Интерполированный спред , I -спред или ISPRD облигации — это разница между ее доходностью к погашению и линейно интерполированной доходностью для того же срока погашения на соответствующей справочной кривой доходности . Справочная кривая может относиться к государственным долговым ценным бумагам или процентным свопам или другим эталонным инструментам и всегда должна быть явно указана. [1] Если ожидается, что облигация погасит некоторую сумму основного долга до ее окончательного погашения, то интерполяция может основываться на средневзвешенном сроке службы , а не на сроке погашения. [2]