Эдвард Оукли Торп (родился 14 августа 1932 года) — американский профессор математики, автор, управляющий хедж-фондом и исследователь блэкджека . Он был пионером современных приложений теории вероятностей , включая использование очень малых корреляций для надежной финансовой выгоды.
Торп является автором книги «Обыграй дилера» , в которой математически доказано, что преимущество заведения в блэкджеке можно преодолеть с помощью подсчета карт . [1] Он также разработал и применил эффективные методы хедж-фондов на финансовых рынках и сотрудничал с Клодом Шенноном в создании первого носимого компьютера . [2]
Торп получил докторскую степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1958 году и работал в Массачусетском технологическом институте (MIT) с 1959 по 1961 год. Он был профессором математики с 1961 по 1965 год в Университете штата Нью-Мексико , а затем присоединился к Калифорнийскому университету в Ирвайне, где он был профессором математики с 1965 по 1977 год и профессором математики и финансов с 1977 по 1982 год. [3]
Торп родился в Чикаго, но в детстве переехал в южную Калифорнию. У него рано проявилась склонность к науке, и он часто возился с экспериментами собственного изобретения. Он был одним из самых молодых радиолюбителей, когда получил сертификат в 12 лет. Торп продолжал выигрывать стипендии, преуспевая в соревнованиях по химии и физике (один случай привел его к встрече с президентом Трумэном), в конечном итоге решив поступить в Калифорнийский университет в Беркли для получения степени бакалавра. Однако через год он перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где специализировался на физике. За этим в конечном итоге последовала докторская степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он встретил свою будущую жену Вивиан во время своего первого года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Они поженились в январе 1956 года.
Торп использовал IBM 704 в качестве исследовательского инструмента для изучения вероятностей выигрыша при разработке своей теории игры в блэкджек , которая была основана на критерии Келли , о котором он узнал из статьи Келли 1956 года. [4] [5] [6] [7] Он изучил Фортран , чтобы запрограммировать уравнения, необходимые для его теоретической исследовательской модели вероятностей выигрыша в блэкджек. Торп в значительной степени анализировал игру в блэкджек таким образом, одновременно разрабатывая схемы подсчета карт с помощью IBM 704, чтобы улучшить свои шансы, [8] особенно ближе к концу колоды карт , которая не перетасовывается после каждой раздачи.
Торп решил проверить свою теорию на практике в Рино , на озере Тахо и в Лас-Вегасе , штат Невада . [6] [8] [9] Торп начал свои прикладные исследования, используя 10 000 долларов, а Мэнни Киммел , богатый профессиональный игрок и бывший букмекер, [10] предоставил венчурный капитал. Сначала они посетили заведения Рино и озера Тахо, где проверили теорию Торпа за местными столами для блэкджека. [9] Экспериментальные результаты оказались успешными, и его теория была подтверждена, поскольку он выиграл 11 000 долларов за одни выходные. [6] В качестве контрмеры против его методов казино теперь тасуют карты задолго до того, как заканчивается колода. Во время своих визитов в казино Лас-Вегаса Торп часто использовал маскировку, такую как очки с закругленными краями и накладные бороды. [9] В дополнение к занятиям блэкджеком Торп собрал команду по игре в баккара, которая также выигрывала. [9]
Новости быстро распространились по всему игорному сообществу, которое жаждало новых методов выигрыша, в то время как Торп мгновенно стал знаменитостью среди любителей блэкджека. Из-за большого спроса, возникшего в связи с распространением результатов его исследований среди более широкой аудитории азартных игр, он написал книгу « Обыграй дилера» в 1962 году (существенно обновленную в 1966 году), широко признанную оригинальным руководством по подсчету карт, [11] которая была продана тиражом более 700 000 экземпляров, огромное количество для специального названия, которое обеспечило ей место в списке бестселлеров New York Times , к большому огорчению Киммела, чья личность была тонко замаскирована в книге как мистер X. [6]
Исследование Торпа в области блэкджека [12] является одним из немногих примеров, когда результаты такого исследования напрямую доходили до общественности, полностью минуя обычный цикл академического рецензирования . Он также заявил, что считал весь эксперимент академическим упражнением. [6]
Кроме того, Торп, будучи профессором математики в Массачусетском технологическом институте, познакомился с Клодом Шенноном и взял его и его жену Бетти Шеннон в качестве партнеров в уикенд-вылазки в Лас-Вегас, чтобы поиграть в рулетку и блэкджек, в чем Торп был очень успешен. [13] Игра в рулетку его команды была первым случаем использования носимого компьютера в казино — то, что теперь является незаконным, с 30 мая 1985 года, когда вступил в силу закон Невады об устройствах в качестве чрезвычайной меры, направленной против устройств для блэкджека и рулетки. [2] [13] Носимый компьютер был разработан совместно с Клодом Шенноном в период с 1960 по 1961 год. Он полагался на пару операторов, где один следил за колесом и использовал свой палец ноги, чтобы вводить ритм колеса, а другой получал сообщение в виде музыкальных тонов через скрытый наушник. Делая ставки на группы соседних номеров на колесе, они могли получить достаточное преимущество, чтобы получить прибыль. Окончательная рабочая версия устройства была испытана в домашней лаборатории Шеннона в подвале в июне 1961 года. [2] На основании своих достижений Торп стал первым членом Зала славы блэкджека . [14]
Он также разработал «счет Торпа» — метод расчета вероятности выигрыша в определенных эндшпильных позициях в нардах . [15]
Real Blackjack Эдварда О. Торпа был опубликован компанией Villa Crespo Software в 1990 году. [16]
С конца 1960-х годов Торп использовал свои знания о вероятности и статистике на фондовом рынке, обнаружив и эксплуатируя ряд ценовых аномалий на рынках ценных бумаг , и заработал значительное состояние. [5] Первым хедж-фондом Торпа был Princeton/Newport Partners с 1969 по 1989 год, основанный на хеджировании нейтральных деривативов рынка. Его второй хедж-фонд назывался Ridgeline Partners и работал с августа 1994 года по сентябрь 2002 года, основанный на статистическом арбитраже . [13] Этот хедж-фонд был закрыт в основном из-за того, что доходность стратегий статистического арбитража была низкой с 2002 года. В настоящее время он является президентом Edward O. Thorp & Associates, базирующейся в Ньюпорт-Бич , Калифорния. В мае 1998 года Торп сообщил, что его личные инвестиции принесли годовую норму прибыли в размере 20 процентов, усредненную за 28,5 лет. [17]
Эд Торп написал много статей о ценообразовании опционов, критерии Келли , статистических арбитражных стратегиях (серия из 6 частей) [18] и неэффективных рынках. [19]
В 1991 году Торп одним из первых скептически отнесся к предположительно выдающимся инвестиционным доходам Берни Мейдоффа , которые в 2008 году оказались мошенничеством. [20]
{{cite web}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )