Фелим Бойл

Фелим П. Бойл (родился в 1941 году) — ирландский экономист, выдающийся профессор и актуарий , а также пионер количественных финансов . Он наиболее известен тем, что инициировал использование методов Монте-Карло в ценообразовании опционов . ^[1]

Биография

Родился на ферме в Лавее, графство Лондондерри , Северная Ирландия , Фелим Бойл учился в школе Дринан, Гаррон-Тауэр и Королевском университете в Белфасте ( степень бакалавра наук ). Он получил степень магистра наук в 1966 году и степень доктора философии в 1970 году по прикладной математике , специализируясь на физике , в Тринити-колледже в Дублине . ^{[2] [3]}

Он является профессором финансов в Школе бизнеса и экономики Лорье в Университете Уилфрида Лорье в Канаде . ^[4] До июня 2006 года он занимал кафедру J Page R Wadsworth в Университете Ватерлоо . Он является основателем программы магистратуры по количественным финансам (MQF).

В дополнение к его вкладу в количественные финансы, он опубликовал статьи по актуарной науке и демографии . Вместе со своим сыном, Фейдлимом Бойлом, он написал книгу «Производные: инструменты, которые изменили финансы» . ^[5] Он продолжает вносить вклад в области количественных финансов . ^[6]

Он был награжден Столетней золотой медалью Международной актуарной ассоциации , а также получил награду IAFE / SunGard Financial Engineer of the Year в 2005 году. В 2019 году он был избран членом Королевского общества Канады . ^[7]

Работа

Бойль наиболее известен тем, что инициировал использование методов Монте-Карло в ценообразовании опционов . Другие известные вклады в области количественных финансов включают использование триномиального метода для ценообразования опционов . ^[8] Его основополагающая работа по ценообразованию опционов на основе Монте-Карло способствовала взрыву в мире деривативов в 1980-х годах. ^[9]

Публикации

Бойл является автором и соавтором множества статей. ^[10] Избранное:

• Бойл, Фелим П. «Опционы: подход Монте-Карло». Журнал финансовой экономики 4.3 (1977): 323–338.
• Бойл, Фелим П. «Решетчатая структура для ценообразования опционов с двумя переменными состояния». Журнал финансового и количественного анализа 23.1 (1988): 1–12.
• Бойл, Фелим П., Джереми Эвнин и Стивен Гиббс. «Численная оценка многомерных условных требований». Обзор финансовых исследований 2.2 (1989): 241–250.
• Бойл, Фелим П. и Тон Ворст . «Репликация опционов в дискретном времени с транзакционными издержками». Журнал финансов 47.1 (1992): 271–293.
• Бойл, Фелим, Марк Броди и Пол Глассерман. «Методы Монте-Карло для ценообразования ценных бумаг». Журнал экономической динамики и контроля 21.8 (1997): 1267–1321.

Смотрите также

• Список людей из Университета Ватерлоо

Ссылки

1. Интервью с доктором Фелимом Бойлом, финансовым инженером года по версии IAFE/SunGard на soa.org . Доступно 11 сентября 2013 г.
2. Резюме
3. Sherlock, DJM (2006). Trinity College Record Volume 2006. Дублин: Trinity College Dublin Press. ISBN 1-871408-07-5.
4. Страница факультета WLU
5. Boyle, Phelim P.; Boyle, Feidhlim (2001). Деривативы: инструменты, которые изменили финансы . Книги о рисках. ISBN 978-1-899332-88-5.
6. Фелим Бойл в Google Scholar.
7. Фелим Бойл стал членом Королевского общества Канады.
8. Европейские опционы на global-derivatives.com . Доступ 11 сентября 2013 г.
9. Стаффорд, Филип (январь 2016 г.). «Финансовый центр процветает, поскольку Белфаст оставляет проблемы в прошлом». www.ft.com . Financial Times . Получено 27 декабря 2023 г. .
10. полный список, wilmottwiki

Внешние ссылки

• Фелим Бойл в проекте «Генеалогия математики»
• Журнал «Actuary Magazine»: интервью с доктором Фелимом Бойлом
• Деривативы: инструменты, изменившие финансы, thederivativesbook.com (архив).