Лейн П. Хьюстон

Лейн П. Хьюстон (родился 24 декабря 1951 года в Корпус-Кристи, штат Техас) — американский математик .

Ранняя жизнь и образование

Лейн П. Хьюстон родился в Корпус-Кристи, штат Техас, и вырос в Далласе, штат Техас, где он учился в начальной школе JJ Pershing, средней школе Benjamin Franklin Junior High School и средней школе Hillcrest High School . Он сын Эдварда Уоллеса Хьюстона и Джоан Палмер Хьюстон. В 1969 году занял первое место в общенациональном конкурсе Westinghouse Science Talent Search . ^[1]^[2] Он имеет докторскую степень по математике от Оксфордского университета , где он был стипендиатом Родса и учеником Роджера Пенроуза . ^[3] Во время обучения в Оксфорде он работал в колледже Магдалины .

Карьера

После получения докторской степени он получил младшую научную стипендию в колледже Вольфсона в Оксфорде , а затем был стипендиатом Дарби и преподавателем прикладной математики в колледже Линкольна в Оксфорде .

Позже Хьюстон работал финансовым инженером в Robert Fleming & Co. Limited , Лондон, и в Merrill Lynch , Лондон, а затем профессором математики в Королевском колледже Лондона , Имперском колледже Лондона , Университете Брунеля в Лондоне и, совсем недавно, в Голдсмитсе, Лондонский университет . ^[4]

Он занимал должности приглашенного профессора в Техасском университете в Остине , Королевском колледже Лондона , Институте перспективных исследований , Институте теоретической физики «Периметр» и Университетском колледже Лондона .

Он выполнил работу в области общей теории относительности , космологии , теории твисторов , квантовой механики , квантовой информации , статистической механики , математических финансов и теории музыки . Хьюстон в течение шестнадцати лет занимал должность главного редактора в International Journal of Theoretical and Applied Finance в период с 2007 по 2022 год ^[5] , последний год он был соредактором вместе с М. Р. Грасселли.

