Риск концентрации — банковский термин, описывающий уровень риска в портфеле банка, возникающий в результате концентрации на одном контрагенте, секторе или стране.
Риск возникает из-за того, что более концентрированные портфели менее разнообразны и, следовательно, доходность базовых активов более коррелирована.
Риск концентрации обычно контролируется функциями риска, комитетами и советами в коммерческих банках и обычно допускается только в установленных пределах. Он также контролируется банковскими регуляторами и обычно влечет более высокие требования к капиталу в банковском регулировании. [1]
Существует два типа риска концентрации. Эти типы основаны на источниках риска. Риск концентрации может возникнуть из-за неравномерного распределения рисков (или кредита) по его заемщикам. Такой риск называется риском концентрации . Другой тип — это риск секторальной концентрации , который может возникнуть из-за неравномерного распределения рисков по отдельным секторам, регионам, отраслям или продуктам. [2]
Риск концентрации можно рассчитать для отдельного банковского кредита или всего портфеля, используя «коэффициент концентрации».
Для иллюстрации: портфель из 10 кредитов одинакового размера будет иметь коэффициент концентрации 0,1 или 10%, тогда как портфель из 10 кредитов, 9 из которых одинакового размера, а 1 равен половине стоимости портфеля, будет иметь коэффициент концентрации 0,27 или 27%.
Этот коэффициент полезен банкирам и инвесторам в целом для определения того, когда портфель может быть чрезмерно подвержен риску того, что рецессия или спад в одном секторе экономики или другой стране может привести к невыполнению значительной части непогашенных кредитов банка .
Большинство финансовых учреждений имеют политику выявления и ограничения риска концентрации. Обычно это включает в себя установку определенных пороговых значений для различных типов риска. После установки этих пороговых значений они управляются путем частой и тщательной отчетности для оценки областей концентрации и выявления повышенных пороговых значений. [3] [4] Ключевым компонентом управления риском концентрации является точное определение пороговых значений для различных концентраций с целью минимизации объединенных рисков по всем концентрациям. См. Управление финансовыми рисками § Банковское дело .
Как концепция, риск концентрации используется в других финансовых и нефинансовых секторах. Например, несколько типов риска концентрации используются в управлении инвестициями, [5] в экономическом анализе монополий (через индекс Херфиндаля-Хиршмана ), или в эпидемиологии, где кривая Лоренца из экономики используется для анализа концентрации риска в популяции. [6]
Каждый банк должен выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риск путем внедрения эффективной системы управления рисками, соответствующей размеру и сложности его операций. Когда проверяющие оценивают эффективность системы управления рисками банка, они рассматривают политику, процессы, персонал и системы контроля банка.