Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер ( / ˈ ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 сентября 1934 – 27 мая 2009) был британским эконометристом , известным своим вкладом в нелинейный анализ временных рядов . [1] Он преподавал в Великобритании, в Ноттингемском университете , и в Соединенных Штатах, в Калифорнийском университете в Сан-Диего . Грейнджер был награжден Нобелевской премией по экономике в 2003 году в знак признания вклада, который он и его со-лауреат Роберт Ф. Энгл внесли в анализ данных временных рядов. Эта работа в корне изменила способ, которым экономисты анализируют финансовые и макроэкономические данные. [2]
Клайв Грейнджер родился в 1934 году в Суонси , Южный Уэльс , Великобритания , в семье Эдварда Джона Грейнджера и Эвелин Грейнджер. [3] В следующем году его родители переехали в Линкольн .
Во время Второй мировой войны Грейнджер и его мать переехали в Кембридж , потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и был отправлен в Северную Африку. Здесь они жили сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв не пошел в школу. Клайв позже вспоминал, как учитель начальной школы сказал его матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха». [4]
Клайв начал среднюю школу в Кембридже, но продолжил в Ноттингеме , куда его семья переехала после войны. Здесь двое учителей поощряли интерес Грейнджера к физике и прикладной математике. [5] Он ожидал, что последует традиции окончания школы в 16 лет, чтобы начать работать, и видел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние его сверстников и поддержка отца побудили его записаться в шестой класс на два года в качестве подготовки к получению университетской степени. [4]
Грэнджер поступил на совместную степень по экономике и математике в Ноттингемском университете , но перешел на полную математику на втором курсе. Получив степень бакалавра в 1955 году, он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питта . [4]
В 1956 году, в возрасте 21 года, Грейнджер был назначен младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике привел его к выбору в качестве темы своей докторской диссертации анализа временных рядов , области, в которой, как он чувствовал, в то время было сделано относительно мало работы. [3] В 1959 году Грейнджер получил степень доктора философии, защитив диссертацию под названием «Тестирование на нестационарность ».
Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провел в Принстонском университете по стипендии Harkness Fellowship of the Commonwealth Fund. Он был приглашен в Принстон Оскаром Моргенштерном для участия в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве помощников Джона Тьюки в проекте с использованием анализа Фурье на экономических данных.
В 1964 году Грейнджер и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге « Спектральный анализ экономических временных рядов» (Тьюки посоветовал им написать ее самостоятельно, поскольку он не собирался публиковать результаты исследования.) [3] В 1963 году Грейнджер также написал статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в журнале Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на принятие новых методов.
Грейнджер также стал профессором Ноттингемского университета .
В статье 1969 года в журнале Econometrica Грэнджер также представил свою концепцию причинности Грэнджера .
После прочтения предпечатной копии книги о временных рядах Джорджа Бокса и Гвилима Дженкинса в 1968 году [6] Грейнджер заинтересовался прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой со своим аспирантом Полом Ньюболдом ; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали знаменитую статью 1974 года о ложной регрессии , которая привела к переоценке предыдущих эмпирических работ в экономике и к эконометрической методологии. [7]
Грэнджер провел 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором размещаются факультеты экономики и географии, было переименовано в здание сэра Клайва Грэнджера в честь его Нобелевской премии.
В 1974 году Грейнджер перешел в Калифорнийский университет в Сан-Диего . В 1975 году он принял участие в работе комитета Бюро переписи населения США под председательством Арнольда Зеллнера по сезонной корректировке . В Калифорнийском университете в Сан-Диего Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с солауреатом Нобелевской премии Робертом Энглом (которого он помог привлечь в Калифорнийский университет в Сан-Диего), Розелин Жуайе (по дробной интеграции ), Тимо Терасвиртой (по нелинейным временным рядам) и другими. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграции , представленную в совместной статье 1987 года в журнале Econometrica ; [8] за которую он был удостоен Нобелевской премии в 2003 году.
Грейнджер также руководил многими аспирантами, включая Марка Уотсона (соруководителя Роберта Энгла). [9]
В последующие годы Грейнджер также использовал методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки лесов в тропических лесах Амазонки . [10] В 2003 году Грейнджер вышел на пенсию из Калифорнийского университета в Сан-Диего в качестве почетного профессора . Он был приглашенным выдающимся ученым Мельбурнского университета и Кентерберийского университета . Он поддерживал Кампанию за создание Парламентской ассамблеи Организации Объединенных Наций , организацию, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций. [11]
Грейнджер был женат на Патрисии (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн. [3]
Грейнджер умер 27 мая 2009 года в госпитале Scripps Memorial Hospital в Ла-Хойе, Калифорния . [12]
В 2003 году Грейнджер и его коллега Роберт Энгл были совместно награждены Нобелевской премией по экономике . В 2005 году он был удостоен звания рыцаря-бакалавра в новогодних почестях. [13]
Грейнджер был членом Эконометрического общества с 1972 года и членом-корреспондентом Британской академии с 2002 года. В 2004 году он был признан одним из 100 героев Уэльса . [ необходима ссылка ]