Джон К. Халл — профессор деривативов и управления рисками в Школе менеджмента Ротмана при Университете Торонто . [3] [4]
Он является уважаемым исследователем в академической области количественных финансов (см., например, модель Халла-Уайта ) и автором двух книг по финансовым деривативам, которые широко используются практиками рынка: «Опционы, фьючерсы и другие деривативы». [5] и «Основы рынков фьючерсов и опционов». [6] Он также написал книги «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных».
Он изучал математику в Кембриджском университете ( бакалавр и магистр ), получил степень магистра в области операционных исследований в Ланкастерском университете и степень доктора философии. в области финансов из Крэнфилдского университета . В 1999 году он был удостоен награды «Финансовый инженер года» Международной ассоциации финансовых инженеров . Он также получил множество преподавательских наград, в том числе престижную премию Нортропа Фрая Университета Торонто. [7]
У него есть сыновья-близнецы Питер и Дэвид и жена Мишель. [ нужна цитата ]
Избранные публикации
- Нейросетевой подход к пониманию движений подразумеваемой волатильности», Quantitative Finance, 2020, готовится к печати (совместно с Джеем Цао и Джеки Ченом)
- Funding Long Shots», Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1–33 (с Эндрю Ло и Роджером Стейном)
- Деревья процентных ставок: расширения и приложения, Quantitative Finance, 18, 7 (2018): 1199-1209 (совместно с Аланом Уайтом)
- Оптимальное дельта-хеджирование для опционов, Журнал банковского дела и финансов, 82 (сентябрь 2017 г.): 180–190 (совместно с Аланом Уайтом)
- Обобщенная процедура построения деревьев для краткосрочной ставки и ее применение для определения функций подразумеваемой рыночной волатильности, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (совместно с Аланом Уайтом)
- Проблемы залога и кредита при ценообразовании деривативов, Журнал кредитного риска, 10, 3 (2014): 3-28
- Риск траншей, созданных из жилищной ипотеки; с Аланом Уайтом; Журнал финансовых аналитиков; Выпуск: 66, 5; 2010 г.; Страницы: 54-67
- Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов с использованием структурной модели; с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Журнал кредитного риска; Выпуск: 6, 3; 2010 год
- Внебиржевые деривативы и центральный клиринг: можно ли обрабатывать все транзакции; Джон Халл; Обзор финансовой стабильности; Выпуск: июль; 2010 г.; Страницы: 71-80
- Улучшенная модель подразумеваемой связки и ее применение к оценке индивидуальных траншей CDO; с Аланом Уайтом; Журнал инвестиционного менеджмента; Выпуск: 8, 3; 2010 г.; Страницы: 11-31
- оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов; Джон Халл, Мирела Предеску и Алан Уайт; Журнал кредитного риска; Выпуск: 6 (3); 2010 г.; Страницы: 99-132
- Кредитный кризис 2007 года: что пошло не так? Почему? Какие уроки можно извлечь?; Джон Халл; Журнал кредитного риска; Выпуск: 5, 2; 2009 г.; Страницы: 3-18
- Динамические модели портфельного кредитного риска; с Аланом Уайтом; Журнал деривативов; Выпуск: 15, 4; 2008 г.; Страницы: 9-28
Рекомендации
- ^ «Архив событий IAFE, награды» . Архивировано из оригинала 27 мая 2007 г. Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный ужин, посвященный награждению». Новости финансового инжиниринга . Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ «Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля факультета: Джон К. Халл» . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ «Брошюра по программе магистра финансов Ротмана» (PDF) . Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто . Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ «Страница не найдена - Школа менеджмента Ротмана» .
- ^ "Обработчик 404". Rotman.utoronto.ca . Проверено 1 февраля 2014 г.
- ^ "Джон К. Халл - Книги ToF" .
Внешние ссылки
- Домашняя страница Джона Халла из Университета Торонто. Это делает многие из его статей доступными для скачивания.
