stringtranslate.com

Неспособность доставить

Трейдеры на биржевом рынке

В финансах невыполнение поставки (также FTD , множественное число: невыполнение поставки или FTDs ) — это неспособность стороны доставить торгуемый актив или выполнить договорное обязательство. Типичным примером невыполнения поставки является ситуация, когда у покупателя ценной бумаги нет наличных денег или акций в рамках короткой сделки . Комиссия по ценным бумагам и биржам публикует данные о «невыполнении поставки» в отношении сделок в Соединенных Штатах. [1]

В качестве средства правовой защиты в Соединенных Штатах был разработан Регламент SHO . [2] Акции, купленные и проданные в ходе транзакции, должны быть урегулированы в течение одного дня . Покупатель должен доставить наличные, а продавец — акции. Если одна из сторон не выполняет свои обязательства, происходит непоставка. [3] Иногда преднамеренная непоставка используется для получения прибыли от падения акций (см. Медвежий рынок ), так что акции можно позже купить по более низкой цене, а затем доставить, например, на неделе 10 марта 2008 года, как раз перед крахом Bear Stearns , непоставка увеличилась на 10 800 процентов. [3]

По данным CNN , в сентябре 2011 года на рынках США потери от невыполнения обязательств достигли 200 миллиардов долларов в день, однако по Европе аналогичные данные отсутствуют. [4]

Исследование невыполненных обязательств, опубликованное в журнале Journal of Financial Economics в 2014 году, не нашло никаких доказательств того, что FTD «вызвали искажение цен или крах финансовых компаний во время финансового кризиса 2008 года». Исследователи изучили 1492 акции Нью-Йоркской фондовой биржи за 42-месячный период с 2005 по 2008 год и обнаружили, что «большие FTD приводят к более высокой ликвидности и эффективности ценообразования, а их влияние аналогично нашей оценке коротких продаж». [5] [6] [7]

Исследование журнала Journal of Empirical Finance 2016 года, более широкое по охвату, чем исследование Фотэка и др., показало, что действительно аномалии ценообразования акций Russell 3000 с высоким уровнем сбоев поставок можно объяснить искажающим эффектом рынка из-за постоянных сбоев. [8]

Ссылки

  1. ^ "SEC.gov | Не удается предоставить данные". www.sec.gov . Получено 2022-04-03 .
  2. ^ Франсуа-Серж Лабитан (2011). Справочник хедж-фондов. John Wiley & Sons. стр. 132. ISBN 978-1-119-99524-1.
  3. ^ ab Дэвид EY Сарна (2010). "Глава 10: Манипулирование рынком". История жадности: финансовое мошенничество от тюльпаномании до Берни Мейдоффа . John Wiley & Sons. стр. 58. ISBN 978-0-470-87770-8.
  4. ^ "CNN/Fortune 27 сентября/2011". Архивировано из оригинала 2011-10-14 . Получено 2011-10-03 .
  5. ^ Фотак, Велько; Раман, Викас; Ядав, Прадип К (2014). «Невыполнение обязательств, короткие продажи и качество рынка» (PDF) . Журнал финансовой экономики . 114 (3): 493–516. doi :10.1016/j.jfineco.2014.07.012.
  6. ^ «Что вызвало финансовый кризис 2008 года? Оказывается, не короткие продажи». 8 августа 2014 г.
  7. ^ «Исследование показало, что игроки на понижение не виноваты в финансовом кризисе 2008 года».
  8. ^ Стратманн, Томас; Велборн, Джон В. (2016), «Информированная короткая продажа, невыполнение обязательств и аномальная доходность», Журнал эмпирических финансов , 38 : 81–102, doi : 10.1016/j.jempfin.2016.05.006