Дэвид Форбс Хендри

Британский эконометрист (родился в 1944 году)

Сэр Дэвид Форбс Хендри , FBA CStat (родился 6 марта 1944) — британский эконометрист , в настоящее время профессор экономики и с 2001 по 2007 год был главой экономического факультета Оксфордского университета. Он также является профессорским сотрудником в колледже Наффилд, Оксфорд . ^[2]

Он получил степень магистра экономики с отличием в Университете Абердина в 1966 году. Затем он поступил в Лондонскую школу экономики и получил степень магистра (с отличием) по эконометрике и математической экономике в 1967 году. Он получил докторскую степень в Лондонской школе экономики под руководством Джона Дениса Саргана в 1970 году и до прихода в Оксфордский университет в качестве профессора экономики в 1982 году был лектором, затем доцентом и, наконец, профессором экономики в Лондонской школе экономики. ^[1] Хендри также работал профессором-исследователем в Университете Дьюка с 1987 по 1991 год.

Его работа в основном посвящена эконометрике временных рядов и эконометрике спроса на деньги . В последние годы он работал над теорией прогнозирования, а также над автоматизированным построением моделей. Он также изучает эконометрику изменения климата в качестве содиректора исследовательского центра Climate Econometrics в Nuffield College, Оксфорд. ^[3]

Он был избран членом Британской академии , членом Эконометрического общества , почетным членом Американской экономической ассоциации и иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук .

В 2001 году он получил почетную докторскую степень (dr. philos. hc) от Норвежского университета науки и технологий (NTNU) . ^[4]

В 2009 году он был посвящен в рыцари в честь своего дня рождения. ^[5]

Его последняя книга — Хендри, Д.Ф. и Б. Нильсен (2007), Эконометрическое моделирование: подход с использованием теории правдоподобия (Издательство Принстонского университета).

«Методология и практика эконометрики: юбилейный сборник в честь Дэвида Ф. Хендри» под редакцией Дженнифер Л. Касл и Нила Шепарда был опубликован издательством Oxford University Press в 2009 году.

Избранные публикации

Книги

• Хендри, ДФ (1995). Динамическая эконометрика. Оксфорд: Oxford University Press. ( ISBN  0-19-828317-2 )

Журнальные статьи

• Хендри, ДФ и П.К. Триведи (1972). «Оценка максимального правдоподобия разностных уравнений с ошибками скользящего среднего: имитационное исследование». Обзор экономических исследований , 32, 117–145.
• Хендри, ДФ и РВ Харрисон (1974). «Методология Монте-Карло и поведение малых выборок обычных и двухэтапных наименьших квадратов». Журнал эконометрики , 2, 151–174.
• Хендри, ДФ (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса Соединенного Королевства». Эконометрика 42(3): 559–578.
• Хендри, ДФ (1976). «Обсуждение оценки линейных функциональных связей: приближенные распределения и связи с одновременными уравнениями в эконометрике» Т. В. Андерсона. Журнал Королевского статистического общества B, 38, 24–25.
• Хендри, ДФ (1976). «Структура оценщиков одновременных уравнений». Журнал эконометрики , 4, 51–88.
• Хендри, ДФ и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных переменных оценок в динамических системах». Эконометрика 45(5): 969–990.
• Дэвидсон, Дж. Э. Х., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и Дж. С. Йео (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной временной взаимосвязи между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». Economic Journal , 88, 661–692.
• Хендри, Д. Ф. и Дж. Э. Мизон (1978). Серийная корреляция как удобное упрощение, а не помеха: комментарий к исследованию спроса на деньги, проведенному Банком Англии. Economic Journal , 88, 549–563.
• Хендри, ДФ (1979). Поведение несостоятельных оценок инструментальных переменных в динамических системах с автокоррелированными ошибками. Журнал эконометрики , 9, 295–314.
• Хендри, Д.Ф. и Ф. Срба (1980). «AUTOREG: Библиотека компьютерных программ для динамических эконометрических моделей с авторегрессионными ошибками». Журнал эконометрики , «9 12, 85–102.
• Мизон, GE и ДФ Хендри (1980). «Эмпирическое применение и анализ Монте-Карло тестов динамической спецификации». Обзор экономических исследований , 49, 21–45.
• Энгл, Р. Ф., Д. Ф. Хендри и Дж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Эконометрика 51(2): 277–304.
• Чонг, YY и ДФ Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53(4): 671–690.
• Хендри, ДФ, А. Дж. Нил и Ф. Срба (1988). «Эконометрический анализ малых линейных систем с использованием PC-FIML». Журнал эконометрики , 38, 203–226.
• Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1990). Аналоговая модель процедур фазового усреднения. Журнал эконометрики , 43, 275–292.
• Хендри, Д. Ф. и Н. Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежных тенденциях в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве Милтона Фридмана и Анны Дж. Шварц». American Economic Review : 8–38.
• Баба, Й., Д. Ф. Хендри и Р. М. Старр (1992). «Спрос на М1 в США, 1960–1988». Обзор экономических исследований , 59, 25–61.
• Роберт Ф. Энгл и Д. Ф. Хендри (1993). «Проверка суперэкзогенности и инвариантности в регрессионных моделях». Журнал эконометрики , 56, 119–139.
• Говертс, Б., Д. Ф. Хендри и Дж.-Ф. Ричард (1994). «Охват в стационарных линейных динамических моделях». Журнал эконометрики , 63, 245–270.
• Хендри, ДФ (1995). «Эконометрика и эмпирика бизнес-цикла». Economic Journal , 105, 1622–1636.
• Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1996). «Тесты коинтеграции при наличии структурных сдвигов». Журнал эконометрики , 70, 187–220.
• Клементс, М. П. и Д. Ф. Хендри (1996). «Коррекции перехвата и структурные изменения». Журнал прикладной эконометрики , 11, 475–494.
• Хендри, ДФ (1997). «Эконометрика макроэкономического прогнозирования». Economic Journal , 107, 1330–1357.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Г. Э. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16(4): 370–387.
• Хендри, Д. Ф. и Крольциг, Х. М. (1999). «Улучшение «Пересмотренного анализа данных» К. Д. Гувера и С. Дж. Переса». Журнал эконометрики , 2, 41–58.

