Риск концентрации

Риск концентрации — банковский термин, описывающий уровень риска в портфеле банка, возникающий в результате концентрации на одном контрагенте, секторе или стране.

Риск возникает из-за того, что более концентрированные портфели менее разнообразны и, следовательно, доходность базовых активов более коррелирована.

Риск концентрации обычно контролируется функциями управления рисками, комитетами и советами коммерческих банков, и ему обычно разрешается действовать только в установленных пределах. Он также контролируется органами банковского регулирования и, как правило, влечет за собой более высокие расходы на капитал в рамках банковского регулирования. ^[1]

Типы

Существует два типа риска концентрации. Эти типы основаны на источниках риска. Риск концентрации может возникнуть из-за неравномерного распределения рисков (или кредита) среди заемщиков. Такой риск называется риском концентрации имен . Другой тип — риск отраслевой концентрации , который может возникнуть в результате неравномерного распределения рисков по конкретным секторам, регионам, отраслям или продуктам. ^[2]

Расчет

Риск концентрации можно рассчитать для одного банковского кредита или всего портфеля, используя «коэффициент концентрации».

• Для одного кредита коэффициент концентрации представляет собой просто долю портфеля, которую представляет кредит (например, кредит в размере 100 долларов США в портфеле в 1000 долларов будет иметь коэффициент 0,1 или 10%).
• Для всего портфеля индекс Герфиндаля используется для расчета степени концентрации на одном имени, секторе экономики или стране. Для каждого вида концентрации необходимо рассчитывать отдельные коэффициенты концентрации.

Для иллюстрации: портфель из 10 кредитов одинакового размера будет иметь коэффициент концентрации 0,1 или 10%, тогда как портфель из 10 кредитов - 9 кредитов одинакового размера и 1, равный половине стоимости портфеля, будет иметь коэффициент концентрации 0,27 или 27. %.

Коэффициент полезен банкирам или инвесторам в целом, чтобы определить, когда портфель может быть чрезмерно подвержен риску того, что рецессия или спад в одном секторе экономики или другой стране может привести к дефолту значительной части непогашенных кредитов банка .

Мониторинг и управление

Большинство финансовых учреждений проводят политику выявления и ограничения риска концентрации. Обычно это предполагает установление определенных пороговых значений для различных типов рисков. После того как эти пороговые значения установлены, они регулируются посредством частой и тщательной отчетности для оценки зон концентрации и выявления повышенных пороговых значений. ^{[3] [4]} Ключевым компонентом управления риском концентрации является точное определение пороговых значений для различных концентраций, чтобы минимизировать совокупные риски для разных концентраций. См. Управление финансовыми рисками § Банковское дело .

Риск концентрации в других дисциплинах

В качестве концепции риск концентрации используется в других финансовых и нефинансовых секторах. Например, несколько типов риска концентрации используются в управлении инвестициями, ^[5] при экономическом анализе монополий (с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана ) или в эпидемиологии, где кривая Лоренца из экономики используется для анализа концентрации риска в экономике. население. ^[6]

Рекомендации

1. «Концентрация кредита, Справочник контролера» (PDF) . Управление денежного контролера . Октябрь 2020 года . Проверено 12 октября 2023 г. Каждый банк должен выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски путем внедрения эффективной системы управления рисками, соответствующей размеру и сложности его операций. Когда эксперты оценивают эффективность системы управления рисками банка, они учитывают политику, процессы, персонал и системы контроля банка.
2. «Риск концентрации». Видимый капитал . Архивировано из оригинала 6 декабря 2013 года.
3. «Принципы управления риском концентрации» (PDF) . Управление финансовых услуг Мальты. 2010.
4. «Методы снижения рисков при управлении кредитным портфелем». Международная ассоциация менеджеров кредитного портфеля. 2022.
5. «Сосредоточьтесь на риске концентрации». ФИНРА . Проверено 12 октября 2023 г.
6. Моген, Одри (2016). «Использование кривой Лоренца для характеристики прогнозируемости риска и этиологической гетерогенности». Эпидемиология . Национальный институт здравоохранения. 27 (4): 531–537. doi :10.1097/EDE.0000000000000499. ПМК 5495014 . ПМИД  27096256.