Опубликованные работы

Л. П. Хьюстон (1969) Многожидкостные космологии , Астрофизический журнал, том 158, стр. 987–989.
LP Hughston & KC Jacobs (1970) Однородные электромагнитные и массивные векторные мезонные поля в космологии Бьянки , Astrophysical Journal, том 160, стр. 147–152.
LP Hughston & LC Shepley (1970) Анизотропные многожидкостные космологии с гиперповерхностными ортогональными полями скоростей , Astrophysical Journal, том 160, стр. 333–336.
LP Hughston (1971) Обобщенные метрики Вайдья , Международный журнал теоретической физики, том 4 (4), стр. 267–271.
Л. П. Хьюстон, Р. Пенроуз, П. Соммерс и М. Уокер (1972) О квадратичном первом интеграле для орбит заряженных частиц в заряженном решении Керра , Сообщения по математической физике, т. 27 (4), стр. 303–308.
LP Hughston (1972) О поле Эйнштейна-Максвелла с нулевым источником , в Методы локальной и глобальной дифференциальной геометрии в общей теории относительности (редакторы Д. Фарнсворт, Дж. Финк, Дж. Портер и А. Томпсон), Заметки лекций по физике 14, стр. 121–125, Springer-Verlag.
Л. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Пространство-время с тензорами убийства , Сообщения по математической физике, т. 32 (2), стр. 147–152.
Л. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Симметрии черных дыр Керра , Сообщения по математической физике, том 33 (2), 129–133.
LP Hughston (1979) Некоторые новые формулы контурного интеграла , в книге «Методы комплексных многообразий в теоретической физике» (редакторы Д. Лернер и П. Д. Соммерс), Pitman, стр. 115–125.
LP Hughston (1979) Твисторы и частицы , Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-09244-5 .
LP Hughston & RS Ward, ред. (1979) Достижения в теории твисторов , Питман. ISBN 0-273-08448-8 .
LP Hughston (1980) Программа изучения твисторных частиц , Обзоры физики высоких энергий, том 4, 310–332.
LP Hughston & MC Sheppard (1980) О магнитных моментах адронов , Отчеты по математической физике, том 18, 55–68.
LP Hughston & TR Hurd (1981) Когомологическое описание массивных полей , Proc. Roy. Soc. Lond. A, Vol 378, pp 141–154.
LP Hughston (1982) Релятивистский осциллятор , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 382, стр. 459–466.
LP Hughston & TR Hurd (1983) Явно конформно ковариантная интегральная формула CP5 для безмассовых полей , Physics Letters B, том 124, 362–364.
LP Hughston & TR Hurd (1983) Геометрический подход к статистике Бозе и Ферми , Physics Letters B, том 127, 201–203.
LP Hughston & TR Hurd (1983) Исчисление CP5 для полей пространства-времени , Physics Reports, том 100, 273–326.
Л. П. Хьюстон (1984) Почему падает яблоко , Приложение к журналу Times Higher Education, № 620, стр. III.
Л. П. Хьюстон (1985) Хвост льва , Приложение к журналу Times Higher Education, № 667, стр. 16.
LP Hughston (1986) Энтропия, неопределенность и нелинейность , в книге «Квантовые концепции в пространстве и времени » (редакторы CJ Isham & R. Penrose), Oxford University Press, глава 11, стр. 174–181.
LP Hughston (1986) Супертвисторы и суперструны , Nature, том 321, стр. 381–382.
Л. П. Хьюстон (1986) Точки в пространстве-времени , Приложение к журналу Times Higher Education, № 715, стр. 20.
LP Hughston & WT Shaw (1987) Настоящие классические струнные , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 414, стр. 415–422.
LP Hughston (1987) Applications of SO(8) Spinors , в Gravitation and Geometry: a volume in honor Ivor Robinson (W. Rindler & A. Trautman, reds) Bibliopolis, Naples, pp 253–277.
LP Hughston & WT Shaw (1987) Минимальные кривые в шести измерениях , классическая и квантовая гравитация, т. 4, стр. 869–892.
LP Hughston & WT Shaw (1987) Классические струнные в десяти измерениях , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 414}, стр. 423–431.
Л. П. Хьюстон (1987) Замечания о теореме Соммерса , Классическая и квантовая гравитация, т. 4, стр. 1809–1811.
LP Hughston & WT Shaw (1988) Анализ релятивистских струн без ограничений , Классическая и квантовая гравитация, т. 5, стр. L69-72.
