Рафаэль Дуади (родился 15 ноября 1959 года) — французский математик и экономист . Он занимает кафедру Роберта Фрея по количественным финансам в Стоуни-Брук, Нью-Йорк . Он является членом Centre d'Economie de la Sorbonne (Экономический центр Сорбонны), Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна и академическим директором Лаборатории передового опыта в области финансового регулирования (Labex Refi).
Дуади — сын математика Адриена Дуади (1935–2006). Он является выпускником Высшей нормальной школы , где занял первое место на вступительном экзамене. Позже он занял первое место в Agrégation de mathématiques в 1980 году. Он получил докторскую степень в области гамильтоновых систем в 1982 году в Университете Париж-Дидро (Париж 7), будучи еще студентом ENS , под руководством Майкла Германа . [ необходима цитата ]
В 1983 году Дуади был назначен в Национальный центр научных исследований ( CNRS ). Он был связан с Ecole Polytechnique (1983–87), Ecole Normale Supérieure (1987–95), Институтом Куранта Нью-Йоркского университета (1995–97), Ecole Normale Supérieure Кашана (1997–2001) и был приглашенным профессором в Политехническом институте Нью-Йоркского университета . [1] В 2001 году он основал Riskdata , частную компанию по разработке программного обеспечения, с которой проработал до 2011 года, после чего стал связан с Университетом Париж 1 Пантеон-Сорбонна .
В 1994 году он создал и возглавил семинар бакалавриата по математическим финансам в Институте Анри Пуанкаре в Париже. Он также является соучредителем, совместно с Марко Авельянедой, семинара по математическим финансам, проводимого в Институте математических наук Куранта Нью-Йоркского университета. Он консультировал финансовые учреждения, включая Société Générale , National Westminster Bank , Canadian Imperial Bank of Commerce и Citibank . [ необходима цитата ]
В 1999 году вместе с Ингмаром Адлербергом, ученым-компьютерщиком из Французского института исследований в области компьютерных наук и автоматизации ( INRIA ) и Массачусетского технологического института ( MIT ), Дуади стал соучредителем Riskdata — компании, производящей программное обеспечение для управления рисками, которое помогает финансовым учреждениям-покупателям вести проактивное управление рисками и соблюдать финансовые правила. Он продолжает участвовать в качестве директора по исследованиям. [ необходима цитата ]
В 2013 году Дуади был назначен академическим директором Лаборатории передового опыта в области финансового регулирования ( Labex refi ), [2] где его роль заключалась в руководстве примерно шестьюдесятью исследователями по взаимосвязи между финансовым регулированием, финансовой системой и реальной экономикой, а также в консультировании правительств и регулирующих органов по этим вопросам. В 2015 году он был назначен профессором кафедры количественных финансов Frey Family [3] в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук . Его роль заключается в руководстве аспирантской программой по количественным финансам, изначально созданной Робертом Дж. Фреем . [ необходима цитата ]
Дуади работал над теоремой Колмогорова–Арнольда–Мозера (КАМ) о существовании инвариантных торов в гамильтоновых системах. В своей докторской диссертации он доказал эквивалентность теории КАМ для гамильтоновых систем и для симплектоморфизмов , открыв путь к дискретной теории КАМ. [4] Он внес вклад в теорию внешних биллиардов , предоставив полное доказательство результата, объявленного ранее Дж. Мозером .
Дуади является автором основополагающей статьи 1988 года о диффузии Арнольда [5], в которой он доказал давнюю гипотезу Владимира Арнольда о существовании топологически неустойчивых эллиптических орбит гамильтоновых систем в размерностях, больших или равных 6. [6]
В 1999 году он совместно с Жаном-Кристофом Йокко создал теорию автоморфных мер диффеоморфизмов окружности, основу для дифференцирования функции числа вращения . [7]
С 1994 года Дуади проводил исследования в области математических финансов , статистики и экономики. Он создал обобщение модели процентной ставки Хита–Джарроу–Мортона , где кривая доходности представлена как случайное поле . [8] Совместно с Моникой Жанблан он создал модель кредитных деривативов на основе рейтинга, которая ввела понятие «рейтинговой поверхности». [9] В сотрудничестве с Альбертом Ширяевым и Марком Йором он стал соавтором теории падений броуновского движения. [10]
Дуади сосредоточил исследования на финансовой нестабильности, нелинейности и системном риске . Он разработал статистическую теорию под названием «Полимодели», которая охватывает нелинейности на финансовых рынках. Одним из ее результатов является индикатор антициклического риска, «Stress VaR», расширенная версия стресс-тестов Базеля III . [11] В книге, написанной в соавторстве с Томасом Барро, он продемонстрировал, что полимодели применимы к широкому кругу проблем в области финансов, особенно к вопросу прогнозирования поведения рынков акций и фиксированного дохода. [12] Основываясь на гипотезе финансовой нестабильности Мински , Дуади предложил индикатор нестабильности рынка, основанный на первом показателе Ляпунова эволюции потоков средств. [13] В сотрудничестве с Нассимом Николасом Талебом он разработал математические основы теории «хрупкости/антихрупкости» . [14]
{{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на ноябрь 2024 г. ( ссылка )