stringtranslate.com

Даррелл Даффи

Джеймс Даррелл Даффи (родился 23 мая 1954 г.) — канадский финансовый экономист и заслуженный профессор финансов Дина Уиттера в Стэнфордской высшей школе бизнеса .

Он является автором многочисленных исследовательских статей [3] и нескольких книг, [ 4] в том числе «Фьючерсные рынки» , «Динамическая теория ценообразования активов» , [5] и — вместе с Кеннетом Синглтоном — « Кредитный риск» . [6]

Образование

Он имеет докторскую степень. (1984) по специальности «Инженерные экономические системы» в Стэнфордском университете , степень магистра экономики (1980) в Университете Новой Англии (Австралия) и степень бакалавра инженерных наук ( гражданское строительство ) (1975) в Университете Нью-Брансуика . [7]

Карьера

Даффи работает на финансовом факультете Стэнфорда с 1984 года. Он является научным сотрудником и членом Совета Эконометрического общества , научным сотрудником Национального бюро экономических исследований , членом Круглого стола финансовых консультантов Федерального резервного банка США. Нью-Йорк и член Американской академии искусств и наук . Он был президентом Американской финансовой ассоциации в 2009 году. Он входил в редакционную коллегию многих журналов, включая Econometrica . В 2003 году Даффи был удостоен награды SunGard/IAFE «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров .

В 2014 году Даффи возглавил Группу участников рынка, которой Совет по финансовой стабильности поручил рекомендовать реформы Libor, Euribor и других базовых процентных ставок. Он является соавтором предложения по индексу кредитного спреда по кривой («AXI») и его расширению, индексу кредитного спреда финансовых условий («FXI»), но не имеет соответствующего вознаграждения и не имеет никакого отношения к их внедрению. AXI и FXI — это перспективные эталонные кредитные спреды, которые можно использовать в сочетании со ставкой обеспеченного финансирования овернайт («SOFR») для формирования эталонной процентной ставки, чувствительной к кредитам. Спреды были запущены в 2022 году, публикуются и администрируются Invesco Indexing LLC, независимым поставщиком индексов, принадлежащим глобальному управляющему активами Invesco Ltd.

Рекомендации

  1. ^ Очерки денежно-кредитной политики и ценообразования на активы.
  2. ^ https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/academic-experience/students/david-yilin-yang
  3. ^ «Даррелл Даффи, Высшая школа бизнеса, Стэнфордский университет» .
  4. ^ «Даррелл Даффи, Высшая школа бизнеса, Стэнфордский университет» .
  5. ↑ Даррелл Даффи (27 января 2010 г.). Динамическая теория ценообразования активов: третье издание. Издательство Принстонского университета. ISBN 978-1-4008-2920-0.
  6. ^ Даррелл Даффи; Кеннет Дж. Синглтон (12 января 2012 г.). Кредитный риск: ценообразование, измерение и управление. Издательство Принстонского университета. ISBN 978-1-4008-2917-0.
  7. ^ резюме

Внешние ссылки