Другие публикации

• Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (2005). Моделирование от общего к частному: обзор и избранная библиография. Международные финансовые дискуссионные документы, совет управляющих Федеральной резервной системы .
• Кампос, Дж., Д. Ф. Хендри и Х.-М. Крольциг (2003). «Последовательный выбор модели с помощью автоматического подхода Gets». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 65 (Приложение): 803–819.
• Castle, JL, JA Doornik и DF Hendry (2012). «Выбор модели при наличии множественных разрывов». Журнал эконометрики 169(2): 239–246.
• Castle, JL, JA Doornik и DF Hendry (2013). «Оценка автоматического выбора модели». Журнал эконометрики временных рядов 3(3): 1941–1928.
• Castle, JL, JA Doornik и DF Hendry (2013). «Выбор модели в уравнениях со многими «малыми» эффектами*». Oxford Bulletin of Economics and Statistics 75(1): 6–22.
• Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry и др. (2013). «Тестирование на неверную спецификацию: неинвариантность моделей ожиданий инфляции». Econometric Reviews : 130809194007000.
• Castle, JL и DF Hendry (2013). «Выбор модели в недостаточно определенных уравнениях, сталкивающихся с разрывами». Журнал эконометрики .
• Чонг, YY и ДФ Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53(4): 671–690.
• Клементс, М. П. и Д. Ф. Хендри (2005). «Оценка модели по эффективности прогноза». Оксфордский вестник экономики и статистики 67: 931–956.
• Дэвидсон, Дж. Э. Х., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и др. (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной временной связи между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». Экономический журнал 88(352): 661–692.
• Doornik, JA, DF Hendry и F. Pretis (2013). Насыщенность ступенчатого индикатора. Серия дискуссионных докладов факультета экономики, Оксфордский университет.
• Роберт Ф. Энгл , Д. Ф. Хендри и Дж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Econometrica 51(2): 277–304.
• Эрикссон, Н. Р., Д. Ф. Хендри и Г. Э. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16(4): 370–387.
• Эрмини, Л. и Д. Ф. Хендри (2008). «Логистологический доход против линейного дохода: применение принципа охвата*». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 807–827.
• Флоренс, Ж.-П., Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1996). «Охват и специфика». Эконометрическая теория 12(4): 620–656.
• Granger, CWJ и DF Hendry (2005). «Диалог о новом инструменте эконометрического моделирования». Econometric Theory 21: 278–297.
• Хендри, Д. (1993). Эконометрика: алхимия науки?, Оксфорд.
• Хендри, ДФ (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса Соединенного Королевства». Эконометрика 42(3): 559–578.
• Хендри, ДФ (1980). «Эконометрика – алхимия или наука?» Economica 47(188): 387–406.
• Хендри, ДФ (1991). «Использование PC-NAIVE в преподавании эконометрики». Оксфордский вестник экономики и статистики 53(2): 199–223.
• Хендри, ДФ (2000). Эконометрика: алхимия или наука?, Oxford University Press .
• Хендри, ДФ (2001). «Достижения и проблемы эконометрической методологии». Журнал эконометрики 100: 7–10.
• Хендри, ДФ (2003). «Дж. Денис Сарган и истоки эконометрической методологии Лондонской школы экономики». Эконометрическая теория 19: 457–480.
• Хендри, ДФ (2011). «Открытие эмпирической экономической модели и оценка теории». Рациональность, рынки и мораль 2: 115–145.
• Хендри, Д.Ф. и М.П. Клементс (2003). «Экономическое прогнозирование: некоторые уроки недавних исследований». Экономическое моделирование 20(2): 301–329.
