Джим Гатерал – исследователь в области математических финансов , внесший вклад в изучение волатильности применительно к ценообразованию и управлению рисками деривативов . Постоянной темой в его книгах и статьях является улыбка волатильности , и в 2006 году он опубликовал книгу « Поверхность волатильности», основанную на курсе, который он преподавал в течение шести лет в Нью-Йоркском университете вместе с Нассимом Талебом . Совсем недавно его работа сместилась в сторону микроструктуры рынка , особенно применительно к алгоритмической торговле . Он является автором книги « Поверхность волатильности: Руководство для практикующего». (2006, Нью-Джерси: Wiley . ISBN 0471792519 )
В марте 2010 года [1] Джим Гатерал покинул свою должность в Merrill Lynch, чтобы занять штатную должность профессора магистерской программы финансового инжиниринга [2] в колледже Баруха , [3] где он преподает моделирование поверхности волатильности и микроструктуру рынка. До этого он работал в Bank of America и Bankers Trust, а затем в 1996 году возглавил группу количественной аналитики акций в Merrill Lynch , где он был управляющим директором в течение 17 лет. В 1998 году он стал научным сотрудником магистерской программы по математике в финансах в Институте математических наук Куранта Нью -Йоркского университета , где он был адъюнкт-профессором в течение 12 лет.
В апреле 2013 года Джим Гатерал был назначен президентом-профессором колледжа Баруха . В феврале 2021 года вместе с профессором Матье Розенбаумом из Политехнической школы Джим Гатерал был назван Risk.net «Квантом года 2021» . [4]
Он получил докторскую степень по теоретической физике в Кембриджском университете (1983 г.) и степень бакалавра наук. Степень бакалавра математики и естественной философии Университета Глазго .