Притяжение к номинальной стоимости — это эффект, при котором цена облигации с течением времени приближается к номинальной стоимости . При погашении цена долгового инструмента с хорошей репутацией должна равняться его номиналу (или номинальной стоимости ). [1]
Другое название этого эффекта – снижение зрелости .
Он возникает из разницы между рыночной процентной ставкой и номинальной доходностью облигации.
Эффект притяжения к номиналу — один из двух факторов, влияющих на рыночную стоимость облигации и ее волатильность (второй — уровень рыночных процентных ставок).