Стресс-тест банковской системы Европейского союза 2016 года был проведен Европейским банковским управлением (EBA) с целью оценки устойчивости финансовых учреждений Европейского союза к гипотетическому неблагоприятному рыночному сценарию. Стресс-тест был официально запущен 24 февраля 2016 года с публикацией окончательной методологии и шаблонов, а также сценариев. [1] Он охватил более 70% активов национальной банковской отрасли в еврозоне, каждом государстве-члене ЕС и Норвегии. [2] В упражнении приняли участие 53 банка ЕС, 39 из которых напрямую контролируются ЕЦБ в рамках Европейского банковского надзора . Результаты упражнении, включая индивидуальные результаты банков, были опубликованы 29 июля 2016 года в 22:00 по центральноевропейскому времени . [3]
Европейская банковская служба (EBA) стремится обеспечить надлежащее функционирование финансовых рынков и стабильность финансовой системы в ЕС. С этой целью EBA имеет право проводить общеевропейские стресс-тесты в сотрудничестве с Европейским советом по системным рискам (ESRB). Такие упражнения предназначены для проверки устойчивости финансовых учреждений к неблагоприятным рыночным событиям.
Стресс-тесты проводятся в сотрудничестве с ESRB, Европейским центральным банком (ЕЦБ), национальными компетентными органами и Европейской комиссией . В частности, EBA отвечала за общую методологию и раскрытие результатов. ESRB и Европейская комиссия разработали базовые макроэкономические сценарии. Процесс обеспечения качества результатов банков возглавлялся ЕЦБ и национальными компетентными органами. Кроме того, ЕЦБ провел проверку качества активов, которая послужила отправной точкой стресс-теста.
Банкам необходимо было оценить влияние макроэкономической базовой линии и неблагоприятного сценария. Каждый сценарий охватывал период в три года (2015-2018). Макроэкономический неблагоприятный сценарий и любые шоки, связанные с типом риска, разрабатываются ESRB и ЕЦБ в тесном сотрудничестве с компетентными органами, EBA и Европейской комиссией. Последняя также предоставит макроэкономический базовый сценарий. [4]
Типы рисков, рассматриваемые в стресс-тесте, включали кредитный риск , включая секьюритизацию , рыночный риск и кредитный риск контрагента , операционный риск, включая риск поведения. Кроме того, банки должны прогнозировать влияние сценариев на чистый процентный доход и стрессировать P&L и статьи капитала, не охваченные другими типами риска. Упражнение 2016 года добавляет в сферу своего охвата явную трактовку риска поведения и валютного кредитования. [5]
Стресс-тест основывался на статическом предположении о балансе по состоянию на 31 декабря 2015 года, что подразумевает отсутствие нового роста и постоянную структуру бизнеса и модель на протяжении всего временного горизонта. Методология [5]
Упражнение выполняется на самом высоком уровне консолидации. Областью консолидации является периметр банковской группы, как определено CRR / CRD IV (т.е. внедрение Базеля III в ЕС). Страховая деятельность, таким образом, исключается как из баланса, так и из доходов и расходов P&L. [5]
В отличие от стресс-теста 2014 года , для этого упражнения не определен единый порог капитала, поскольку банки будут оцениваться по соответствующим надзорным коэффициентам капитала в рамках статического баланса, а результаты будут использованы в раунде надзорного обзора и оценки (SREP) 2016 года, в рамках которого принимаются решения о соответствующих капитальных ресурсах и оспариваются перспективные планы капитала. Для целей упражнения не определены ни пороговые ставки, ни пороговые значения капитала. Однако компетентные органы будут использовать результаты стресс-теста в качестве входных данных для надзорного обзора и процесса оценки. [5]
Ни один банк не будет признан несостоявшимся, поскольку тест не будет оценивать банки по единому пороговому значению капитала, как в предыдущих упражнениях. [2]
Результаты проверки, включая индивидуальные результаты банков, были опубликованы 29 июля 2016 года. [3] Ускоренная публикация предназначена для согласования завершения проверки с циклом ежегодного процесса надзора и оценки (SREP), поскольку это обеспечит включение результатов стресс-теста в качестве входных данных в этот процесс. DZ Bank был исключен из проверки из-за продолжающегося слияния с WGZ Bank , а Национальный банк Греции уже был охвачен в 2015 году в Комплексной оценке Европейского центрального банка.
В следующей таблице перечислены 52 банка, прошедших стресс-тест:
