Активное управление (также называемое активным инвестированием ) — это подход к инвестированию. В активно управляемом портфеле инвестиций инвестор выбирает инвестиции, которые составляют портфель. Активное управление часто сравнивают с пассивным управлением или индексным инвестированием.
Подход
Активные инвесторы стремятся получить дополнительную прибыль, выгодно покупая и продавая инвестиции. Они ищут инвестиции, где рыночная цена отличается от базовой стоимости, и будут покупать инвестиции, когда рыночная цена слишком низкая, и продавать инвестиции, когда рыночная цена слишком высокая. [1]
Активные инвесторы используют различные методы для определения неправильно оцененных инвестиций. Два распространенных метода:
- Фундаментальный анализ . Этот подход анализирует характеристики отдельных инвестиций для оценки их риска и потенциальной доходности.
- Количественный анализ . Этот подход устанавливает систематический процесс покупки и продажи инвестиций с использованием данных об отдельных инвестициях. [2]
Активное управление может использоваться во всех аспектах инвестирования. Его можно использовать для:
- Выбор ценных бумаг. Выбор отдельных акций, облигаций или других инвестиций.
- Распределение активов. Определение распределения инвестиций между классами активов, такими как акции, облигации и наличные деньги.
- Устойчивое инвестирование. Анализ влияния экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов на инвестиции.
У активных инвесторов много целей. Многие активные инвесторы стремятся к более высокой доходности. Другими целями активного управления могут быть управление рисками, минимизация налогов, увеличение дивидендов или процентного дохода или достижение нефинансовых целей, таких как продвижение социальных или экологических причин. [3]
Теория
Активные инвесторы стремятся извлечь выгоду из неэффективности рынка , покупая недооцененные инвестиции или продавая переоцененные ценные бумаги.
Поэтому активные инвесторы не согласны с сильными и полусильными формами гипотезы эффективного рынка (EMH). В более сильных формах EMH вся публичная информация включена в цены акций, что делает невозможным превзойти их.
Активное управление согласуется со слабой формой EMH, которая утверждает, что цены отражают всю информацию, связанную с изменениями цен в прошлом. В слабой форме EMH фундаментальный анализ может быть прибыльным, хотя технический анализ не может быть прибыльным. [4]
Существуют две известные теории о балансе между активным и пассивным управлением:
- Гроссман-Стиглиц (1980). [5] В равновесии Гроссмана-Стиглица активные инвесторы получают выгоду от исследования потенциальных инвестиций, получая более высокую прибыль; однако эта более высокая прибыль только компенсирует затраты на проведение исследования. Гроссман-Стиглиц объясняет, почему и активное, и пассивное инвестирование будут существовать в равновесии.
- Шарп (1991). [6] Предложение Шарпа утверждает, что до затрат средний активный менеджер должен заработать рыночную прибыль; следовательно, после затрат средний активный менеджер заработает меньше рынка. В результате, по мнению Шарпа, активное инвестирование — это игра с нулевой суммой до затрат и игра с отрицательной суммой после затрат.
Что касается эмпирической поддержки обеих теорий, в статье 2021 года говорится, что «результаты исследования, по-видимому, больше соответствуют равновесию Гроссмана и Стиглица, чем предложению Шарпа». В статье также отмечается, что «базовая логика [предложения Шарпа] не столь безупречна, как может показаться». [7]
Производительность
Многие авторы статей о финансах утверждают, что активно управляемые фонды постоянно показывают низкие результаты, и поэтому рекомендуют инвестировать в индексные фонды. [8] [9] Эта негативная оценка является спорной и подвергается сомнению. [10]
Существует два отчета, которые регулярно оценивают эффективность активно управляемых фондов. Первый — отчет SPIVA (Standard & Poors Index Versus Active), который сравнивает активно управляемые фонды с индексом. [11] Второй — Morningstar Active-Passive Barometer, который сравнивает активно управляемые фонды с пассивно управляемыми фондами. [12] Оба отчета публикуются раз в полгода и используют схожий подход, а именно:
- Они группируют фонды по категориям в зависимости от типа инвестиций (например, акции развивающихся рынков, муниципальные облигации).
- За различные периоды (от 1 года до 20 лет) они сравнивают эффективность фондов в категории с эффективностью соответствующего индекса (в отчете SPIVA) или пассивно управляемых фондов в этой категории (в Morningstar Barometer).
- Они вычисляют процент фондов в категории, которые превосходят пассивную альтернативу, и процент, которые показывают худшие результаты. (SPIVA сообщает о проценте фондов, которые показывают худшие результаты, тогда как Morningstar сообщает о проценте фондов, которые показывают лучшие результаты.)
В этих отчетах часто делается вывод о том, что результаты активно управляемых фондов разочаровывают. Например, в отчете SPIVA US Year-End 2021 говорится, что «79,6% отечественных фондов акций отстали от S&P Composite 1500 в 2021 году». [13] Результаты различаются по категориям, при этом в некоторых категориях наблюдается более высокий процент опережения.
Один из анализов методологии в этих отчетах приходит к выводу, что она приводит к чрезмерно негативной оценке навыков активных менеджеров, особенно в течение длительных периодов. [14]
SPIVA публикует два дополнительных отчета, сравнивающих эффективность активно управляемых фондов с пассивным эталоном: анализ эффективности с поправкой на риск [15] и анализ «устойчивости» эффективности. Анализ устойчивости вычисляет процент активно управляемых фондов, которые превзошли пассивный эталон в последовательных периодах. [16]
Отчет о настойчивости является спорным. Один критик назвал настойчивость «переоцененной» и «отвлекающим маневром». [17]
Многие академические исследования пришли к выводу, что активно управляемые фонды акций США неэффективны после уплаты сборов. Известные исследования включают Jensen (1968), [18] Malkiel (1995), [19] Elton, Gruber и Blake (1996), [20] и Fama и French (2010). [21] Однако Berk и van Binsbergen (2015) обнаружили, что доходность, взвешенная по доллару, согласуется с равновесием Гроссмана-Стиглица. [22]
Преимущества активного управления
Активное управление дает инвесторам возможность получать более высокую прибыль. Активные инвесторы могут иметь опыт, который позволяет им выбирать инвестиции, которые работают лучше, чем рынок в целом.
Активное управление более гибкое, чем пассивное управление. Такая гибкость имеет множество преимуществ для инвесторов:
- Активные инвесторы могут адаптировать риск своих инвестиций в соответствии со своей толерантностью к риску. Например, более консервативные инвесторы могут захотеть скорректировать свои портфели, чтобы подчеркнуть инвестиции в голубые фишки. или они могут запланировать корректировку риска своих инвестиций по мере изменения своих личных обстоятельств.
- Инвесторы могут корректировать риски, чтобы отразить существующие риски. Например, сотрудники высокотехнологичных компаний могут захотеть ограничить риски акций высокотехнологичных компаний в своих инвестиционных портфелях.
- Аналогичным образом активные инвесторы могут сделать акцент на получении дохода (от дивидендов или купонных выплат), а не на приросте капитала.
- Активные инвесторы имеют возможность совмещать продажу инвестиций с приростом капитала в целях налогового планирования.
- Активные инвестиции позволяют инвесторам согласовывать свои портфели с целями, основанными на их миссии. Например, инвесторы могут захотеть подчеркнуть компании с более низким углеродным следом или которые следуют определенным практикам в отношении разнообразия, справедливости и инклюзивности. [23] [1]
Недостатки активного управления
Самым очевидным недостатком активного управления является то, что доходность инвестиций может быть ниже, а не выше.
Кроме того, активное управление обычно обходится дороже пассивного управления. Более высокие затраты являются результатом ресурсов, необходимых для оценки инвестиций и определения того, следует ли их покупать или продавать.
Наконец, активное управление часто менее эффективно с точки зрения налогообложения, чем пассивное управление, поскольку оно может чаще покупать и продавать инвестиции и в результате генерировать прирост капитала. [24] [25] Однако активные менеджеры могут быть эффективными с точки зрения налогообложения. [26]
Использование активного управления
Активное управление является наиболее распространенным подходом к инвестированию. Например, в конце 2020 года активным управлением активами паевых инвестиционных фондов США было 14,8 триллиона долларов, тогда как пассивным управлением было только 4,8 триллиона долларов. [27]
Однако активное управление не доминирует в каждой категории. Например, в конце 2020 года только $0,2 трлн из $5,3 трлн активов в биржевых фондах 1940 года активно управлялись. [27]
Активное управление и рынки
Активное управление играет важную роль в поддержании эффективности рынка. Активные менеджеры устанавливают рыночные цены на ценные бумаги, покупая и продавая инвестиции. Поэтому увеличение объема активного управления приведет к большей эффективности рынка. [28] Эффективность рынка выгодна, поскольку она поощряет широкое участие инвесторов на рынке, облегчает инвесторам диверсификацию рисков и поощряет формирование капитала. [29]
Активное управление также играет важную роль в формировании капитала, поскольку активно управляемые портфели являются покупателями первичных публичных размещений ценных бумаг. [29]
Смотрите также
Ссылки
- ^ ab "Определение активного управления". Investopedia . Получено 28.02.2022 .
- ^ Позен, Роберт С. (2015). Фондовая индустрия: как управляются ваши деньги. Тереза Хамахер (2-е изд.). Хобокен. стр. 14141. ISBN 978-1-118-92996-4. OCLC 890793124.
{{cite book}}
: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ "Что такое активное управление? - Ассоциация инвестиционных консультантов". 2022-02-03 . Получено 2022-02-28 .
- ^ Малкиел, Бертон (2012). «4: Гипотеза эффективного рынка и финансовый кризис» (PDF) . В Blinder, Алан С.; Ло, Эндрю В.; Солоу, Роберт М. (ред.). Переосмысление финансового кризиса. Фонд Рассела Сейджа. С. 75–98.
- ^ Гроссман, Сэнфорд Дж.; Стиглиц, Джозеф Э. (1980). «О невозможности информационно эффективных рынков». The American Economic Review . 70 (3): 393–408. ISSN 0002-8282. JSTOR 1805228.
- ^ Шарп, Уильям Ф. (1991). «Арифметика активного управления» . Журнал финансовых аналитиков . 47 (1): 7–9. doi :10.2469/faj.v47.n1.7. ISSN 0015-198X. JSTOR 4479386. S2CID 55933931.
- ^ Уоррен, Джефф (2020-01-02). «Обречено ли активное инвестирование как игра с отрицательной суммой? Критический обзор». Alpha Architect . Получено 25.01.2023 .
- ^ «Взаимные фонды, которые постоянно обыгрывают рынок? Не один из 2132». New York Times . 2022-12-02 . Получено 2023-08-21 .
- ^ Чой, Джеймс Дж. (2022). «Популярные личные финансовые советы против профессоров». Журнал экономических перспектив . 36 (4): 167–192. doi : 10.1257/jep.36.4.167 . ISSN 0895-3309.
- ^ Кремерс, К. Дж. Мартейн; Фулкерсон, Джон А.; Райли, Тимоти Б. (2019-10-02). «Бросая вызов общепринятым взглядам на активное управление: обзор академической литературы за последние 20 лет по активно управляемым взаимным фондам». Financial Analysts Journal . 75 (4): 8–35. doi : 10.1080/0015198X.2019.1628555. ISSN 0015-198X.
- ^ "SPIVA | S&P Dow Jones Indices". www.spglobal.com . Получено 2022-03-25 .
- ^ "Загрузить активный/пассивный барометр Morningstar | Morningstar". Morningstar, Inc. Получено 25.03.2022 .
- ^ "SPIVA US Year-End 2021 - SPIVA | S&P Dow Jones Indices". www.spglobal.com . Получено 25.03.2022 .
- ^ Переосмысление ошибки выжившего в активных/пассивных сравнениях (PDF) . Совет активных менеджеров. 2020.
- ^ "Система показателей SPIVA® с поправкой на риск: конец 2020 года - SPIVA | Индексы S&P Dow Jones". www.spglobal.com . Получено 25.03.2022 .
