Средний индекс направленного движения

Финансовый индикатор

Средний индекс направленного движения ( ADX ) был разработан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером как индикатор силы тренда в ряду цен финансового инструмента. ^[1] ADX стал широко используемым индикатором для технических аналитиков и представлен в качестве стандарта в наборах индикаторов, предлагаемых различными торговыми платформами.

Расчеты

ADX представляет собой комбинацию двух других индикаторов, разработанных Уайлдером: индикатора положительного направления (сокращенно +DI) и индикатора отрицательного направления (-DI). ^[2] ADX объединяет их и сглаживает результат с помощью сглаженной скользящей средней.

Для расчета +DI и -DI нужны ценовые данные, состоящие из максимальных, минимальных цен и цен закрытия каждого периода (обычно каждый день). Сначала вычисляется направленное движение (+DM и -DM):

UpMove = сегодняшний максимум − вчерашний максимум

DownMove = вчерашний минимум − сегодняшний минимум

если UpMove > DownMove и UpMove > 0, то +DM = UpMove, иначе +DM = 0

если DownMove > UpMove и DownMove > 0, то -DM = DownMove, иначе -DM = 0

После выбора количества периодов (первоначально Уайлдер использовал 14 дней) +DI и -DI равны:

+DI = 100 раз сглаженное скользящее среднее (+DM), деленное на средний истинный диапазон

-DI = 100 раз сглаженное скользящее среднее (-DM), деленное на средний истинный диапазон

Сглаженное скользящее среднее рассчитывается по количеству выбранных периодов, а средний истинный диапазон представляет собой сглаженное среднее истинных диапазонов. Затем:

ADX = 100 раз сглаженное скользящее среднее абсолютного значения (+DI − -DI), деленное на (+DI + -DI)

Вариации этого расчета обычно включают использование различных типов скользящих средних, таких как экспоненциальная скользящая средняя , ​​взвешенная скользящая средняя или адаптивная скользящая средняя. ^[3]

Интерпретация

ADX не указывает направление тренда или импульс, а только силу тренда. ^[4] Это запаздывающий индикатор; то есть тренд должен установиться, прежде чем ADX сгенерирует сигнал о том, что тренд находится в процессе развития. ADX будет находиться в диапазоне от 0 до 100. Как правило, показания ADX ниже 20 указывают на слабость тренда, а показания выше 40 указывают на силу тренда. Чрезвычайно сильный тренд указывается показаниями выше 50. Альтернативные интерпретации также были предложены и приняты техническими аналитиками. Например, было показано, что ADX является надежным совпадающим индикатором развития классической графической модели, при этом показания ADX ниже 20 возникают непосредственно перед прорывами модели. ^[5] Значение ADX пропорционально наклону тренда. Наклон линии ADX пропорционален ускорению движения цены (изменению наклона тренда). Если тренд имеет постоянный наклон, то значение ADX имеет тенденцию к выравниванию. ^[6]

Сроки

Различные методы рыночного тайминга были разработаны с использованием ADX. Один из этих методов обсуждается Александром Элдером в его книге «Торговля ради жизни». Один из лучших сигналов на покупку — когда ADX разворачивается вверх, будучи ниже обеих линий направления, а +DI выше -DI. Вы бы продали, когда ADX разворачивается обратно вниз. ^[7]

Ссылки

1. Дж. Уэллс Уайлдер-младший (июнь 1978 г.). Новые концепции в технических торговых системах . Гринсборо, Северная Каролина: Trend Research. ISBN 978-0894590276.
2. Майкл Д. Шеймо (1998). Нажива на Доу: использование теории Доу для торговли и определения тенденций на сегодняшних рынках. CRC Press. стр. 87. ISBN 978-0-910944-06-9.
3. Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? Майкл Карр
4. Ньюсом, Джерреми (2013-07-25). «Один из моих любимых технических индикаторов…». Trade Smart University. Архивировано из оригинала 2013-07-27 . Получено 2013-07-31 .
5. Чеслер, Дэниел (зима 2000 г.). «Волатильность и структура: строительные блоки анализа классических графических моделей». Ассоциация технических аналитиков рынка. Архивировано из оригинала 20 июня 2014 г.
6. "Как использовать индикатор ADX/DMS - Технический индикатор". SAR Publisher . 2019-02-23 . Получено 2019-02-25 .
7. Александр Элдер (зима 1993). Торговля ради жизни . John Wiley & Sons. стр. 141. ISBN 0471592242. адх.