stringtranslate.com

Джейн Стрит Капитал

Jane Street Capital — это глобальная частная торговая фирма. [4] В ней работает более 2600 [5] человек в шести офисах в Нью-Йорке , Лондоне , Гонконге , Амстердаме , Чикаго и Сингапуре , и она торгует широким спектром классов активов на более чем 200 площадках в 45 странах. [6]

Он входит в число основных маркет-мейкеров — в 2020 году он торговал ценными бумагами на сумму более $17  трлн. Считалось, что он помог сохранить ликвидность биржевых фондов облигаций (ETF) во время рыночных потрясений в 2020 году . [7]

История

Jane Street была основана Тимом Рейнольдсом, Робом Граньери, Марком Герштейном и Майклом Дженкинсом. [7] [8] Рейнольдс, Граньери и Дженкинс ранее были трейдерами в Susquehanna International Group . [9] Она была основана либо в 1999 [1] [8] [10] [11] либо в 2000 году. [4]

В 2012 году Тим Рейнольдс ушел с поста руководителя фирмы. [9]

Деятельность

Компания завершила 2020 год, проведя сделки  с мировыми акциями на сумму 4 триллиона долларов,  облигациями на сумму 1,4 триллиона долларов и  ETF на сумму 3,9 триллиона долларов. [12] Во время пандемии COVID-19 выручка компании выросла на 54% до рекордных 10,6  миллиарда долларов в течение года, закончившегося в марте 2021 года. [13]

По состоянию на 2021 год его торговый капитал составлял около $15 млрд. Помимо высокочастотной торговли, в некоторых случаях он удерживал позиции в течение часов, даже дней или иногда недель, что важно для ETF, которые отслеживают менее торгуемые рынки. В любой день он держал около $50 млрд ценных бумаг. Он является авторизованным участником [14] в 2600 ETF и ведущим маркет-мейкером в 506 ETF и играет важную роль в поддержании ликвидности ETF. [15]

В 2023 году компания получила $10,6 млрд чистой торговой выручки со скорректированной прибылью $7,4 млрд. Она опубликовала эти цифры в рамках долговой сделки, которая была направлена ​​на увеличение суммы денежных средств на балансе Jane Street с $4,3 млрд до $5,6 млрд. [16]

Технологии

Почти все его программное обеспечение написано на языке программирования OCaml . [17] [15] [18] [19] [20]

Лидерство и культура

Компанию неформально возглавляет группа из 30 или 40 руководителей высшего звена.

Культура фирмы включает в себя фокусировку на рисках маловероятных, но катастрофических крахов. В дополнение к хеджированию на уровне торгового отдела, Джейн Стрит на уровне компании тратит $50-$75 млн в год на опционы пут . [15]

Судебные иски

В апреле 2024 года фирма подала иск против Millennium Management, утверждая, что Millennium украла ее торговую стратегию, наняв двух своих бывших трейдеров, Дугласа Шадевальда и Дэниела Споттисвуда. [21] Фирма заявила, что стратегия, которая торговала опционами на NSE/BSE India, принесла около 1 миллиарда долларов в 2023 году. [22]

Известные бывшие сотрудники

Ссылки

  1. ^ ab "Jane Street Capital, LLC :: Делавэр (США) :: OpenCorporates". opencorporates.com .
  2. ^ Паттерсон, Скотт; Рогов, Джеффри (1 августа 2009 г.). «Что стоит за высокочастотной торговлей». The Wall Street Journal .
  3. ^ «Jane Street получает прибыль от торговли в размере 10,6 млрд долларов». Bloomberg.com . 17 апреля 2024 г.
  4. ^ ab "Our Story". Jane Street Capital. Архивировано из оригинала 31 августа 2017 г. Получено 1 августа 2014 г.
  5. ^ "Кто мы :: Джейн-стрит". www.janestreet.com . Получено 2024-05-22 .
  6. ^ "Что мы делаем :: Jane Street". www.janestreet.com . Получено 2018-08-08 .
  7. ^ ab Wigglesworth, Robin (28 января 2021 г.). «Jane Street: ведущая фирма Уолл-стрит, о которой «никто не слышал»». Financial Times . Получено 29 января 2021 г. .
  8. ^ ab «Рейнольдс из Jane Street обращается к искусству, торгуя состоянием». Bloomberg.com . 14 июня 2019 г. – через www.bloomberg.com.
  9. ^ ab «Покерные тузы играют ключевую роль на рынке ETF стоимостью 5 триллионов долларов». 20 ноября 2018 г.
  10. ^ «Jane Street Capital, LLC: Информация о частной компании». www.bloomberg.com .
  11. ^ "Отдел корпораций - Подача документов". icis.corp.delaware.gov .
  12. ^ "Financial Times". 28 января 2021 г.
  13. ^ «Трейдеры Jane Street и DRW заработали миллиарды, когда вирус поразил рынки». Bloomberg.com . 18 июня 2021 г.
  14. ^ Бойд, Эмма (28 сентября 2020 г.). «Что такое авторизованные участники?».
  15. ^ abc Вигглсворт, Робин (28 января 2021 г.). «Jane Street: ведущая фирма Уолл-стрит, о которой «никто не слышал»».
  16. ^ «Jane Street получает прибыль от торговли в размере 10,6 млрд долларов». Bloomberg.com . 17 апреля 2024 г.
  17. ^ "Автоматизированная торговля и OCaml с Яроном Мински". Software Engineering Daily . 9 ноября 2015 г.
  18. ^ "Технология :: Jane Street". Jane Street Capital . Получено 15 августа 2023 г.
  19. ^ "Джейн и Компилятор". Jane Street Capital . Получено 15 августа 2023 г.
  20. ^ "Jane Street Open Source". Jane Street Capital . Получено 15 августа 2023 г.
  21. ^ «Крупная хедж-фондовая компания Millennium подала в суд на Jane Street за предполагаемую кражу стратегии». Reuters.
  22. ^ «Стратегия Jane Street в иске Millennium включала торговлю с Индией, как показывают слушания». Bloomberg.
  23. ^ Парлофф, Роджер (12 августа 2021 г.). «Портрет 29-летнего миллиардера: сможет ли Сэм Бэнкман-Фрид заставить свой рискованный криптобизнес работать?». Yahoo!Finance . Архивировано из оригинала 24 июня 2022 г. Получено 6 сентября 2021 г.
  24. ^ Де Винк, Геррит (2 января 2023 г.). «Кэролайн Эллисон хотела изменить ситуацию. Теперь ей грозит тюрьма». Washington Post . Получено 4 января 2023 г.
  25. ^ Wise, Aaron (2023-01-30). «Как так много трейдеров с Jane Street оказались на FTX?». Protos . Получено 2023-10-18 .

Внешние ссылки