• Хендри, Д.Ф. и Н.Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в тенденциях денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве, авторы Милтон Фридман и Анна Дж. Шварц ». American Economic Review : 8–38.
• Хендри, ДФ и Сёрен Йохансен (2011). Свойства выбора модели при сохранении переменных теории. Исследовательские работы CREATES. Университет Орхуса .
• Хендри, Д.Ф. и Сорен Йохансен (2013). Модельное открытие и наследие Трюгве Хаавельмо . Рабочий документ. Оксфордский университет.
• Хендри, ДФ, Сёрен Йохансен и К. Сантос (2008). «Автоматический выбор индикаторов в полностью насыщенной регрессии». Computational Statistics 33: 317–335.
• Хендри, Д.Ф. и К. Юселиус (2001). «Объяснение коинтеграции, часть II». Energy Journal 22(1): 75–120.
• Хендри, Д.Ф. и К. Юселиус (2000). «Объяснение коинтеграции, часть I». Energy Journal 21: 1–42.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2001). «Компьютерная автоматизация процедур выбора общей и частной модели». Журнал экономической динамики и управления 25: 831–866.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2003). Новые разработки в области автоматического моделирования от общего к частному. Эконометрика и философия экономики. BP Stigum, Princeton University Press.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2004). «Автоматический выбор модели: новый инструмент для социальных наук». Electoral Studies 23(3): 525–544.
• Хендри, Д. Ф. и Х.-М. Крольциг (2005). «Свойства автоматического моделирования GETS*». Экономический журнал 115(502): C32-C61.
• Хендри, Д.Ф. и М. Массманн (2007). «Совместное разрушение: последние достижения и обзор литературы». Журнал деловой и экономической статистики 25(1): 33–51.
• Хендри, Д. Ф. и Дж. Э. Мизон (2013). Непредсказуемость в экономическом анализе, эконометрическом моделировании и прогнозировании. Рабочий документ. Рабочий документ факультета экономики, Оксфордский университет.
• Хендри, Д. Ф. и Дж.-Ф. Ричард (1983). «Эконометрический анализ экономических временных рядов». International Statistical Review 51(2): 111–148.
• Хендри, ДФ и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных переменных оценок в динамических системах». Эконометрика 45(5): 969–990.
• Спанос, А., Д. Ф. Хендри и Дж. Джеймс Рид (2008). «Линейная против логарифмически линейной спецификации единичного корня: применение ошибочной спецификации, охватывающей*». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 829–847.

Другие авторы

• Søren Johansen и B. Nielsen (2009). Насыщенность по показателям в моделях регрессии. Методология и практика эконометрики: юбилейный сборник в честь Дэвида Ф. Хендри. JL Castle и N. Shephard . Оксфорд, Oxford University Press.
• Клайв Грейнджер (2009). В похвалу прагматике в эконометрике. Методология и практика эконометрики: юбилейный сборник в честь Дэвида Ф. Хендри. Дж. Л. Касл и Н. Шеппард . Оксфорд, Oxford University Press.

Ссылки

1. Ericsson, Neil R. (2004). "Интервью ET: профессор Дэвид Ф. Хендри" (PDF) . Эконометрическая теория . 20 (4): 743–804. JSTOR  3533545.
2. "Сэр Дэвид Ф. Хендри, Kt". Nuffield College, Oxford . Архивировано из оригинала 5 июня 2013 года . Получено 18 мая 2013 года .
3. "People". Climate Econometrics . 21 сентября 2015 г. Получено 28 марта 2019 г.
4. "Почетные доктора". www.ntnu.edu . Получено 30 августа 2018 г.
5. "№ 59090". The London Gazette (Приложение). 13 июня 2009 г. стр. 1.

Внешние ссылки

• Оксфордский университет: Дэвид Хендри
• Дэвид Хендри в IDEAS
• Дэвид Форбс Хендри в проекте «Генеалогия математики»