LP Hughston (1988) Приложения спиноров Картана к дифференциальной геометрии в высших измерениях , в книге «Спиноры в физике и геометрии » (редакторы А. Траутман и Г. Фурлан), World Scientific Press, стр. 226–237.
WJ Brooks & LP Hughston (1988) Задача в стратегии игры в сквош , The Mathematical Gazette, том 72, стр. 92–95.
LP Hughston & LJ Mason (1988) Обобщенная теорема Керра-Робинсона , Классическая и квантовая гравитация, т. 5, стр. 275–285.
LP Hughston & WT Shaw (1989) Спинорные параметризации минимальных поверхностей , в Mathematics of Surfaces III (редактор DC Handscomb), Oxford University Press, стр. 359–372.
LP Hughston (1989) So Great an Absurdity , Times Higher Education Supplement}, № 875, стр. 19.
LP Hughston (1989) Покрытые ордера: действительно ли они покрыты?, The Treasurer, ноябрьский выпуск, стр. 32–34.
Л. П. Хьюстон (1989) Время призвать на помощь идею японского ордера , International Money Marketing, декабрьский выпуск, стр. 26.
LP Hughston & WT Shaw (1990) Твисторы и струны, в книге «Твисторы в математике и физике» (редакторы R. Baston & TN Bailey) Cambridge University Press, глава 12, стр. 218–245.
LP Hughston & KP Tod (1990) Введение в общую теорию относительности , Лондонское математическое общество, студенческие тексты 5, Cambridge University Press. ISBN 0-521-32705-9 .
LJ Mason & LP Hughston, ред. (1990) Дальнейшие достижения в теории твисторов, том I: Преобразование Пенроуза и его приложения , Исследовательские заметки Питмана по математике, серия 231, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00466-7 .
Л. П. Хьюстон, Р. Йожа и В. К. Вуттерс (1993) Полная классификация квантовых ансамблей, имеющих заданную матрицу плотности , Physics Letters A, том 183, стр. 14–18.
B. Flesaker & LP Hughston (1993) Contingent Claim Replication in Continuous Time with Transaction Costs . Рабочий документ, Merrill Lynch. Представлено на 29-й конференции Western Finance Association, Санта-Фе, Нью-Мексико, 22 июня 1994 г.
LP Hughston (1993) Финансовая геометрия: новый взгляд на риск , International Derivative Review, сентябрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
Б. Флесакер, Л. П. Хьюстон, Л. Шрайбер и Л. Спранг (1994) Присвоение всех кредитов , риск, т. 7 (9), стр. 104–108, перепечатано в Ежегоднике инвестиций в фиксированный доход 1995 г. (редакторы Дж. Д. Финнерти и М. С. Фридсон), Irwin Professional Publishing (1996).
LP Hughston (1994) Стохастическая дифференциальная геометрия, финансовое моделирование и безарбитражное ценообразование . Рабочий документ, Merrill Lynch. Представлено на Кембриджском финансовом форуме, 4 марта 1994 г.
LP Hughston (1994) Financial Observables , International Derivative Review, декабрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
LP Hughston (1995) Геометрические аспекты квантовой механики , в Twistor Theory (SA Huggett, ред.) Marcel Dekker, Глава 6, стр. 59–79.
LJ Mason, LP Hughston & PK Kobak, ред. (1995) Дальнейшие достижения в теории твисторов, том II: Интегрируемые системы, конформная геометрия и гравитация , Исследовательские заметки Питмана по математике, серия 232, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00465-9 .
B. Flesaker & LP Hughston (1996) Positive Interest , Risk, Vol 9 (1), pp 46–49, перепечатано в Vasicek and Beyond (LP Hughston, ред.) Risk Publications (1996) и Hedging with Trees (M. Broadie & P. Glasserman, ред.) Risk Publications (1998).
LP Hughston (1996) Геометрия стохастической редукции вектора состояния , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 452, стр. 953–979.
LP Hughston, ред. (1996) Васичек и далее: подходы к построению и применению моделей процентных ставок , Risk Publications. ISBN 1-899332-50-2 .
DC Brody и LP Hughston (1996) Геометрия квантового статистического вывода , Physical Review Letters, том 77, стр. 2851–2854.
Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1996) Положительный интерес: иностранная валюта , в Vasicek and Beyond (ред. Л. П. Хьюстон) Risk Publications, глава 22, стр. 351–367.
LP Hughston (1996) Ценообразование кредитных деривативов , IFR Financial Derivatives and Risk Management, выпуск 5, стр. 11–16.
DC Brody & LP Hughston (1997) Обобщенные соотношения Гейзенберга для квантово-статистической оценки , Physics Letters A, том 236, стр. 257–262.
Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Экзотические опционы процентной ставки , в Экзотические опционы: современное состояние (редакторы Л. Клевлоу и К. Стрикленд), International Thompson Publishing, глава 9, стр. 209–227.
Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Международные модели процентных ставок и иностранной валюты , чистая подверженность риску, выпуск 3, стр. 55–79, перепечатано в The New Interest Rate Models (ред. Л. П. Хьюстон) Risk Publications (2000), глава 13, стр. 217–236.
Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Динамические модели эволюции кривой доходности , в Математика производных ценных бумаг (редакторы М. А. Демпстер и С. Р. Плиска), Издательство Кембриджского университета, глава 17, стр. 294–314.
LP Hughston (1997) Финансовый расчет , риск, том 10 (3), стр. 63–64.
LP Hughston (1998) Инфляционные деривативы . Рабочий документ, Merrill Lynch и King's College London.
DC Brody и LP Hughston (1998) Геометрия термодинамических состояний , Physics Letters A, том 245, 73–78.
DC Brody & LP Hughston (1998) Статистическая геометрия в квантовой механике , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 454, стр. 2445–2475.
Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1998) Положительный интерес: послесловие , в книге «Хеджирование с помощью деревьев: достижения в ценообразовании и управлении рисками производных финансовых инструментов » (редакторы М. Броди и П. Глассерман), Risk Publications, стр. 120–124.
DC Brody & LP Hughston (1998) Квантовый канонический ансамбль , Журнал математической физики, т. 39, 6502–6508.
DC Brody и LP Hughston (1998) Геометрические модели для квантового статистического вывода , в книге «Геометрическая вселенная: наука, геометрия и работы Роджера Пенроуза» (редакторы SA Huggett, LJ Mason, KP Tod, ST Tsou и NMJ Woodhouse), Oxford University Press, глава 18, стр. 265–276.
LP Hughston, P. Nurowski & D. Robinson (1999) Расширения пучков нулевых направлений , Классическая и квантовая гравитация, том 16, стр. 255–279.
LP Hughston, ред. (1999) Опционы: классические подходы к ценообразованию и моделированию , Risk Publications. ISBN 1-899332-669 .
DC Brody и LP Hughston (1999) Термализация квантовых состояний , Журнал математической физики, том 40, стр. 12–18.
П. Балланд и Л.П. Хьюстон (1999) Модель липкой дельты , Derivative Week, Learning Curve, выпуск от 1 ноября.
TR Field и LP Hughston (1999) Геометрия когерентных состояний , Журнал математической физики, том 40, стр. 2568–2583.
DC Brody & LP Hughston (1999) Геометризация статистической механики , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 455, стр. 1683–1715.
П. Балланд и Л. П. Хьюстон (2000) Марковская модель, согласующаяся с улыбкой Кейплета , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 3, стр. 161–181.
Л. П. Хьюстон (2000) Не для слабонервных , Риск, том 13 (2), стр. 59.
DC Brody и LP Hughston (2000) Информационное содержание квантового состояния , Журнал математической физики, том 41, стр. 2586–2592.
LP Hughston & SM Turnbull (2000) Credit Derivatives Made Simple , Risk, Vol 13 (10), pp 36–43, перепечатано в Credit Risk Modelling, The Cutting Edge Collection (M. Gordy, ed) Risk Books (2003). Японский перевод (DC Brody) в Risk Japan, Vol 1, (1), pp 50–54 (2001).
LP Hughston, ed (2000) Новые модели процентных ставок: последние разработки в теории и применении динамики кривой доходности , Risk Publications. ISBN 1-899-332-97-9 .
DC Brody & LP Hughston (2001) Процентные ставки и информационная геометрия , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 457, стр. 1343–1363.
Л. П. Хьюстон и С. М. Тернбулл (2001) Кредитный риск: построение основных строительных блоков , Экономические заметки, том 30, стр. 281–292.
DC Brody & LP Hughston (2001) Геометрическая квантовая механика , Журнал геометрии и физики, том 38, стр. 19–53.
