stringtranslate.com

Теория черного лебедя

Черный лебедь ( Cygnus atratus ) в Австралии

Теория черного лебедя или теория событий черного лебедя — это метафора , которая описывает событие, которое приходит неожиданно, имеет большой эффект и часто неуместно рационализируется постфактум с выгодой для себя . Термин основан на латинском выражении, которое предполагало, что черных лебедей не существует. Выражение использовалось примерно до 1697 года, когда голландские моряки увидели их в Австралии. После этого термин был переосмыслен, чтобы означать непредвиденное и последующее событие. [1]

Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом в 2001 году для объяснения:

  1. Непропорционально большая роль громких, труднопредсказуемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий, в истории, науке, финансах и технологиях.
  2. Невычислимость вероятности значимых редких событий с использованием научных методов (в силу самой природы малых вероятностей).
  3. Психологические предубеждения , которые не позволяют людям, как по отдельности, так и коллективно, осознать неопределенность и существенную роль редких событий в исторических событиях.

«Теория черного лебедя» Талеба (которая отличается от более ранних философских версий проблемы) относится только к статистически неожиданным событиям большой величины и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, считающиеся экстремальными выбросами , в совокупности играют гораздо большую роль, чем обычные события. [2] : xxi  Более технически, в научной монографии «Тихий риск», [3] Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «вытекающую из использования вырожденной метавероятности ». [3]

Фон

Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; ее старейшее известное употребление относится к характеристике римского поэта II века Ювенала в его VI Сатире о чем-то, что является « rara avis in terris nigroque simillima cygno » («птица, столь же редкая на земле, как черный лебедь»). [4] : 165  [5] [6] Когда эта фраза была придумана, римляне предполагали, что черный лебедь не существует. [1] Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Набор выводов потенциально отменяется, как только любой из его основных постулатов опровергается. В этом случае наблюдение одного черного лебедя означало бы отмену логики любой системы мышления, а также любых рассуждений, которые следовали бы из этой базовой логики.

Фраза Ювенала была распространенным выражением в Лондоне XVI века как утверждение о невозможности. [7] Лондонское выражение происходит от предположения Старого Света , что все лебеди должны быть белыми, потому что все исторические записи о лебедях сообщали, что у них были белые перья. [8] В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.

Однако в 1697 году голландские исследователи под руководством Виллема де Вламинга стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии . [1] Впоследствии этот термин претерпел изменения, чтобы обозначить идею о том, что воспринимаемая невозможность может быть впоследствии опровергнута. Талеб отмечает, что в 19 веке Джон Стюарт Милль использовал логическую ошибку черного лебедя как новый термин для обозначения фальсификации . [9]

События черного лебедя обсуждались Талебом в его книге 2001 года «Одураченные случайностью» , которая касалась финансовых событий. Его книга 2007 года «Черный лебедь» распространила метафору на события за пределами финансовых рынков . Талеб рассматривает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения как «черные лебеди» — ненаправленные и непредсказуемые. Он приводит возникновение Интернета, персонального компьютера, Первую мировую войну , распад Советского Союза и атаки 11 сентября 2001 года в качестве примеров событий черного лебедя. [2] : пролог 

Талеб утверждает: [10]

То, что мы здесь называем Черным лебедем (и пишем это слово с большой буквы), — это событие, обладающее следующими тремя признаками.

Во-первых, это аномалия , поскольку она лежит за пределами обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на ее возможность. Во-вторых, она несет в себе чрезвычайное «воздействие». В-третьих, несмотря на ее аномальный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения ее возникновения постфактум , делая ее объяснимой и предсказуемой.

Я останавливаюсь и суммирую триплет: редкость, экстремальное «воздействие» и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость. Небольшое количество Черных лебедей объясняет почти все в нашем мире, от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей собственной личной жизни.

Идентификация

На основании критериев автора:

  1. Событие является неожиданностью (для наблюдателя).
  2. Событие имеет большой эффект.
  3. После первого зафиксированного случая события, оно рационализируется задним числом, как будто его можно было ожидать; то есть соответствующие данные были доступны, но не учтены в программах снижения риска. То же самое относится и к личному восприятию отдельных лиц.

По словам Талеба, пандемия COVID-19 не была черным лебедем, поскольку с большой долей вероятности ожидалось, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия. [11] [12] Вместо этого ее считают белым лебедем — такое событие имеет серьезные последствия, но совместимо со статистическими свойствами. [11] [12]

Борьба с черными лебедями

Практическая цель книги Талеба — не пытаться предсказать события, которые непредсказуемы, а построить устойчивость против негативных событий, при этом все еще используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы для опасных событий черного лебедя и подвержены непредсказуемым потерям. Что касается бизнеса и количественных финансов в частности, Талеб критикует широко распространенное использование модели нормального распределения, применяемой в финансовой инженерии , называя ее Великим интеллектуальным мошенничеством . Талеб разрабатывает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги « Антихрупкость: вещи, которые выигрывают от беспорядка» .

Во втором издании «Черного лебедя » Талеб излагает «Десять принципов общества, устойчивого к черным лебедям». [2] : 374–78  [13]

Талеб утверждает, что событие черного лебедя зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом Черного лебедя для индейки, не является сюрпризом Черного лебедя для ее мясника; следовательно, цель должна заключаться в том, чтобы «избежать быть индейкой», определив области уязвимости, чтобы «сделать Черных лебедей белыми». [14]

Эпистемологический подход

Талеб утверждает, что его черный лебедь отличается от более ранних философских версий этой проблемы, особенно в эпистемологии (связанной с Дэвидом Юмом , Джоном Стюартом Миллем , Карлом Поппером и другими), поскольку он касается явления с определенными статистическими свойствами, которое он называет «четвертым квадрантом». [15]

Проблема Талеба касается эпистемических ограничений в некоторых частях областей, охватываемых принятием решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку) эпистемические предубеждения. Философская проблема касается уменьшения знаний, когда дело касается редких событий, поскольку они не видны в прошлых выборках и, следовательно, требуют сильной априорной (экстраполирующей) теории; соответственно, предсказания событий все больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В «четвертом квадранте» знания неопределенны, а последствия велики, что требует большей надежности. [ необходима цитата ]

По словам Талеба, мыслители, которые были до него и имели дело с понятием невероятного (такие как Юм, Милль и Поппер), сосредоточились на проблеме индукции в логике, в частности, на проблеме вывода общих выводов из конкретных наблюдений. [16] Центральным и уникальным свойством черного лебедя Талеба является то, что оно имеет большое влияние. Он утверждает, что почти все последующие события в истории происходят из неожиданностей — однако люди позже убеждают себя, что эти события объяснимы задним числом . [ требуется цитата ]

Одна из проблем, названная Талебом игровым заблуждением , заключается в убеждении, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, напоминает структурированную случайность, встречающуюся в играх. Это вытекает из предположения, что неожиданное можно предсказать, экстраполируя из вариаций в статистике, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет собой выборки из нормального распределения . Эти опасения часто весьма актуальны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей стоимости под риском , хотя рыночные доходности обычно имеют распределения с толстым хвостом . [17]

Талеб сказал: [10]

Мне не особенно важно обычное. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в условиях испытаний суровыми обстоятельствами, а не в обычном розовом сиянии повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, изучая только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? Действительно, нормальное часто не имеет значения. Почти все в социальной жизни производится редкими, но последовательными шоками и скачками; в то же время почти все, что изучается в социальной жизни, фокусируется на «нормальном», особенно с помощью методов вывода «колоколообразной кривой», которые не говорят вам почти ничего. Почему? Потому что колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, не может с ними справиться, но все же дает нам уверенность в том, что мы укротили неопределенность. Его прозвище в этой книге — GIF, Great Intellectual Fraud.

В более общем смысле, теория принятия решений , которая основана на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и минимизирует влияние событий, которые находятся «вне модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать экстремальные движения, такие как Черный понедельник (1987) , но может не моделировать крах рынков после атак 11 сентября 2001 года. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq оставались закрытыми до 17 сентября 2001 года, что стало самым длительным закрытием со времен Великой депрессии. [18] Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует « неизвестные неизвестные », ставшие известными благодаря заявлению Дональда Рамсфелда . [19] Термин «неизвестные неизвестные» появился в статье New Yorker 1982 года об аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла , причины крушений авиалайнеров Comet в 1950-х годах. [20]

Детерминированная хаотическая динамика, воспроизводящая событие Черного лебедя, была исследована в экономике. [21] Это согласуется с комментарием Талеба относительно некоторых распределений, которые не могут быть использованы с точностью, но которые являются более описательными, такими как фрактальное , степенное или масштабируемое распределения, и что знание их может помочь умерить ожидания. [22] Помимо этого, Талеб подчеркивает, что многие события просто не имеют прецедентов, подрывая основу этого типа рассуждений в целом. [ необходима ссылка ]

