Нил Шепард (родился 8 октября 1964 года), FBA , эконометрист , в настоящее время Фрэнк Б. Бэрд-младший, профессор естественных наук на факультете экономики и факультете статистики Гарвардского университета .
Его наиболее известные вклады: (i) формализация эконометрики реализованной волатильности , которая непараметрически оценивает волатильность цен на активы, (ii) введение вспомогательного фильтра частиц (извлечение сигнала), (iii) непараметрическая идентификация скачков в финансовой экономике посредством многостепенной вариации, (iv) модели стохастической волатильности, основанные на негауссовых процессах Орнштейна-Уленбека, известные как модели «Барндорфа-Нильсена-Шепарда».
Нил Шепард родился в Плимуте, Англия, но переехал в Норфолк, Англия, в возрасте одного года. Его матерью была Тидфил Шепард (1930-1972), которая была учителем в средней школе. Его отцом был Том Шепард (1930-2023), который был директором средней школы в Норфолке. С 1975 года Джиллиан Шепард была его мачехой. Он учился в средней школе Marshland High School West Walton (государственная общеобразовательная школа), школе King Edward VII в Кингс-Линне и в 1981-1983 годах в школе City of Norwich (он изучал чистую математику и статистику, экономику и политику на уровне A-level). Он изучал экономику и статистику в качестве бакалавра в Университете Йорка в Великобритании в 1983-1986 годах, получив диплом первой степени с отличием. Он получил степень магистра наук (присуждена в 1987 году с отличием) и степень доктора философии. (экзамен сдал в 1989 году и окончил в 1990 году) в Лондонской школе экономики .
Он был преподавателем статистики в LSE с 1988 по 1993 год. Он переехал в Nuffield College, Оксфорд в 1991 году, чтобы присоединиться к экономической группе в качестве научного сотрудника Gatsby Prize в области эконометрики (финансируемой Gatsby Foundation ). В 1993 году он стал официальным научным сотрудником по экономике в Nuffield College, Оксфорд . Он является профессором экономики и статистики в Гарвардском университете с 2013 года.
В 2006 году он был избран членом Британской академии , в 2004 году — членом Эконометрического общества. В 2009 году он был удостоен почетной докторской степени по экономике Орхусского университета , в 2012 году получил премию Ричарда Стоуна по прикладной эконометрике, а в 2017 году — серебряную медаль Гая Королевского статистического общества.
Вместе с Дэвидом Ф. Хендри он основал журнал Econometrics Journal в 1998 году. Вместе с Колином Майером он основал магистратуру по финансовой экономике Оксфордского университета. В 2007 году он стал соучредителем Oxford-Man Institute , которым руководил с 2007 по 2011 год. Он возглавлял статистический факультет Гарварда с 2015 по 2022 год. Вместе с коллегами из компьютерных наук и статистики он основал магистратуру по науке о данных Гарвардского университета в 2018 году и Гарвардскую инициативу по науке о данных.