В экономической теории и эконометрике термин гетерогенность относится к различиям между изучаемыми единицами. Например, макроэкономическая модель , в которой предполагается, что потребители отличаются друг от друга, называется гетерогенной.
В эконометрике статистические выводы могут быть ошибочными, если в дополнение к наблюдаемым изучаемым переменным существуют другие соответствующие переменные, которые не наблюдаются, но коррелируют с наблюдаемыми переменными; зависимые и независимые переменные. [1]
Методы получения достоверных статистических выводов при наличии ненаблюдаемой гетерогенности включают метод инструментальных переменных ; многоуровневые модели , включая модели с фиксированными и случайными эффектами ; и поправку Хекмана на смещение выборки .
Экономические модели часто формулируются с помощью репрезентативного агента . В зависимости от приложения, индивидуальные агенты могут быть агрегированы или представлены одним агентом. Например, индивидуальный спрос может быть агрегирован с рыночным спросом тогда и только тогда, когда индивидуальные предпочтения имеют полярную форму Гормана (или, что эквивалентно, удовлетворяют линейным и параллельным кривым Энгеля ). При этом условии даже неоднородные предпочтения могут быть представлены одним агрегированным агентом просто путем суммирования индивидуального спроса с рыночным спросом. Однако некоторые вопросы экономической теории не могут быть точно решены без учета различий между агентами, что требует модели неоднородного агента .
Как решить модель гетерогенного агента, зависит от предположений, которые сделаны относительно ожиданий агентов в модели. В широком смысле, модели с гетерогенными агентами попадают в категорию агентно-ориентированной вычислительной экономики (ACE), если агенты имеют адаптивные ожидания (см. искусственный финансовый рынок ), или в категорию динамического стохастического общего равновесия (DSGE), если агенты имеют рациональные ожидания . Модели DSGE с гетерогенными агентами особенно трудно решить, и только недавно они стали широко распространенной темой исследований; большинство ранних исследований DSGE вместо этого были сосредоточены на репрезентативных моделях агентов.