В экономике и теории игр глобальные игры — это игры неполной информации, в которых игроки получают возможно коррелированные сигналы о состоянии мира. Глобальные игры были первоначально определены Карлссоном и ван Даммом (1993). [1]
Наиболее важным практическим применением глобальных игр стало изучение кризисов на финансовых рынках, таких как банковские набеги , валютные кризисы и пузыри . Однако у них есть и другие соответствующие приложения, такие как инвестиции с дополнительными выплатами, конкурсы красоты , политические беспорядки и революции , а также любая другая экономическая ситуация, которая демонстрирует стратегическую дополнительность .
Стивен Моррис и Хён Сон Шин (1998) рассмотрели стилизованную модель валютных кризисов, в которой трейдеры наблюдают за соответствующими фундаментальными показателями с небольшим шумом, и показали, что это приводит к выбору уникального равновесия. [2] Этот результат переворачивает результат в моделях полной информации , которые характеризуются множественными равновесиями.
Одной из проблем, вызывающих беспокойство относительно надежности этого результата, является то, что введение теории цен в глобальные координационные игры может вновь ввести множественность равновесий. [3] Эта проблема была рассмотрена в работах Ангелетоса и Вернинга (2006), а также Хеллвига и соавторов (2006). [4] [5] Они показывают, что множественность равновесий может быть восстановлена существованием цен, действующих как эндогенный публичный сигнал, при условии, что частная информация достаточно точна.