P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, ред. (2001) Неупорядоченные и сложные системы , Американский институт физики. ISBN 1-56396-983-1 .
SA Adler, DC Brody, TA Brun и LP Hughston (2001) Мартингейл-модели для квантовой редукции состояний , Журнал физики A, том 34, стр. 8795–8820.
LJ Mason, LP Hughston, PK Kobak & K. Pulverer, ред. (2001) Дальнейшие достижения в теории твисторов, том III: Искривленные пространства твисторов , Research Notes in Mathematics 424, Chapman and Hall/CRC. ISBN 1-58488-047-3 .
DC Brody и LP Hughston (2001) Приложения информационной геометрии к теории процентных ставок , в книге «Неупорядоченные и сложные системы » (редакторы P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston и RF Streater), Труды конференции AIP, том 553, стр. 281–288.
LP Hughston & M. Zervos (2001) Мартингейловый подход к ценообразованию реальных опционов , в книге «Неупорядоченные и сложные системы » (редакторы P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater), Труды конференции AIP, том 553, стр. 325–330.
DC Brody и LP Hughston (2002) Энтропия и информация во временной структуре процентной ставки , Количественные финансы, том 2, стр. 70–80.
LP Hughston (2002) «Символическое значение чисел», GARP Risk Review , выпуск 7, стр. 41.
DC Brody и LP Hughston (2002) Эффективное моделирование квантовой редукции состояний , Журнал математической физики, том 43, стр. 5254–5261.
DC Brody & LP Hughston (2002) Стохастические модели редукции в нелинейной квантовой механике , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 458, стр. 1117–1127.
LP Hughston (2003) Прошлое, настоящее и будущее моделирования временной структуры , в книге «Современный риск-менеджмент: история » (П. Филд, введение), Risk Publications, глава 7, стр. 107–132.
DC Brody, LP Hughston & J. Syroka (2003) Релаксация квантовых состояний при возмущениях энергии , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 459, стр. 2297–2316.
DC Brody & LP Hughston (2004) Хаос и согласованность: новая структура для моделирования процентных ставок , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 460, стр. 85–110.
Л. П. Хьюстон и А. Рафайлидис (2005) Хаотический подход к моделированию процентных ставок , Финансы и стохастика, том 9, стр. 43–65.
DC Brody & LP Hughston (2005) Модели стохастической редукции конечного времени , Журнал математической физики, том 46, 082101:1-7.
DC Brody & LP Hughston (2005) Теория квантового пространства-времени , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 462, стр. 2679–2699.
DC Brody и LP Hughston (2005) Твисторная космология и квантовое пространство-время , в книге «Фундаментальные взаимодействия и твистороподобные методы» (редакторы J. Lukierski и D. Sorokin), Труды конференции AIP, том 767, стр. 57–95.
DC Brody и LP Hughston (2006) Квантовый шум и стохастическая редукция , Журнал физики A, том 39 (4), стр. 833–876.
DC Brody, IC Constantinou, JDC Dear и LP Hughston (2006) Точно решаемые модели редукции квантового состояния с зависящей от времени связью , Journal of Physics A, том 39 (35), стр. 11029–11051.
AL Bronstein, LP Hughston, MR Pistorius и M. Zervos (2006) Дискреционная остановка одномерных диффузий Ито с ступенчатой функцией вознаграждения , Журнал прикладной вероятности, том 43, стр. 984–996.
DC Brody & LP Hughston (2006) Квантовые состояния и пространственно-временная причинность , в трудах Второго международного симпозиума по информационной геометрии и ее приложениям , Токийский университет, Япония.
DC Brody, DW Hook и LP Hughston (2007) Унитарность, эргодичность и квантовая термодинамика , Журнал физики A, том 40, 503–509.
DC Brody, DW Hook и LP Hughston (2007) О квантовом микроканоническом равновесии , Журнал физики: Серия конференций, том 67, 012025:1-7.
DC Brody, DW Hook и LP Hughston (2007) Квантовые фазовые переходы без термодинамических ограничений , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 463, стр. 2021–2030.