- ^ "US Persistence Scorecard Mid-Year 2021 - SPIVA | S&P Dow Jones Indices". www.spglobal.com . Получено 25.03.2022 .
- ^ «Перестаньте гоняться за единорогами: последовательная эффективность фондов переоценена». Morningstar, Inc. 2018-12-18 . Получено 2022-03-25 .
- ^ Дженсен, Майкл С. (май 1968 г.). «Результаты деятельности взаимных фондов в период 1945–1964 гг.». Журнал финансов . 23 (2): 389–416. doi : 10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x . ISSN 0022-1082.
- ^ Малкиел, Бертон Г. (июнь 1995 г.). «Доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды с 1971 по 1991 г.». Журнал финансов . 50 (2): 549–572. doi :10.1111/j.1540-6261.1995.tb04795.x. ISSN 0022-1082.
- ^ Элтон, Эдвин Дж.; Грубер, Мартин Дж.; Блейк, Кристофер Р. (январь 1996 г.). «Сохранение эффективности паевых инвестиционных фондов с поправкой на риск». The Journal of Business . 69 (2): 133. doi :10.1086/209685. ISSN 0021-9398. S2CID 154218629.
- ^ Фама, Юджин Ф.; Френч, Кеннет Р. (21.09.2010). «Удача против мастерства в разрезе доходности взаимных фондов». Журнал финансов . 65 (5): 1915–1947. doi :10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x. ISSN 0022-1082. S2CID 14275087.
- ^ Берк, Джонатан Б.; ван Бинсберген, Жюль Х. (2015-10-01). «Измерение навыков в отрасли взаимных фондов». Журнал финансовой экономики . 118 (1): 1–20. doi :10.1016/j.jfineco.2015.05.002. ISSN 0304-405X.
- ^ "Что такое активное управление? - Ассоциация инвестиционных консультантов". 2022-02-03 . Получено 2022-02-28 .
- ^ Сондерс, Лора (21 октября 2016 г.). «Как пассивные фонды сокращают ваши налоговые расходы». The Wall Street Journal . Получено 5 сентября 2023 г.
- ^ Арнотт, Роберт Д.; Беркин, Эндрю Л.; Йе, Цзя (31 июля 2000 г.). «Насколько хорошо обслужили налогооблагаемых инвесторов в 1980-х и 1990-х годах?». Журнал управления портфелем . 26 (4): 84–93. doi :10.3905/jpm.2000.319766. ISSN 0095-4918. S2CID 155080167.
- ^ «Миф разрушен: активные ETF могут быть столь же налогово эффективными, как и пассивные ETF». Capital Group . 3 марта 2023 г.
- ^ ab "2021 Investment Company Fact Book". www.icifactbook.org . Получено 2021-12-31 .
- ^ Вермерс, Расс (2021). «Активное инвестирование и эффективность рынков ценных бумаг». Журнал управления инвестициями . 19 (1).
- ^ ab "Активное управление и эффективность рынка: обзор академической литературы" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-10-05.
Дальнейшее чтение
- Бертон Г. Мэлкиел, Случайная прогулка по Уолл-стрит , WW Norton, 1996, ISBN 0-393-03888-2
- Джон Богл, Богл о взаимных фондах: новые перспективы для разумного инвестора , Dell, 1994, ISBN 0-440-50682-4
- Марк Т. Хебнер, Индексные фонды: 12-шаговая программа для активных инвесторов , IFA Publishing, 2007, ISBN 0-9768023-0-9
Внешние ссылки
- Эксперты: когда имеет смысл активное управление?
- Статья: Имеют ли управляющие активными паевыми инвестиционными фондами неотъемлемый конфликт интересов? Архивировано 27.12.2005 на Wayback Machine
- Арифметика активного управления, где Уильям Ф. Шарп демонстрирует, что пассивное управление в среднем всегда превосходит активное управление.
- Национальная ассоциация управляющих активными инвестициями
- Журнал «Проактивный советник»
- «Конец активного инвестирования?». Financial Times . 20 января 2017 г. Получено 28.02.2017 .