VantageScore — это система оценки потребительских кредитов в США , созданная совместным предприятием трех крупнейших кредитных бюро ( Equifax , Experian и TransUnion ). Модель управляется и поддерживается независимой компанией VantageScore Solutions, LLC, которая была образована в 2006 году и находится в совместном владении трех бюро. [1] Модели VantageScore конкурируют с оценкой FICO , производимой Fair Isaac Corp. (FICO). [2] [3] Как и модели, разработанные FICO, модели VantageScore работают на основе данных, хранящихся в файлах потребительских кредитов, которые ведутся тремя национальными кредитными бюро. Модели VantageScore и модели FICO используют статистический анализ этих данных для прогнозирования вероятности дефолта потребителя по кредиту. Обе модели — VantageScore и FICO — представляют риск невозврата кредита в виде трехзначных оценок, при этом более высокие оценки указывают на более низкий риск, но VantageScore и FICO используют разные, запатентованные аналитические методы, и оценки из одной системы нельзя перевести в оценки из другой.
По состоянию на 2024 год ипотечные кредиторы используют обе модели: FICO и VantageScore, со значительным сдвигом в сторону VantageScore из-за недавних изменений в регулировании. [4]
VantageScore был создан в 2006 году как совместное предприятие трех крупнейших кредитных бюро: Equifax, Experian и TransUnion. Основной мотивацией его создания было внедрение более последовательной модели кредитного скоринга во всех трех бюро, устраняя несоответствия, которые существовали в более ранних системах скоринга. [5]
Разработка VantageScore также была обусловлена желанием:
Создать модель, которая могла бы быстрее адаптироваться к изменениям в поведении потребителей в сфере кредитования и экономических условиях.
С момента своего появления VantageScore стал пользоваться все большей популярностью среди кредиторов и финансовых учреждений. Несколько факторов способствовали его растущей популярности:
Хотя точные данные о доле рынка не раскрываются публично, отраслевые отчеты свидетельствуют о том, что VantageScore добился значительных успехов в различных секторах кредитования:
VantageScore и FICO являются конкурентами, и FICO не участвовал в создании формулы VantageScore. [7] VantageScore, FICO и кредитные бюро позволили общественности узнать некоторую информацию о категориях кредитного рейтинга и соответствующих расчетных весах. FICO позволяет потребителям получить свой общий или классический рейтинг FICO для Experian, TransUnion и Equifax через веб-сайт myFICO. Потребители могут получить свои VantageScores с бесплатных веб-сайтов кредитных отчетов , а TransUnion и Experian предлагают VantageScores потребителям за плату через свои веб-сайты. [8] В отличие от моделей кредитного скоринга FICO, которые создаются индивидуально для каждого из трех национальных кредитных бюро, чтобы учесть структурные различия в базах данных бюро, дизайн модели VantageScore позволяет одной модели работать с данными всех трех бюро. [9] VantageScore Solutions владеет несколькими патентами на процессы, которые гарантируют, что фрагменты данных в базе данных потребителей каждого бюро будут обрабатываться одинаково, независимо от различий в структуре базы данных. [10] [11] [12] [13] Эти методы устраняют большую часть, но не все, расхождения в оценках VantageScore, полученных в одно и то же время от разных кредитных бюро. Некоторые вариации неизбежны, поскольку такие факторы, как время предоставления отчетов кредиторов с информацией о платежах, могут означать, что содержимое кредитного файла конкретного потребителя будет несколько отличаться в каждом из трех кредитных бюро. [9] Важные различия между алгоритмами VantageScore и FICO включают:
Для оценок FICO требуется наличие по крайней мере одного счета, который был открыт в течение шести месяцев или более и был сообщен в кредитные бюро в течение предыдущих шести месяцев, в то время как VantageScore может быть выдан на основе кредитной истории всего за один месяц и только одного счета, сообщенного в течение предыдущих двух лет. Таким образом, VantageScore охватывает потребителей с небольшой или слабой кредитной историей; [14] налоговые залоги имеют меньший вес в VantageScore® 4.0, чем в оценках FICO; [14] Когда кредитный запрос делается в одном из кредитных бюро, это отрицательно влияет на кредитный рейтинг. Текущие версии оценки FICO обрабатывают несколько кредитных запросов, сделанных в течение 45-дневного периода, как если бы они были одним запросом для целей оценки (хотя некоторые старые версии оценки FICO ограничивают это 14 днями), но только если они предназначены для одного и того же типа кредита. VantageScore учитывает несколько запросов в течение 14-дневного периода, как если бы они были одним запросом, даже если запросы сделаны по разным типам кредитов. [14] Более старая оценка FICO 8, которая все еще часто используется по состоянию на 2020 год, рассматривала медицинскую задолженность как любую другую неоплаченную задолженность для целей оценки; медицинская задолженность имеет меньшее влияние, чем другая неоплаченная задолженность в более новой оценке FICO 9 и VantageScore 3.0 и последующих версиях. [15]
Для всестороннего сравнения оценок FICO и VantageScores, включая то, как их используют кредиторы, обратитесь к этому подробному анализу.
С момента своего создания в 2006 году компания VantageScore выпустила несколько версий своей модели кредитного скоринга. Каждая новая версия направлена на улучшение предсказательной силы модели и ее адаптацию к меняющимся условиям кредитования.
Первоначальная модель VantageScore, представленная в 2006 году, использовала диапазон шкалы от 501 до 990 и присваивала буквенные оценки различным диапазонам оценок.
Выпущенная в 2010 году, эта версия сохранила шкалу 501-990 и буквенную систему оценок своей предшественницы. По данным TransUnion, буквенные оценки соответствовали следующим диапазонам оценок:
VantageScore 3.0, выпущенный в 2013 году, ознаменовал собой существенное изменение, приняв шкалу от 300 до 850. [8] Это изменение привело VantageScore в соответствие с диапазоном шкалы, используемым моделями FICO, что упростило понимание для потребителей и внедрение для кредиторов. [16]
VantageScore 4.0, выпущенный в середине 2017 года, представил несколько важных обновлений: [17]
Уменьшен вес медицинских счетов в сборах по сравнению с немедицинскими счетами сборов. Исключение платных счетов сборов из расчета баллов. Введение анализа трендовых данных, изучение показателей использования потребительского кредита с течением времени, а не только самого последнего цикла выставления счетов.
С 2023 года Synchrony Bank использует VantageScore 4.0 в качестве кредитного рейтинга для выдачи своих кредитных карт. [18]
Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) обязало ипотечных кредиторов использовать VantageScore 4.0 для ипотечных кредитов, проданных Fannie Mae и Freddie Mac, начиная с третьего квартала 2024 года. Это включает все кредиты, гарантированные этими спонсируемыми правительством предприятиями (GSE), которые составляют большую часть жилищных ипотечных кредитов. [19] Ожидается, что этот значительный сдвиг увеличит принятие и важность VantageScore в ипотечной отрасли.
Поскольку сфера кредитного скоринга продолжает развиваться, VantageScore, вероятно, столкнется как с возможностями, так и с трудностями:
Усиление конкуренции с FICO, особенно в секторе ипотечного кредитования. Потенциал для дальнейшего включения альтернативных источников данных для повышения предсказательной силы и инклюзивности. Адаптация к изменению потребительского кредитного поведения, особенно в свете экономических сдвигов и технологических достижений. Текущий контроль со стороны регулирующих органов и потенциальные изменения в практике кредитной отчетности.