Марк У. Уотсон (родился в 1952 году) — профессор экономики и общественных отношений имени Говарда Харрисона и Габриэль Снайдер Бек в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона в Принстонском университете . До прихода в Принстон в 1995 году Уотсон работал на факультете экономики в Гарвардском университете и Северо-Западном университете . Его исследования сосредоточены на эконометрике временных рядов, эмпирической макроэкономике и макроэкономическом прогнозировании. [1]
Уотсон опубликовал широко цитируемые статьи в этих областях и является соавтором « Введения в эконометрику» , ведущего учебника для студентов. [1]
Он получил степень бакалавра по экономике в Калифорнийском государственном университете в Нортридже и степень доктора философии по экономике в Калифорнийском университете в Сан-Диего . [2] [3]
Он и Тим Боллерслев широко признаны продолжателями работ лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Ф. Энгла , как признал сам Энгл. [4]
Тенденция, сезонная и секторальная инфляция в еврозоне (совместно с Джеймсом Стоком), январь 2019 г. [5]
Совокупные последствия изменения отраслевых тенденций (совместно с Эндрю Фёрстером, Андреасом Хорнштейном и Пьером-Даниэлем Сартом), пересмотрено в июле 2020 г.
Низкочастотный анализ экономических временных рядов (совместно с Ульрихом Мюллером), сентябрь 2020 г., проект главы для Справочника по эконометрике, том 7, под редакцией С. Дурлауфа, Л. П. Хансена, Дж. Дж. Хекмана и Р. Мацкина.
Свойства делового цикла отдельных экономических временных рядов США, 1959-1988 (совместно с Джеймсом Х. Стоком), NBER WP 3376 1990.
Уверенность в регрессиях с сильно последовательно коррелированными регрессорами (совместно с Джеймсом Х. Стоком), пересмотрено в декабре 1996 г.
Эмпирическая байесовская регрессия со многими регрессорами (совместно с Томасом Ноксом и Джеймсом Х. Стоком), пересмотрено в январе 2004 г.
Оптимальные тесты для снижения вариации ранга во времени в коэффициентах регрессии и вариации уровня в многомерной модели локального уровня (совместно с Петром Элиашем и Джеймсом Х. Стоком), пересмотрено в октябре 2004 г.
Значения динамических факторных моделей для анализа векторной авторегрессии (совместно с Джеймсом Х. Стоком), пересмотрено в июне 2005 г.
Измерение изменений в стоимости Numeraire (совместно с Рикардо Рейсом), май 2007 г. [6]