Стационарное распределение может означать:
- Особое распределение для цепи Маркова , при котором, если цепь начинается со стационарного распределения, предельное распределение всех состояний в любой момент времени всегда будет стационарным распределением. Предполагая неприводимость, стационарное распределение всегда уникально, если оно существует, и его существование может подразумеваться положительной повторяемостью всех состояний. Стационарное распределение имеет интерпретацию предельного распределения , когда цепь неприводима и апериодична.
- Маргинальное распределение стационарного процесса или стационарного временного ряда
- Набор совместных распределений вероятностей стационарного процесса или стационарного временного ряда.
В некоторых областях применения термин стабильное распределение используется для эквивалента стационарного (предельного) распределения, хотя в теории вероятности и статистике этот термин имеет совсем другое значение: см. стабильное распределение .
Грубо говоря, все вышеперечисленное является частными случаями общей общей концепции. Стационарное распределение — это конкретная сущность, которая не изменяется под действием какой-либо матрицы или оператора: она не обязательно должна быть уникальной. Таким образом, стационарные распределения связаны с собственными векторами , для которых собственное значение равно единице.
Смотрите также