DC Brody, LP Hughston и A. Macrina (2007) Beyond Hazard Rates: a New Framework for Credit Risk Modeling , в Advances in Mathematical Finance (редакторы M. Fu, R. Jarrow, Ju-Yi Yen и R. Elliott), Birkhauser, стр. 231–257.
DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2007) Запутанность трехкубитной геометрии , Журнал физики: Серия конференций, том 67, 012044:1-6.
DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2008) Информационно-ориентированное ценообразование активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 11 (1), стр. 107–142.
LP Hughston & A. Macrina (2008) Информация, инфляция и проценты , в книге Advances in Mathematics of Finance (редактор L. Stettner), Banach Center Publications, том 83, стр. 117–138.
DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2008) Симплектический подход к квантовым ограничениям , Журнал физики A, том 41, стр. 475–301.
DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2008) Дождь на плотине и кумулятивный прирост , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 464, стр. 1801–1822.
DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2009) Метрический подход к квантовым ограничениям , Журнал физики A, том 42, 295303.
DC Brody, MHA Davis, RL Friedman и LP Hughston (2009) Информированные трейдеры , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 465, стр. 1103–1122.
DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2010) Нелинейность и ограниченное квантовое движение , Журнал физики A, том 43, 082003.
DC Brody, LP Hughston & M. Parry (2010) Эффекты квантовой запутанности в фазовых переходах , Physics Letters A, том 374, стр. 2424–2428.
DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2010) Кредитный риск, рыночные настроения и дефолт в случайное время , в Стохастическом анализе в 2010 году (ред. D. Crisan) Springer-Verlag, стр. 267–280.
LP Hughston & A. Macrina (2010) Дискретное моделирование процентной ставки , в книге «Прогресс в анализе и его приложения» (редакторы М. Ружанский и Дж. Вирт), World Scientific Publishing Company.
Э. Хойл, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Случайные мосты Леви и моделирование финансовой информации , Стохастические процессы и их приложения, том 121, стр. 856–884.
DC Brody, LP Hughston и A. Macrina (2011) Моделирование информационных потоков на финансовых рынках , в Advanced Mathematical Methods for Finance, (редакторы G. Di Nunno и B. Oksendal), Springer-Verlag, Глава 5, стр. 133–153.
LP Hughston & F. Mina (2012) О представлении общих моделей процентных ставок в виде квадратично-интегрируемых функционалов Винера , в Recent Advances in Financial Engineering 2011 (редакторы Y. Muromachi, H. Nakaoka & A. Takahashi), World Scientific Publishing Company, стр. 1–20.
LP Hughston & A. Macrina (2012) Ценообразование ценных бумаг с фиксированным доходом на основе информации , Прикладная математика в финансах, том 19 (4), стр. 361–379.
DC Brody, LP Hughston & E. Mackie (2012) Модели рациональной временной структуры с геометрическими мартингалами Леви , Stochastics, том 84, 719–740.
Д. Филипович, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Модели условной плотности для ценообразования активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 15 (1), 1250002:1-24.
DC Brody, LP Hughston & E. Mackie (2012) Общая теория геометрических моделей Леви для динамического ценообразования активов , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 468, стр. 1778–1798.
MR Grasselli & LP Hughston, ред. (2013) Finance at Fields , World Scientific Publishing Company. ISBN 978-981-4407-88-5 .
DC Brody & LP Hughston (2013) Информация Леви и агрегация неприятия риска , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 469, 20130024:1-19.
DC Brody, LP Hughston & X. Yang (2013) Обработка сигналов с использованием информации Леви , Proc. Roy. Soc. Lond. A, том 469, 20120433.
LP Hughston (2014) Предисловие в книге «Квант года 2000–2014: все отмеченные наградами статьи» (редактор А. Липтон) Risk Books, стр. xvii–xviii.
DC Brody & LP Hughston (2015) Универсальные квантовые измерения , Журнал физики: Серия конференций, том 624, 012002:1-13.
