Модель Клейна–Голдбергера была ранней макроэконометрической моделью для Соединенных Штатов , разработанной Лоуренсом Клейном и Артуром Голдбергером , докторантом Клейна в Мичиганском университете , в 1955 году. [1] [2] Основанная на кейнсианской макроэкономической теории , она описывает работу экономики Соединенных Штатов с помощью 20 одновременных уравнений , используя данные временных рядов с 1929 по 1952 год. Модель Клейна–Голдбергера расширила новаторскую работу Яна Тинбергена в 1940-х годах [3] и проложила путь для еще более крупных моделей, таких как модели Уортона 1960-х годов или модель Брукингса, с почти 400 уравнениями.
Модель была оценена только с помощью метода максимального правдоподобия с ограниченной информацией , но альтернативные оценки методом наименьших квадратов были предоставлены Карлом А. Фоксом (1956). [4]
В одном из самых ранних вычислительных симуляций эконометрической модели Ирма и Фрэнк Адельман (1959) протестировали модель Клейна–Голдбергера на IBM 650 в Радиационной лаборатории Беркли [5] и обнаружили, что при воздействии возмущений она генерирует колебания с теми же характеристиками, что и деловые циклы , наблюдаемые в экономических данных Соединенных Штатов. [6] [7]
Ссылки
- ^ Кляйн, Лоуренс Р.; Голдбергер, Артур С. (1955). Эконометрическая модель для Соединенных Штатов, 1929–1952 . Амстердам: Норт-Холлард.
- ^ Голдбергер, Артур С. (1959). Множители воздействия и динамические свойства модели Клейна–Голдбергера . Амстердам: Северная Голландия.
- ^ Де Врой, Мишель; Мальгранж, Пьер (2012). «От кейнсианской революции к модели Клейна–Голдбергера: Клейн и динамизация кейнсианской теории». История экономических идей . 20 (2): 113–136.
- ^ Фокс, Карл А. (1956). «Эконометрические модели Соединенных Штатов». Журнал политической экономии . 64 (2): 128–142. doi :10.1086/257768. JSTOR 1826828. S2CID 154252329.
- ^ Адельман, Ирма. «Исследования для статьи о динамике модели Клейна–Голдбергера» (PDF) .
- ^ Адельман, Ирма; Адельман, Фрэнк Л. (1959). «Динамические свойства модели Клейна–Голдбергера». Econometrica . 27 (4): 596–625. doi :10.2307/1909353. JSTOR 1909353.
- ^ Маас, Харро (2014). «Модельные имитации: тест «Адельмана–Адельмана»». Экономическая методология: историческое введение . Routledge. стр. 157–160. ISBN 978-1-135-12217-1.
Дальнейшее чтение
- Эпштейн, Рой Дж. (1987). «Структурная оценка по Коулзу». История эконометрики . Амстердам: Северная Голландия. С. 114–132. ISBN 0-444-70267-9.
- Фокс, Карл А. (1968). «Построение крупномасштабных экономических моделей». Промежуточная экономическая статистика . Нью-Йорк: John Wiley & Sons. С. 347–372. ISBN 9780882755212.
- Велфе, Владислав (2013). Макроэконометрические модели. Берлин: Springer. С. 15–18. ISBN 978-3-642-34467-1.
- Уинн, Р. Ф.; Холден, К. (1974). Введение в прикладной эконометрический анализ. Лондон: Macmillan. С. 135–141. ISBN 0-333-16711-2.