Алгоритм универсального портфеля — это алгоритм выбора портфеля из области машинного обучения и теории информации . Алгоритм адаптивно учится на исторических данных и максимизирует логарифмически оптимальные темпы роста в долгосрочной перспективе. Его представил покойный теоретик информации из Стэнфордского университета Томас М. Ковер . [1]
Алгоритм ребалансирует портфель в начале каждого торгового периода. В начале первого торгового периода начинается с наивной диверсификации. В последующие торговые периоды состав портфеля зависит от исторической совокупной доходности всех возможных портфелей с постоянной ребалансировкой. [2]