E. Hoyle, LP Hughston & A. Macrina (2015) Stable-1/2 Bridges and Insurance , в книге Advances in Mathematics of Finance (редакторы A. Palczewski & L. Stettner), Banach Center Publications, том 104, стр. 95–120.
DC Brody, LP Hughston & DM Meier (2015) Статистика хрупкой запутанности , Журнал физики A, том 48, 425301:1-15.
CM Bender, DC Brody, LP Hughston и BK Meister (2016) Геометрические аспекты симметрии отражения пространства-времени в квантовой механике , в книге «Неэрмитовы гамильтонианы в квантовой физике» (редакторы: F. Bagarello, R. Passante и C. Trapani), Springer Proceedings in Physics, том 184, стр. 185–199.
DC Brody и LP Hughston (2016) Термодинамика квантовой тепловой ванны , Журнал физики A, том 49, 425302:1-25.
Л. П. Хьюстон и С. М. Саламон (2016) Съемка точек на комплексной проективной плоскости , Успехи математики, т. 286, стр. 1017–1052.
DC Brody и LP Hughston (2018) Социальное дисконтирование и долгосрочная процентная ставка , Математические финансы, том 28, стр. 306–334.
DC Brody, LP Hughston и DM Meier (2018) Модели Леви-Васичека и процесс возврата долгосрочных облигаций , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 21 (3), 1850026:1-26.
DC Brody & LP Hughston (2018) Квантовая редукция состояния , в книге «Коллапс волновой функции: модели, онтология, происхождение и последствия» (ред. С. Гао), Cambridge University Press, стр. 47–74.
G. Bouzianis & LP Hughston (2019) Определение показателя Леви в моделях ценообразования активов , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 22 (1), 1850008:1-18.
DC Brody, LP Hughston & BK Meister (2020) Теория процентных ставок по криптовалютам , Журнал SIAM по финансовой математике, том 11 (1), стр. 148–168.
LP Hughston & L. Sánchez-Betancourt (2020) Ценообразование с использованием информации о дисперсии гаммы , Риски, том 8 (4), 105:1-22. https://doi.org/10.3390/risks8040105.
G. Bouzianis & LP Hughston (2020) Оптимальное хеджирование на неполных рынках , Прикладная математика в финансах, том 27 (4), стр. 265–287.
Г. Бузианис, Л. П. Хьюстон, С. Хаймунгал и Л. Санчес-Бетанкур (2021) Модели Леви-Ито в финансах , Исследования вероятностей, Том 18, стр. 132–178.
DC Brody и LP Hughston (2021) Квантовое измерение событий пространства-времени , Журнал физики A, том 54, 235304:1-20. https://doi.org/10.1088/1751-8121/abfac6.
DC Brody, LP Hughston & A. Macrina, ред. (2022) Финансовая информатика: информационный подход к ценообразованию активов , World Scientific Publishing Company. ISBN 978-981-1246-48-7
DC Brody, LP Hughston и X. Yang (2022) О ценообразовании на товары, пригодные для хранения , в Финансовая информатика: информационный подход к ценообразованию активов (редакторы DC Brody, LP Hughston и A. Macrina), World Scientific Publishing Company.
DC Brody & LP Hughston (2023) Модели Леви для коллапса волновой функции , Журнал физики A, том 56, 125303:1-27. https://doi.org/10.1088/1751-8121/acbe7f.
JR Boland & LP Hughston (2024) Математические основы сложной тональности , Журнал математики и музыки, том 18 (2), стр. 173-202. https://doi.org/10.1080/17459737.2023.2228546.
G. Bouzianis, LP Hughston & L. Sánchez-Betancourt (2024) Информационно-ориентированная торговля , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 27 (3,4), 2350030:1-33. https://doi.org/10.1142/S0219024923500309.
LP Hughston & L. Sánchez-Betancourt (2024) Оценка финансового требования, зависящего от результата квантового измерения , Journal of Physics A, том 57, 285302:1-28. https://doi.org/10.1088/1751-8121/ad4cab.
MR Grasselli & LP Hughston (2024) Краткий обзор научной карьеры TR Hurd , Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 27 (3,4), 2430001:1-8. https://doi.org/10.1142/S0219024924300014.

Смотрите также

Ссылки

^ [1] Общество науки
^ TL Hulsey (2020) 25 героев Техаса . Stagirite Press, Форт-Уэрт, Техас. ISBN 1-883853-06-0
^ Проект генеалогии математики
^ Голдсмитс, Лондонский университет
^ [2] Международный журнал теоретических и прикладных финансов, том 26, № 1, 2301001 (2023)