В экономике проверка асимметричной коинтеграционной связи между переменными подразумевает различение положительных и отрицательных эффектов ошибки, полученной из коинтеграционной регрессии . [1] Для этого экономисты обычно используют структуру асимметричной коинтеграции, предложенную Эндерсом и Сиклосом в 2001 году . [2] Асимметричная коинтеграция возникает из анализа многомерных комбинаций, возникающих при разложении ряда на положительные и отрицательные значения его кумулятивных сумм; см. Lardic and Mignon (2008, стр. 484). [ необходима цитата ]
По мнению Кука (2006), [ требуется ссылка ] тестирование на потенциальную асимметричную коинтеграцию расширяет анализ в дополнительных направлениях, допуская возможность того, что другие стандартные тесты на коинтеграцию могут не обнаружить базовую коинтеграционную связь, и поэтому пороговые авторегрессионные и импульсно-пороговые тесты на коинтеграцию применяются для проверки гипотезы о том, что коинтеграционная связь между показателями развития банковского сектора и денежными переводами имеет асимметричную форму, которая разделяет скорость корректировок на две части в зависимости от направления ошибки равновесия.