stringtranslate.com

Рекурсивная экономика

Рекурсивная экономика — это раздел современной экономики, основанный на парадигме, согласно которой индивидуумы принимают ряд двухпериодных решений по оптимизации с течением времени.

Различия между рекурсивной и неоклассической парадигмами

Неоклассическая модель предполагает максимизацию полезности за один период для потребителя и максимизацию прибыли за один период для производителя. Корректировка, которая происходит в течение этого одного периода времени, является предметом значительных дебатов в этой области и часто остается неопределенной. Путь временного ряда в неоклассической модели представляет собой ряд таких максимизаций полезности за один период.

Напротив, рекурсивная модель включает два или более периодов, в которых потребитель или производитель обменивает выгоды и издержки в течение двух временных периодов. Этот компромисс иногда представлен в том, что называется уравнением Эйлера. Путь временного ряда в рекурсивной модели является результатом серии этих двухпериодных решений.

В неоклассической модели потребитель или производитель максимизирует полезность (или прибыль). В рекурсивной модели субъект максимизирует ценность или благосостояние, которое является суммой текущих вознаграждений или выгод и дисконтированной будущей ожидаемой ценности.

Рекурсивная модель

Поле иногда называют рекурсивным, потому что решения могут быть представлены уравнениями, которые могут быть преобразованы в одно функциональное уравнение, иногда называемое уравнением Беллмана . Это уравнение связывает выгоды или вознаграждения, которые могут быть получены в текущем периоде времени, с дисконтированной стоимостью, которая ожидается в следующем периоде. Динамику рекурсивных моделей иногда можно также изучать как дифференциальные уравнения [ необходима цитата ]

Пионеры в этой области

Рекурсивная парадигма возникла в теории управления с изобретением динамического программирования американским математиком Ричардом Э. Беллманом в 1950-х годах. Беллман описал возможные применения метода в различных областях, включая экономику, во введении к своей книге 1957 года. [1] Стюарт Дрейфус , Дэвид Блэквелл и Рональд А. Говард внесли значительный вклад в этот подход в 1960-х годах.

Кроме того, некоторые ученые также называют фильтр Калмана, изобретенный Рудольфом Э. Кальманом , и теорию максимума, сформулированную Львом Семеновичем Понтрягиным , предшественниками рекурсивного подхода в экономике.

Применение в экономике

Некоторые ученые указывают на Мартина Бекмана и Ричарда Мута [2] как на первое применение явного рекурсивного уравнения в экономике. Однако, вероятно, самым ранним известным экономическим применением рекурсивной экономики была основополагающая статья Роберта Мертона 1973 года о межвременной модели ценообразования капитальных активов . [3] (См. также Проблема портфеля Мертона ). Теоретическая модель Мертона, в которой инвесторы выбирали между доходом сегодня и будущим доходом или приростом капитала, имеет рекурсивную формулировку.

Нэнси Стоки , Роберт Лукас-младший и Эдвард Прескотт подробно описывают стохастическое и нестохастическое динамическое программирование, приводя множество примеров того, как использовать динамическое программирование для решения задач экономической теории. [4] Эта книга привела к использованию динамического программирования для решения широкого спектра теоретических задач в экономике, включая оптимальный экономический рост , добычу ресурсов , проблемы принципала и агента , государственные финансы , бизнес- инвестиции , ценообразование активов , предложение факторов производства и промышленную организацию .

Подход получил дальнейшее признание в макроэкономике благодаря обширному изложению Ларса Льюнгквиста и Томаса Сарджента . [5] В этой книге описываются рекурсивные модели, применяемые к теоретическим вопросам денежно-кредитной политики , фискальной политики , налогообложения , экономического роста , теории поиска и экономики труда .

В области инвестиций и финансов Авинаш Диксит и Роберт Пиндайк продемонстрировали ценность метода для размышлений о бюджетировании капиталовложений , в частности, показав, насколько он теоретически превосходит стандартное неоклассическое правило инвестиций. [6] Патрик Андерсон адаптировал метод для оценки действующих и начинающих предприятий [7] [8] и для оценки совокупной стоимости частных предприятий в США. [9]

Существуют серьезные вычислительные проблемы, которые препятствуют внедрению рекурсивных методов на практике, многие из которых берут начало в проклятии размерности, впервые выявленном Ричардом Беллманом.

Прикладные рекурсивные методы, а также обсуждение базовой теории и трудностей представлены в работах Марио Миранды и Пола Фэклера (2002), [10] Мейна (2007) [11] Пауэлла (2011) [12] и Берцекаса (2005). [13]

Смотрите также

Ссылки

  1. Динамическое программирование Принстон, 1957; переиздано Dover
  2. Мартин Бекманн и Ричард Мут, 1954, «О решении фундаментального уравнения теории запасов», дискуссионный документ Комиссии Коулза 2116.
  3. ^ Роберт С. Мертон , 1973, «Межвременная модель ценообразования капитальных активов», Econometrica 41 : 867–887.
  4. ^ Нэнси Стоки и Роберт Э. Лукас , совместно с Эдвардом Прескоттом , 1989. Рекурсивные методы в экономической динамике . Издательство Гарвардского университета.
  5. ^ Ларс Льюнгквист и Томас Сарджент , 2000, 2004, 2012. Рекурсивная макроэкономическая теория . MIT Press.
  6. ^ Авинаш Диксит и Роберт Пиндайк , 1994. Инвестиции в условиях неопределенности . Princeton Univ. Press.
  7. ^ Андерсон, Патрик Л., Экономика и финансы бизнеса , CRC Press, 2004, ISBN  1-58488-348-0 .
  8. ^ Андерсон, Патрик Л., Экономика оценки бизнеса , Stanford University Press, 2013
  9. ^ Стоимость частного бизнеса в Соединенных Штатах, Business Economics (2009) 44, 87–108. doi :10.1057/be.2009.4.
  10. ^ Миранда, М. и Факлер, П., 2002. Прикладная вычислительная экономика и финансы . MIT Press
  11. ^ SP Meyn, 2007. Методы управления сложными сетями. Архивировано 13 мая 2008 г. в Wayback Machine , Cambridge University Press, 2007. Meyn & Tweedie. Архивировано 12 октября 2007 г. в Wayback Machine ,
  12. ^ Уоррен Б. Пауэлл, Приближенное динамическое программирование, 2-е изд. Wiley, 2011,
  13. ^ Димитрий Берцекас, Динамическое программирование и оптимальное управление , Athena Scientific 2005, 2012