Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер ( / ˈ ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 сентября 1934 - 27 мая 2009) был британским специалистом по эконометрике , известным своим вкладом в нелинейный анализ временных рядов . [1] Он преподавал в Великобритании, в Ноттингемском университете и в США, в Калифорнийском университете в Сан-Диего . Грейнджер был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2003 году в знак признания вклада, который он и его коллега Роберт Ф. Энгл внесли в анализ данных временных рядов. Эта работа фундаментально изменила подход экономистов к анализу финансовых и макроэкономических данных. [2]
Клайв Грейнджер родился в 1934 году в Суонси , Южный Уэльс , Великобритания , в семье Эдварда Джона Грейнджера и Эвелин Грейнджер. [3] В следующем году его родители переехали в Линкольн .
Во время Второй мировой войны Грейнджер и его мать переехали в Кембридж , потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и был направлен в Северную Африку. Здесь они остались сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв пошел в школу. Позже Клайв вспоминал, как учитель начальной школы говорил своей матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха». [4]
Клайв пошел в среднюю школу в Кембридже, но продолжил обучение в Ноттингеме , куда его семья переехала после войны. Здесь два учителя поощряли интерес Грейнджера к физике и прикладной математике. [5] Он ожидал, что после окончания школы в 16 лет сможет поступить на работу, и увидел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние со стороны сверстников и поддержка отца побудили его поступить в шестой класс на два года в качестве подготовки к получению университетской степени. [4]
Грейнджер поступил на совместную степень по экономике и математике в Ноттингемском университете , но на втором курсе переключился на полную математику. После получения степени бакалавра в 1955 году он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питта . [4]
В 1956 году, в возрасте 21 года, Грейнджер была назначена младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике побудил его выбрать в качестве темы своей докторской диссертации анализ временных рядов — область, в которой, по его мнению, в то время было проделано относительно мало работы. [3] В 1959 году Грейнджер защитил докторскую диссертацию на тему «Тестирование нестационарности » .
Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провела в Принстонском университете по стипендии Харкнесса Фонда Содружества. Оскар Моргенштерн пригласил его в Принстон для участия в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в роли помощников Джона Тьюки в проекте, использующем анализ Фурье для экономических данных.
В 1964 году Грейнджер и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге « Спектральный анализ экономических временных рядов » (Тьюки посоветовал им написать ее самостоятельно, так как не собирался публиковать результаты исследования.) [3] В 1963 году Грейнджер также написала статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в журнале Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на внедрение новых методов.
Грейнджер также стала профессором Ноттингемского университета .
В статье 1969 года в журнале Econometrica Грейнджер также представил свою концепцию причинности Грейнджера .
Прочитав в 1968 году предварительный экземпляр книги Джорджа Бокса и Гвилима Дженкинса о временных рядах [6] , Грейнджер заинтересовалась прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой вместе со своим аспирантом Полом Ньюболдом ; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали в 1974 году знаменитую статью о ложной регрессии , которая привела к переоценке предыдущих эмпирических работ в области экономики и эконометрической методологии. [7]
Грейнджер провела 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором расположены факультеты экономики и географии, было переименовано в здание сэра Клайва Грейнджера в честь вручения ему Нобелевской премии.
В 1974 году Грейнджер переехала в Калифорнийский университет в Сан-Диего . В 1975 году он участвовал в работе комитета Бюро переписи населения США под председательством Арнольда Зеллнера по сезонной корректировке . В UCSD Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с со-лауреатом Нобелевской премии Робертом Энглом (которого он помог привлечь в UCSD), Розлин Джойе (по дробной интеграции ), Тимо Терасвирта (по нелинейным временным рядам) и другими. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграции , представленную в совместной статье 1987 года в журнале Econometrica ; [8] , за что в 2003 году ему была присуждена Нобелевская премия.
Грейнджер также руководила многими аспирантами, в том числе Марком Уотсоном (соруководителем Роберта Энгла). [9]
В последующие годы Грейнджер также использовала методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки тропических лесов Амазонки . [10] В 2003 году Грейнджер ушла из Калифорнийского университета в Сан-Диего в качестве почетного профессора . Он был приглашенным выдающимся научным сотрудником Мельбурнского и Кентерберийского университетов . Он был сторонником Кампании по созданию Парламентской ассамблеи Организации Объединенных Наций , организации, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций. [11]
Грейнджер был женат на Патриции (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн. [3]
Грейнджер умерла 27 мая 2009 года в Мемориальной больнице Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния . [12]
В 2003 году Грейнджер и его коллега Роберт Энгл были совместно удостоены Нобелевской премии по экономике . В 2005 году на новогодних почестях он был удостоен звания рыцаря- холостяка.
Грейнджер был членом Эконометрического общества с 1972 года и членом-корреспондентом Британской академии с 2002 года. В 2004 году он был признан одним из 100 валлийских героев . [ нужна цитата ]
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )