stringtranslate.com

Список системно значимых банков

Некоторые крупные банки отслеживаются и маркируются рядом органов как системно значимые финансовые учреждения (SIFI) в зависимости от масштаба и степени их влияния на мировом и внутреннем финансовых рынках.

С 2011 года Совет по финансовой стабильности (FSB) публикует список глобальных SIFI (G-SIFI), [1] в то время как отдельные страны также ведут свои собственные списки внутренних системно значимых банков (D-SIB), также известных в Европе как «национальные SIFI» (N-SIFI). [ требуется ссылка ] Кроме того, существуют специальные списки региональных системно значимых банков (R-SIB). [ требуется ссылка ] Европейский центральный банк имеет отдельные критерии для обозначения кредитных организаций как «значимых» в рамках Европейского банковского надзора .

Фон

В 2009 году в качестве регулирующего ответа на выявленную уязвимость банковского сектора в финансовом кризисе 2007–2008 годов и в попытке найти решение для устранения взаимозависимости « слишком больших, чтобы обанкротиться » между G-SIFI и экономикой суверенных государств Совет по финансовой стабильности (FSB) начал разрабатывать метод идентификации G-SIFI, к которому будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIFI, в то время, когда метод идентификации FSB все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года. [2] [3] [4] Первая официальная версия списка G-SIFI была опубликована FSB в ноябре 2011 года. [5] Установленная номенклатура G-SIFI была дополнена и в значительной степени заменена идеей Глобального системно важного банка (G-SIB) и с тех пор обновляется каждый год в ноябре. [6] [7] [8] [9] [10] Этот [ требуется пояснение ] список G-SIB является первым из показанных ниже.

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленный План чрезвычайного урегулирования в свой Орган финансового надзора. [11] [12] Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 года работали с минимальным общим коэффициентом достаточности капитала , включающим: [13]

В дополнение к требованиям Базеля III по коэффициенту достаточности капитала, 10 ноября 2014 года FSB выпустил консультативный документ, определяющий глобальный стандарт для минимальных сумм общей емкости поглощения убытков («TLAC»), которые должны удерживаться G-SIB. TLAC — это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям по коэффициенту достаточности капитала. [14] Это предложение находилось на рассмотрении до 2 февраля 2015 года, когда требование было окончательно оформлено. FSB выпустил окончательный стандарт минимальной общей емкости поглощения убытков (TLAC) для 30 G-SIB 9 ноября 2015 года. [15] (См. «MREL» [16] для учреждений ЕС.)

Второй набор списков, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были идентифицированы как системно важные национальным регулятором, так называемые D-SIB. Для Соединенных Штатов этот список включает все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все еще имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их подлежащими самому строгому ежегодному стресс-тесту (USA-ST) Федеральной резервной системы . [17]

В 2013 году ЕС также принял регламент по идентификации всех внутренних SIB в каждом государстве-члене Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) , который после поэтапного введения в течение 2015–2018 годов должен будет соответствовать некоторым даже более высоким требованиям к коэффициенту достаточности общего капитала — в соответствии с тем, насколько они системно важны. Помимо расширения списка SIB, так что теперь он включает как G-SIB, так и D-SIB, регламент также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут сталкиваться с некоторыми более высокими требованиями к коэффициенту достаточности капитала по сравнению с теми, которые требуются FSB. [13]

Как Базель III, так и регламент ЕС также ввели потенциальный контрциклический буфер коэффициента достаточности капитала, который может быть принудительно введен национальными органами власти сверх отмеченных общих коэффициентов достаточности капитала, с требованиями до 2,5% дополнительного капитала основного капитала первого уровня для всех финансовых учреждений (включая SIB) в годы, когда общий объем кредитования в конкретной стране начинает расти быстрее, чем национальный ВВП . [13]

Список глобальных системно значимых банков (G-SIB)

В следующей таблице цвета фона каждой записи соответствуют континенту, на котором расположена ее штаб-квартира.

Списки отечественных системно значимых банков (D-SIB)

D-SIB в США

Для Соединенных Штатов D-SIB включает те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все еще имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их объектом самого строгого ежегодного стресс-теста (USA-ST) со стороны Федеральной резервной системы . [17] Строго говоря, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) не определяет какие-либо банки или банковские холдинговые компании как системно значимые, но Закон Додда-Фрэнка в своих положениях о статуте налагает повышенные стандарты надзора (включая подлежащее ежегодному стресс-тесту США) на любую банковскую холдинговую компанию с балансом более 50 миллиардов долларов. Несмотря на отсутствие какого-либо официального обозначения D-SIB, банки, подлежащие стресс-тесту США, могут считаться D-SIB в США. [24] Группа банков, прошедших стресс-тестирование, была идентична в течение 2009–2013 годов, за исключением MetLife Bank, прекратившего свою банковскую и ипотечную кредитную деятельность в 2012 году и, следовательно, впоследствии покинувшего группу поднадзорных организаций. В 2014 году стресс-тест был расширен с 18 до 30 банков в результате поэтапного введения положений Закона Додда-Фрэнка о стресс-тестировании, в результате чего с 2014 года стресс-тесту подверглись только 12 дополнительных организаций. [25]

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирой в США не только обязаны соблюдать некоторые более строгие требования к коэффициенту капитала, но и обязаны ежегодно представлять Совету управляющих Федеральной резервной системы обновленный План чрезвычайного урегулирования . [26]

D-SIB в каждом государстве-члене ЕЭЗ (как внутреннем, так и глобальном)

В 2013 году Европейский союз разработал и принял новый регламент SIB , в котором изложена ответственность каждого государства-члена ЕС и всех трех других государств-членов ЕЭЗ за составление списка всех своих внутренних SIB (термин включает не только обычные банки, но также кредитные учреждения и инвестиционные компании) и внедрение некоторых новых требований к общему коэффициенту капитала в отношении этих идентифицированных D-SIB. Требования к общему коэффициенту капитала в отношении D-SIB будут строже, чем минимальные 10,5%, требуемые Базелем III для всех финансовых учреждений обычного размера, которые включают в себя требования:

Новые более строгие требования ЕС к капиталу , применяемые ко всем «кредитным учреждениям или инвестиционным фирмам», идентифицированным как D-SIB, по сути, добавляют дополнительные высококачественные буферы капитала Common Equity Tier 1 сверх вышеуказанного минимального требования к капиталу Basel III в размере 10,5%, которые будут вводиться поэтапно в течение 2015–2019 гг., с полным вступлением в силу в календарном году 2019. Кроме того, новые правила ЕС также требуют, чтобы все инструменты, признанные в дополнительном капитале Tier 1 любой «кредитной организации или инвестиционной фирмы», были условными конвертируемыми облигациями с прилагаемым положением о том, что они автоматически будут либо списаны, либо конвертированы в инструменты Common Equity Tier 1, если коэффициент Common Equity Tier 1 учреждения в любой момент времени упадет ниже 5,125%. [13] [31]

Каждый национальный список SIB государств-членов ЕЭЗ включает: уже идентифицированные G-SIB со штаб-квартирой в соответствующем государстве и другие системно важные учреждения (O-SII; которые включают R-SIB и D-SIB) со штаб-квартирой/филиалами в соответствующем государстве — которые должны быть идентифицированы не позднее 31 декабря 2015 года. [32] Европейское банковское управление опубликовало некоторые обязательные руководящие принципы о том, как O-SII должны быть идентифицированы в каждом государстве-члене ЕЭЗ, которые вступят в силу 1 января 2015 года. [33] Все идентифицированные SIB в списке ниже подпадают под новые повышенные требования к коэффициенту достаточности капитала, которые могут быть введены немедленно (как в Швеции) или поэтапно в течение 2015–2019 годов (как в Дании).

Примечания

В дополнение к требованиям к общему коэффициенту капитала, указанным выше, каждое государство-член ЕЭЗ, как это регулируется CRD4 , также будет иметь право вводить контрциклические буферы коэффициента капитала в размере до 2,5% дополнительного капитала основного капитала первого уровня, применяемые ко всем финансовым учреждениям (включая SIB) на национальном уровне, если их национальная статистика показывает, что общий объем кредитования растет быстрее, чем национальный ВВП . [13]

Дополнительные требования к буферу капитала для фазы разрешения

По состоянию на декабрь 2013 года [46] [47] [48] институты ЕС также начали технический процесс по утверждению новой Директивы о восстановлении и урегулировании банковской деятельности , вступающей в силу 1 января 2015 года, [49] в которой также изложено требование о дополнительном буфере капитала для управления кризисом, именуемом Минимальным требованием к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) , которое должно быть определено органами по урегулированию в каждом конкретном случае. [50] До сих пор директива не определяла количественно и не указывала минимальные стандарты того, насколько большим должен быть MREL. MREL направлена ​​на обеспечение того, чтобы все фирмы имели достаточную общую способность поглощать убытки для использования на возможной стадии урегулирования, включая достаточные обязательства, которые могут быть достоверно подвержены убыткам в процессе урегулирования. Все банки и инвестиционные компании ЕС будут подчиняться требованию MREL, которое будет установлено в зависимости от оценок рисков конкретной фирмы, не позднее января 2016 года. Отдельно FSB также работает над предложением о Gone-concern Loss-Absorbing Capacity (GLAC) – например, долгосрочном облигационном долге – которое будет применяться к G-SIB. Гарантируя, что имеется достаточный объем обязательств, доступных для выкупа в момент разрешения, GLAC дополнит требование MREL. [32]

MREL и GLAC рассматриваются (так же, как и требования к коэффициенту финансового рычага) как отдельные требования от требования к общему коэффициенту капитала.

D-SIB, расположенные за пределами ЕЭЗ или США (как внутренние, так и международные)

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Совет по финансовой стабильности (ноябрь 2011 г.). «Список системно значимых финансовых учреждений» (PDF) .
  2. ^ Мённингхофф, СК, Онгена, С., Виандт, А. (22 января 2015 г.). «Постоянная проблема отмены слишком больших для краха банковских учреждений: эмпирические данные из нового международного регулирования, касающегося глобальных системно значимых банков», стр. 10, 11, 28. SSRN  2440613. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url=( помощь )CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ «Тридцать групп в списке системного риска», Financial Times, 30 ноября 2009 г.». {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url=( помощь )
  4. ^ «G20 будет продвигать планы по двухуровневой системе рейтингования банковских рисков», Financial Times, 10 ноября 2010 г.». {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url=( помощь )
  5. ^ Совет по финансовой стабильности. "Список системно важных финансовых учреждений" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2013-02-05.
  6. ^ Совет по финансовой стабильности. "Обновление группы глобальных системно важных банков (G-SIBs)" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2013-07-20 . Получено 21-06-2013 .
  7. ^ "Обновление группы глобальных системно важных банков (G-SIBs) за 2013 год" (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 11 ноября 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 25 ноября 2013 г. Получено 28 января 2014 г.
  8. ^ "Обновление 2014 года по группе глобальных системно значимых банков (G-SIBs)" (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 6 ноября 2014 г.
  9. ^ "Обновление группы глобальных системно важных банков (G-SIBs) за 2015 год" (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 3 ноября 2015 г. Архивировано (PDF) из оригинала 10 ноября 2015 г. . Получено 6 декабря 2015 г. .
  10. ^ "Обновление группы глобальных системно важных банков (G-SIBs) за 2020 год" (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 3 ноября 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 26 ноября 2020 г. . Получено 16 февраля 2021 г. .
  11. ^ "План урегулирования в FDIC". Архивировано из оригинала 14 августа 2013 года . Получено 31 января 2013 года .
  12. ^ Планы урегулирования. "Планы урегулирования в ФРС". Федеральный резерв. Архивировано из оригинала 17 января 2013 года . Получено 23 января 2013 года .
  13. ^ abcde "Европейская комиссия – MEMO/13/690: Требования к капиталу – CRD IV/CRR – Часто задаваемые вопросы" (PDF) . Европейская комиссия. 16 июля 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 октября 2013 г. . Получено 17 октября 2013 г. .
  14. ^ "Десять ключевых моментов из коэффициента TLAC FSB" (PDF) . www.pwc.com . Практика регулирования финансовых услуг PwC, ноябрь 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 27.12.2014 . Получено 27.12.2014 .
  15. ^ "TLAC: что вам следует знать". Euromoney. Архивировано из оригинала 2016-04-19 . Получено 2016-04-20 .
  16. ^ «Минимальные требования к собственным средствам и допустимым обязательствам»; см. MREL, treasurers.org
  17. ^ ab Список стресс-тестов банков#Америки
  18. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2023 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 2023-12-20 . Получено 2023-12-19 .
  19. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2022 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 2022-11-21 . Получено 2023-03-12 .
  20. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2021 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . Получено 2022-03-07 .
  21. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2020 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . Получено 2020-11-18 .
  22. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2019 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . Получено 2020-11-18 .
  23. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2018 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . Получено 2020-11-18 .
  24. ^ «Кто слишком велик, чтобы потерпеть неудачу? Оценка GAO совета по надзору за финансовой стабильностью и офиса финансовых исследований» (PDF) . Правительство США. 14 марта 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 27 ноября 2014 г. . Получено 15 ноября 2014 г. .
  25. ^ "Комплексный анализ и обзор капитала 2014: структура оценки и результаты" (PDF) . Федеральная резервная система. 26 марта 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 30 декабря 2014 г. . Получено 14 ноября 2014 г. .
  26. ^ "Банковская информация и регулирование: планы урегулирования". Федеральный резерв. 2 октября 2014 г. Архивировано из оригинала 17 января 2013 г. Получено 23 января 2013 г.
  27. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2021 года". Совет по финансовой стабильности . 23 ноября 2021 г.
  28. ^ "MetLife продаст банковское подразделение GE Capital". 27 декабря 2011 г. Архивировано из оригинала 2015-09-24 . Получено 2014-11-14 .
  29. ^ Puzzanghera, Jim (14 января 2013 г.). «MetLife выходит из банковского бизнеса, продает депозиты GE Capital». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 10 июля 2013 г. Получено 14 ноября 2014 г.
  30. ^ "MetLife Bank продаст портфель ипотечных кредитов на сумму $70 млрд банку JPMorgan Chase". CBS/AP . Архивировано из оригинала 2012-11-05 . Получено 2014-11-14 .
  31. ^ ab "Соглашение между правительством (Socialdemokraterne, Radikale Venstre и Socialistisk Folkeparti) и Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance и Det Konservative Folkeparti относительно регулирования системно важных финансовых учреждений (SIFIs), а также требований, предъявляемых ко всем банкам и ипотечным кредитным учреждениям, чтобы они имели больше капитала и капитала более высокого качества, а также более высокой ликвидности". Министерство бизнеса и роста Дании. 10 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2013 г. Получено 17 октября 2013 г.