Талеб также выступает за использование контрфактуальных рассуждений при рассмотрении риска. [10] : стр. xvii  [23]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abc Haworth, David (10 июня 2021 г.). «Пятничное эссе: редкая птица — как европейцы так неправильно поняли черного лебедя». theconversation.com . Получено 28 марта 2024 г. .
  2. ^ abc Талеб, Нассим Николас (2010) [2007]. Черный лебедь: Влияние крайне маловероятного (2-е изд.). Лондон: Penguin. ISBN 978-0-14103459-1. Получено 25 апреля 2020 г. .
  3. ^ ab Taleb, Nassim Nicholas (2015), Doing Statistics Under Fat Tails: The Program , получено 20 января 2016 г.
  4. ^ Puhvel, Jaan (лето 1984 г.). «Происхождение этрусского слова tusna («Лебедь»)». Американский журнал филологии . 105 (2). Издательство Университета Джона Хопкинса: 209–212. doi :10.2307/294875. JSTOR  294875.
  5. ^ Ювенал; Персий; Рамзи, Джордж Гилберт. « Сатира 6 ». Сатира. Викиисточник . Проверено 23 апреля 2020 г.«Вы говорите, что среди всех этих толп не сыщется достойной жены?» Ну что ж, пусть она будет красива, очаровательна, богата и плодовита; пусть в ее чертогах будут древние предки; пусть она будет целомудреннее растрепанных сабинянок, остановивших войну, — чудо, столь же редкое на земле, как черный лебедь!
  6. ^ Ювеналис; Бюхелер. «Книга II Сатура VI ». Сатурае (на латыни). Викиисточник . Проверено 23 апреля 2020 г.'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' сидеть formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, неповреждённый omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
  7. ^ "Черный лебедь". forexglossary.com . Архивировано из оригинала 9 ноября 2022 г. . Получено 22 сентября 2021 г. .
  8. ^ Талеб, Нассим Николас. «Непрозрачность». fooledbyrandomness.com . Получено 20 января 2016 г. .
  9. ↑ Хаммонд, Питер (октябрь 2009 г.), «Адаптация к совершенно непредсказуемому: черные лебеди, толстые хвосты, аномальные события и высокомерные модели», WERI Bulletin , № 1, Великобритания: Warwick , получено 20 января 2016 г.
  10. ^ abc Талеб, Нассим Николас (22 апреля 2007 г.). «Черный лебедь: Глава 1: Влияние крайне маловероятного». The New York Times . Получено 20 января 2016 г.
  11. ^ ab «Пандемия — не черный лебедь, а предвестник более хрупкой глобальной системы». The New Yorker . 21 апреля 2020 г.
  12. ^ ab Талеб, Нассим Николас (25 марта 2020 г.). «Корпоративный социализм: правительство спасает инвесторов и менеджеров, а не вас». medium.com .
  13. ^ Талеб, Нассим Николас (7 апреля 2009 г.), Десять принципов для надежного мира Черного лебедя (PDF) , Одураченные случайностью , получено 20 января 2016 г.
  14. ^ Уэбб, Аллен (декабрь 2008 г.). «Принимая невероятные события всерьез: интервью с автором «Черного лебедя (корпоративные финансы)» (PDF) . McKinsey Quarterly . McKinsey. стр. 3. Архивировано из оригинала (Интервью; PDF) 7 сентября 2012 г. . Получено 23 мая 2012 г. . Талеб: На самом деле, я пытался в «Черном лебеде» превратить многих черных лебедей в белых! Вот почему я продолжал и продолжал выступать против финансовых теорий, финансовых риск-менеджеров и людей, которые занимаются количественными финансами.
  15. ^ Талеб (2008)
  16. ^ Талеб, Нассим Николас (апрель 2007 г.). Черный лебедь: Влияние крайне маловероятного (1-е изд.). Лондон: Penguin. С. 400. ISBN 978-1-84614045-7. Получено 23 мая 2012 г.
  17. ^ Тревир Нат, «Риск «толстого хвоста»: что это значит и почему вы должны об этом знать», NASDAQ , 2015 г.
  18. ^ Палка А. Чопра, «Все, что вам нужно знать о торговле во время события «черный лебедь», mastertrust , 2020 г.
  19. ^ "Transcript". www.defense.gov . Архивировано из оригинала 3 сентября 2014 года.
  20. ↑ Ньюхаус, Дж. (14 июня 1982 г.), «Репортер на свободе: спортивная игра: ставка на компанию», The New Yorker , стр. 48–105
  21. ^ Орландо, Джузеппе; Циматоре, Джованна (14 августа 2020 г.). «Моделирование бизнес-цикла между финансовыми кризисами и черными лебедями: стохастический процесс Орнштейна–Уленбека против детерминированной хаотической модели Калдора». Хаос: междисциплинарный журнал нелинейной науки . 30 (8): 083129. Bibcode : 2020Chaos..30h3129O. doi : 10.1063/5.0015916. ISSN  1054-1500. PMID  32872798. S2CID  235909725.
  22. ^ Гельман, Эндрю (апрель 2007 г.). ""Черный лебедь" Нассима Талеба". Статистическое моделирование, причинно-следственные связи и социальные науки . Колумбийский университет . Получено 23 мая 2012 г.
  23. ^ Gangahar, Anuj (16 апреля 2008 г.). «Рыночный риск: Неправильно оцененный риск проверяет веру рынка в ценную формулу». The Financial Times . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 20 апреля 2008 г. Получено 23 мая 2012 г.

Библиография

Внешние ссылки