Олдржих Альфонс Вашичек ( чешское произношение: [ˈoldr̝ɪx ˈalfons ˈvaʃiːt͜ʃɛk] ; родился в 1942 г.) — чешский математик и количественный аналитик , наиболее известный своими новаторскими работами по моделированию процентных ставок; см . модель Васичека .
Вашичек получил степень магистра математики в Чешском техническом университете в 1964 году и степень доктора теории вероятностей в Карловом университете четыре года спустя. После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году он бежал в Америку, поселился в Сан-Франциско и в январе 1969 года нашел работу в отделе управленческих наук банка Wells Fargo. В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуон и Олдржих Вашичек основали компанию KMV. В 2002 году трое предпринимателей продали компанию Moody's за 210 миллионов долларов. [1] В 2007 году Moody's KMV было переименовано в Moody's Analytics . [2]
В 1970 году Wells Fargo спонсировал конференцию, на которой присутствовали Фишер Блэк и Майрон Скоулз , которые только начали серьезно задумываться о проблеме оценки опционов на акции . Конечно, их статья на эту тему, приуроченная к соответствующей статье Роберта К. Мертона , произведет революцию в финансовой экономике три года спустя. Даже их предварительные мысли на конференции 1970 года взволновали Вашичека, который вскоре сделал соответствующие вопросы делом своей жизни.
Собственная прорывная статья Вашичека «Равновесная характеристика временной структуры» [3] , описывающая динамику кривой доходности , появилась в Журнале финансовой экономики в 1977 году. Модель краткосрочной ставки, возвращающаяся к среднему значению, которую он описывает, широко известна как Модель Васичека . В знак признания этой статьи и последующей работы Международная ассоциация финансовых инженеров назвала Вашичека финансовым инженером года по версии IAFE/Sungard в 2004 году.
Вашичек также получил премию журнала Risk Lifetime Achievement Award. Он был введен в Зал славы стратегии производных финансовых инструментов, Зал славы Общества аналитиков с фиксированной доходностью и Зал славы журнала Risk Magazine. Питер Карр, руководитель отдела количественных финансовых исследований в Bloomberg LP, включил статью Вашичека « Вероятность убытков по кредитному портфелю» в книгу «Ценообразование деривативов: классическая коллекция» , которая продавалась как подборка из 19 наиболее влиятельных статей по количественному финансированию. [4]
Он играет на флейте и заядлый виндсерфер. У него трое сыновей, один из которых — сценарист Джон Васичек .