  32. ^ ab "Financial Stability Report – June 2014" (PDF) . Банк Англии. 25 июня 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 5 сентября 2014 г. Получено 1 ноября 2014 г.
  33. ^ "Консультационный документ: Руководство по критериям определения условий применения статьи 131(3) Директивы 2013/36/EU (CRD) в отношении оценки других системно важных учреждений (O-SIIs)" (PDF) . Европейское банковское управление. 18 июля 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 2 ноября 2014 г. . Получено 2 ноября 2014 г. .
  34. ^ "Европейское банковское управление EBA O-SII 2019". tools.eba.europa.eu . Получено 2021-04-05 .
  35. ^ "Her er Sifi-aftalen" (на датском). FinansWatch. 10 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2013 г. Получено 17 октября 2013 г.
  36. ^ "Udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI)" (PDF) (на датском языке). Финанстильсинет. 24 июня 2014 года. Архивировано из оригинала 1 июля 2014 года . Проверено 30 октября 2014 г.
  37. ^ "EBA O-SII 2019". tools.eba.europa.eu . Получено 2021-04-05 .
  38. ^ "Банка Д'Италия" (PDF) .
  39. ^ «Список поднадзорных организаций» (PDF) . 1 июля 2023 г.
  40. ^ «Дополнительные требования к буферу повышают устойчивость системных банков Нидерландов». De Nederlandsche Bank. 29 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2017 г. Получено 28 апреля 2017 г.
  41. ^ «Регулирование и решение по системно важным финансовым учреждениям». Министерство финансов (Норвегия). 12 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 29 ноября 2014 г. Получено 13 ноября 2014 г.
  42. ^ «Взаимопонимание в политике – с нарушением финансовой стабильности» (PDF) (на норвежском языке). Норвежский банк. Сентябрь 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 27 ноября 2014 г. Проверено 13 ноября 2014 г.
  43. ^ Банк Испании обновляет список системно значимых учреждений и устанавливает их буферы капитала Архивировано 06.12.2017 в Wayback Machine Банк Испании 24 ноября 2017 г.
  44. ^ «Капиталкрав для шведского банкира (FI Dnr 14-6258)» (PDF) (на шведском языке). Финансовая инспекция. 8 сентября 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 ноября 2014 г. . Проверено 13 ноября 2014 г.
  45. ^ "Структура стресс-тестирования банковской системы Великобритании (Документ для обсуждения)" (PDF) . Банк Англии. 30 сентября 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 июля 2014 г. Получено 29 октября 2014 г.
  46. ^ "Министры ЕС ищут решение о том, кто заплатит, если банки обанкротятся". Reuters. 24 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 1 июля 2017 г.
  47. ^ "Совет согласовал позицию по банковской резолюции (11228/13, PRESSE 270)" (PDF) . Совет ЕС. 27 июня 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 17 июля 2013 г. . Получено 21 октября 2013 г. .
  48. ^ "Deal reach on bank 'bail-in directive'" (PDF) (Пресс-релиз). Европейский парламент. 12 декабря 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 февраля 2014 г. Получено 28 января 2014 г.
  49. ^ "Процедурный файл – Ссылка на документ 2012/0150(COD) – Кредитные учреждения и инвестиционные фирмы: рамки для восстановления и урегулирования". Европейский парламент - Законодательная обсерватория. 28 января 2014 г. Архивировано из оригинала 22 марта 2018 г. Получено 25 февраля 2021 г.
  50. ^ «Межведомственный файл 2012/0150 (COD): Восстановление и урегулирование банков [Первое чтение] – Предложение о Директиве, устанавливающей основу для восстановления и урегулирования кредитных организаций и инвестиционных компаний (BRRD) – окончательный компромиссный текст» (PDF) . Совет Европейского Союза. 18 декабря 2013 г.
  51. ^ "Внутренние системно важные банки в Австралии – декабрь 2013 г." (PDF) . Австралийское управление пруденциального регулирования. 23 декабря 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 22 марта 2015 г. Получено 16 ноября 2014 г.
  52. ^ "Внутренняя системная важность и целевые показатели капитала – DTIs". Управление суперинтенданта финансовых учреждений. Март 2013 г. Архивировано из оригинала 29-11-2014 . Получено 15-11-2014 .
  53. Ссылки банки нашей страны (то есть Китая) в 2022 году] . Государственный совет Китайской Народной Республики . Народный банк Китая . 10 сентября 2022 г. Проверено 8 сентября 2023 г.
  54. ^ HKMA. «Обозначение внутренних системно важных уполномоченных учреждений (D-SIBs)» (PDF) . Управление денежного обращения Гонконга. Архивировано (PDF) из оригинала 28 декабря 2019 г. . Получено 28 декабря 2019 г. .
  55. ^ Будхиджоно, Фонгнавати; Суджиарто, Суджиарто; Фуад, Мухаммед (01 апреля 2021 г.). «Последующая проверка эффективности внутренних системно значимых банков Индонезии на уровне АСЕАН-5». Журнал менеджмента и технологий . 1 (2): 34–46. дои : 10.33021/ideas.v1i2.3428 .
  56. ^ "Система внутренних системно важных банков (D-SIB)". Bank Negara Malaysia . 2020-02-05 . Получено 2021-12-04 .
  57. ^ Отчет, Recorder (2022-12-16). "D-SIBs: SBP объявляет о назначении на 2022 год". Brecorder . Получено 2023-04-22 .
  58. ^ "MAS публикует рамочную программу для внутренних системно важных банков в Сингапуре". Monetary Authority of Singapore . Получено 24 ноября 2021 г.
  59. ^ "Речь: Отчет о прогрессе в макропруденциальном регулировании" (PDF) . Швейцарский национальный банк. 11 октября 2013 г.
  60. ^ "Определение системно важных банков". Публикации: Банковский сектор . Швейцарский национальный банк . Получено 2 июня 2018 г.
  61. ^ "Второе издание 2019 г. - Обзор финансовой стабильности". www.resbank.co.za . Получено 2020-12-04 .
  62. ^ "Южная Корея называет 10 системно значимых банков страны на 2025 год". asianbankingandfinance.net . Получено 2024-07-11 .
  63. ^ "金管 會公布我國110年度系統性重要銀行名單仍維持不變" . Проверено 13 августа 2022 г.