Бруно Дюпир (родился в 1958 году [1] ) — исследователь и преподаватель в области количественных финансов . В настоящее время он является руководителем отдела количественных исследований в Bloomberg LP . Он наиболее известен своим вкладом в моделирование локальной волатильности и функциональное исчисление Ито. Он также является преподавателем в Нью-Йоркском университете с 2005 года в программе магистра наук Куранта по математике в финансах. [2]
Дюпир — выпускник Высшей нормальной школы Париж-Сакле . Он получил степень магистра в области искусственного интеллекта в Университете Пьера и Марии Кюри и докторскую степень в области численного анализа в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро .
Дюпир наиболее известен тем, что показал, как вывести модель локальной волатильности , согласующуюся с поверхностью цен опционов по страйкам и срокам погашения, установив так называемый подход Дюпире к локальной волатильности для моделирования улыбки волатильности . [3] [4] Уравнение Дюпире представляет собой уравнение в частных производных (PDE), которое связывает одновременные цены европейских опционов колл всех страйков и сроков погашения с мгновенной волатильностью ценового процесса, который предполагается функцией только цены и времени. [5]
Дюпир является обладателем премии журнала Risk «Lifetime Achievement Award» за 2008 год, а в 2006 году был признан самым важным специалистом по деривативам за последние 5 лет в исследовании индустрии деривативов ICBI Global Derivatives. В декабре 2002 года он также был включен в «Зал славы» журнала Risk из 50 самых влиятельных людей в истории финансовых деривативов . [6] В 2006 году он был награжден исследовательской премией Cutting Edge от журнала Wilmott Magazine [7]
{{cite journal}}: Cite journal required |journal=( помощь ) "Загрузка медиа отключена" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-09-07 . Получено 2013-06-14 .