В экономической теории и эконометрике термин «гетерогенность» относится к различиям между изучаемыми единицами. Например, говорят, что макроэкономическая модель , в которой предполагается, что потребители отличаются друг от друга, имеет гетерогенных агентов.
В эконометрике статистические выводы могут быть ошибочными, если помимо наблюдаемых изучаемых переменных существуют другие релевантные переменные, которые не наблюдаются, но коррелируют с наблюдаемыми переменными; зависимые и независимые переменные. [1]
Методы получения достоверных статистических выводов при наличии ненаблюдаемой неоднородности включают метод инструментальных переменных ; многоуровневые модели , включая модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами ; и поправка Хекмана на предвзятость отбора .
Экономические модели часто формулируются с помощью репрезентативного агента . В зависимости от приложения отдельные агенты могут быть объединены или представлены одним агентом. Например, индивидуальный спрос может быть агрегирован с рыночным спросом тогда и только тогда, когда индивидуальные предпочтения имеют полярную форму Гормана (или, что эквивалентно, удовлетворяют линейным и параллельным кривым Энгеля ). При этом условии даже гетерогенные предпочтения могут быть представлены одним совокупным агентом, просто суммируя индивидуальный спрос с рыночным спросом. Однако некоторые вопросы экономической теории невозможно точно решить без учета различий между агентами, что требует гетерогенной агентной модели .
Как решить модель гетерогенного агента, зависит от допущений, сделанных относительно ожиданий агентов в модели. В широком смысле, модели с гетерогенными агентами попадают в категорию агентной вычислительной экономики (ACE), если у агентов есть адаптивные ожидания (см. искусственный финансовый рынок ), или в категорию динамического стохастического общего равновесия (DSGE), если у агентов есть рациональные ожидания . Модели DSGE с гетерогенными агентами особенно трудно решить, и лишь недавно они стали широко распространенной темой исследований; Вместо этого большинство ранних исследований DSGE были сосредоточены на моделях репрезентативных агентов.