Роджер Жан-Батист Роберт Ветс (родился в феврале 1937 года) — «пионеры» в стохастическом программировании [2] и лидеры в вариационном анализе , публикующиеся под псевдонимом Роджер Дж. Б. Ветс . Его исследования, изложения, аспиранты и сотрудничество с Р. Тирреллом Рокафелларом оказали глубокое влияние на теорию оптимизации, вычисления и приложения. [2] [3] [4] С 2009 года Ветс является выдающимся профессором-исследователем на математическом факультете Калифорнийского университета в Дэвисе . [5] [6]
Роджер Ветс учился в средней школе в Бельгии, после чего работал на свою семью, одновременно получая лицензию по прикладной экономике в Университете Брюсселя (Брюссель, Бельгия) в 1961 году. [7] Жак Х. Дрез вдохновил его изучать оптимизацию у Джорджа Данцига в программе по исследованию операций в Калифорнийском университете в Беркли . [8] Данциг и математик-статистик Дэвид Блэквелл совместно руководили диссертацией Ветса. [6] [9] В 1965 году Ветс подружился с Р. Тирреллом Рокафелларом , которого Ветс познакомил со стохастической оптимизацией, положив начало многолетнему сотрудничеству. [10]
Он работал в Boeing Scientific Research Labs, 1964–1970 и был профессором Ford в Чикагском университете, 1970–1972, прежде чем был назначен профессором на математическом факультете Университета Кентукки, а затем профессором университетских исследований (1977–78). [5] Во время работы в Международном институте прикладного системного анализа (IIASA) в Австрии, в 1980–1984 годах, [5] он руководил исследованиями в области принятия решений в условиях неопределенности, вернувшись в качестве исполняющего обязанности руководителя в 1985–1987 годах; в это время Уэтс и Рокафеллар разработали алгоритм прогрессивного хеджирования для стохастического программирования. [2] [4] Калифорнийский университет в Дэвисе присвоил ему звание профессора (1984–1997), заслуженного профессора и заслуженного профессора-исследователя математики (2009–). [5]
Ветсу была присуждена премия Джорджа Б. Данцига за «оригинальное исследование, оказавшее большое влияние на область математического программирования» Обществом промышленной и прикладной математики (SIAM) и Обществом математического программирования (MPS, теперь Общество математической оптимизации ). [4] В 1994 году премия Данцига была присуждена Ветсу, а также французскому пионеру в области негладкой вычислительной оптимизации Клоду Лемарешалю . [4]
Вклад Ветса включал разработку анализа множеств , включая метрические пространства множеств, которые он использовал для изучения сходимости эпиграфов ; идеи Ветса об эпиграфической сходимости использовались для изучения сходимости итеративных методов стохастической оптимизации и нашли применение в теории аппроксимации статистики . [ 2 ] [4] [6] [11] Метрическая теория конечномерной эпиграфической сходимости («космическая сходимость») появляется в Variational analysis . [11] Ветс и его соавтор Р. Тиррелл Рокафеллар были награждены премией Фредерика В. Ланчестера 1997 года Институтом исследований операций и управленческих наук (INFORMS) за свою монографию Variational Analysis , которая была опубликована в ноябре 1997 года и защищена авторским правом в 1998 году. [3] [11]
Совместно с Рокафелларом Ветс предложил, изучил и реализовал алгоритм прогрессивного хеджирования для стохастического программирования. Помимо своих теоретических и вычислительных вкладов, Ветс работал с приложениями по экологии озер (IIASA), финансам (инвестиционная система Фрэнка Рассела) и экономике развития (Всемирный банк). Он также консультировал по разработке профессионального программного обеспечения для стохастической оптимизации (IBM). [4]