Филипп Хенрикус Бенедиктус Францискус «Филипп Ганс» Франсес (родился в 1963 году) — голландский экономист , профессор прикладной эконометрики и маркетинговых исследований в Университете Эразма в Роттердаме , декан Школы экономики Эразма , особенно известный своей работой 1998 года «Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах». [1] [2]
Родившийся в Вагенингене , Франсес изучал эконометрику в Университете Гронингена , окончил его в 1987 году и получил докторскую степень в 1991 году в Школе экономики Эразма при Университете Эразма в Роттердаме, защитив диссертацию на тему «Выбор модели и сезонность во временных рядах» под руководством Теуна Клёка . [3]
После окончания университета он начал свою академическую карьеру с должности постдокторанта в качестве научного сотрудника Королевской нидерландской академии искусств и наук . В 1996 году он стал доцентом Эконометрического института и директором по исследованиям Роттердамского института экономических исследований. [4] В 1998 году он был назначен профессором прикладной эконометрики, а в 1999 году — профессором маркетинговых исследований в Школе экономики Эразмусского университета Роттердама. [5] Его аспирантами были Альберт Винстра и Дик ван Дейк (выпускник 1999 года); [3] Л. Й. О. Линт, К. С. Бос и П. К. Верхоф (2001); Дж.-Дж. Йонкер и Дж. Э. М. ван Ниероп (2002); Ш. К. Вюйтс (2003); Дж. Кипперс (2004); С. Д. Цолакис и Р. Д. ван Ост (2005); Э.А. де Гроот (2006); БЛК Врумен; С. Кнапп (2007); МК Нон (2008); М. ван Дипен, Р. Сегерс и А. ван Дейк (2009). [6]
Франсес также является приглашенным профессором в Университете Западной Австралии с 2001 года, в Университете Чиангмая с 2006 года и в Университете Антона де Кома в Суринаме с 2008 года. С 2004 по 2006 год он был директором Эконометрического института как преемник Германа К. ван Дейка , а его преемником стал Альберт Вагельманс . С 2006 года Франсес является деканом Школы экономики Эразма.
В 2011 году Франсес был избран членом Королевской Нидерландской академии искусств и наук . [7] В 2012 году он получил почетную докторскую степень от Университета Чиангмая в Таиланде.
Научные интересы Франсеса лежат в области «разработки новых моделей, которые позволяют делать более точные прогнозы с особым акцентом на сезонные временные ряды и маркетинговые показатели. Его интересы также включают экономический рост и бизнес-циклы, а также евро». [8]
В предисловии к «Моделям временных рядов для бизнес- и экономического прогнозирования» (1998) Франсес начал объяснять, что «эконометрический анализ экономических и деловых временных рядов является важной областью исследований и применения. В последние несколько десятилетий наблюдается растущий интерес как к теоретическим, так и к эмпирическим разработкам в построении моделей временных рядов и к их важному применению в прогнозировании».
В этой работе эти разработки исследуются. Кембриджский каталог резюмировал, что «в первых частях книги основное внимание уделяется типичным особенностям данных временных рядов в бизнесе и экономике. Часть III посвящена обсуждению некоторых важных концепций анализа временных рядов, обсуждение сосредоточено на методах, которые можно легко применить на практике. Части IV-VIII предлагают различные методы моделирования и структуры моделей. Часть IX расширяет концепции главы три до многомерных временных рядов. Часть X исследует общие аспекты временных рядов». [9]
Наиболее известная работа Франсеса — Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, опубликованная в 1998 году и написанная в соавторстве с его бывшим аспирантом Диком ван Дейком. Во введении кратко излагаются цель и содержание книги:
«Эта книга посвящена эмпирическому анализу финансовых временных рядов с явным акцентом, во-первых, на описании данных с целью получения информации об их динамических моделях и, во-вторых, на прогнозировании вне выборки. Мы ограничиваем внимание моделированием и прогнозированием условного среднего и условной дисперсии таких рядов – или, другими словами, доходности и риска финансовых активов. Как подробно описано ниже, финансовые временные ряды демонстрируют типичные нелинейные характеристики. Важными примерами этих особенностей являются случайное присутствие (последовательностей) аберрантных наблюдений и вероятное существование режимов, в которых доходность и волатильность демонстрируют различное динамическое поведение. Поэтому мы решили рассмотреть только нелинейные модели в существенных деталях, в отличие от Миллса (1999), где также рассматриваются линейные модели. Финансовая теория не дает много мотиваций для нелинейных моделей, но мы считаем, что сами данные весьма информативны...» [10]
В работе «Эконометрические методы и их применение в бизнесе и экономике» (2004) Кристиан Хейдж и др. заявили, что «в настоящее время прикладная работа в бизнесе и экономике требует глубокого понимания эконометрических методов для поддержки принятия решений». [11]
В этом учебнике используется подход обучения на практике, и «охватываются основные эконометрические методы (статистика, простая и множественная регрессия, нелинейная регрессия, метод максимального правдоподобия и обобщенный метод моментов), а также рассматривается творческий процесс построения модели с должным вниманием к диагностическому тестированию и улучшению модели. Его последняя часть посвящена двум основным областям применения: эконометрике данных выбора (логит и пробит, мультиномиальный и упорядоченный выбор, усеченные и цензурированные данные и данные о длительности) и эконометрике данных временных рядов (одномерные временные ряды, тренды, волатильность, векторные авторегрессии и краткое обсуждение моделей SUR, панельных данных и одновременных уравнений)». [11]
Франсес является автором и соавтором более 300 научных статей и докладов [12] и нескольких книг. Книги:
Статьи, подборка: