При обработке сигналов причинный фильтр представляет собой линейную и не зависящую от времени причинную систему . Слово « каузальный» указывает на то, что выходной сигнал фильтра зависит только от прошлых и настоящих входных данных. Фильтр , выходной сигнал которого также зависит от будущих входных данных, является некаузальным , тогда как фильтр, выходной сигнал которого зависит только от будущих входных данных, является антикаузальным . Системы (включая фильтры), которые реализуемы (т.е. которые работают в реальном времени ), должны быть причинными, поскольку такие системы не могут действовать на будущие входные данные. По сути, это означает, что выходной образец, который лучше всего представляет входные данные в данный момент, выходит немного позже. Обычной практикой проектирования цифровых фильтров является создание реализуемого фильтра путем сокращения и/или смещения во времени беспричинной импульсной характеристики. Если сокращение необходимо, оно часто осуществляется как результат импульсной реакции с функцией окна .
Примером антикаузального фильтра является фильтр максимальной фазы , который можно определить как стабильный антикаузальный фильтр, обратный которому также является стабильным и антикаузальным.
Следующее определение представляет собой скользящее среднее входных данных . Постоянный коэффициент 1 ⁄ 2 опущен для простоты:
где может представлять пространственную координату, как при обработке изображений. Но если представляет время , то определенное таким образом скользящее среднее является непричинным (также называемым нереализуемым ), поскольку зависит от будущих входных данных, таких как . Реализуемый результат – это
который представляет собой отложенную версию нереализуемого результата.
Любой линейный фильтр (например, скользящее среднее) можно охарактеризовать функцией h ( t ), называемой его импульсной характеристикой . Его результатом является свертка
В этих терминах причинность требует
и общее равенство этих двух выражений требует h ( t ) = 0 для всех t < 0.
Пусть h ( t ) — причинный фильтр с соответствующим преобразованием Фурье H (ω). Определите функцию
что не является причинным. С другой стороны, g ( t ) эрмитова и, следовательно, ее преобразование Фурье G (ω) вещественнозначно. Теперь у нас есть следующее соотношение
где Θ( t ) — единичная ступенчатая функция Хевисайда .
Это означает, что преобразования Фурье h ( t ) и g ( t ) связаны следующим образом
где преобразование Гильберта выполняется в частотной области (а не во временной области). Знак может зависеть от определения преобразования Фурье.
Преобразование Гильберта приведенного выше уравнения дает следующее соотношение между «H» и его преобразованием Гильберта: