Критерий положительной определенности матрицы
В математике критерий Сильвестра является необходимым и достаточным критерием для определения того, является ли эрмитова матрица положительно определенной . Он назван в честь Джеймса Джозефа Сильвестра .
Критерий Сильвестра утверждает, что эрмитова матрица M размера n × n является положительно определенной тогда и только тогда, когда все следующие матрицы имеют положительный определитель :
- верхний левый угол 1 на 1 M ,
- верхний левый угол 2х2 M ,
- верхний левый угол 3х3 M ,
![{\displaystyle {}\quad \vdots }](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Сам М.
Другими словами, все ведущие главные миноры должны быть положительными. Используя соответствующие перестановки строк и столбцов M , можно также показать, что положительность любой вложенной последовательности из n главных миноров M эквивалентна тому, что M является положительно определенным. [1]
Аналогичная теорема верна и для характеристики положительно-полуопределенных эрмитовых матриц, за исключением того, что уже недостаточно рассматривать только ведущие главные миноры: эрмитова матрица M является положительно-полуопределенной тогда и только тогда, когда все главные миноры M неотрицательны . [2] [3]
Доказательство для случая положительно определенных матриц.
Предположим, что это эрмитова матрица . Позвольте быть главными второстепенными матрицами, т.е. матрицами верхнего левого угла. Будет показано, что если положительно определен, то главные миноры положительны; то есть для всех .![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle n\times n}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}^{\dagger }=M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{k},k=1,\ldots n}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle k\times k}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \det M_{k}>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle k}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
является положительно определенным. Действительно, выбирая
![{\displaystyle x=\left({\begin{array}{c}x_{1}\\\vdots \\x_{k}\\0\\\vdots \\0\end{array}}\right) =\left({\begin{array}{c}{\vec {x}}\\0\\\vdots \\0\end{array}}\right)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
мы можем заметить, что эквивалентно, собственные значения положительны, и это означает, что, поскольку определитель является произведением собственных значений.![{\displaystyle 0<x^{\dagger }M_{n}x={\vec {x}}^{\dagger }M_{k}{\vec {x}}.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{k}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \det M_{k}>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Для доказательства обратного импликации воспользуемся индукцией . Общий вид эрмитовой матрицы:![{\displaystyle (n+1)\times (n+1)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n+1}=\left({\begin{array}{cc}M_{n}&{\vec {v}}\\{\vec {v}}^{\dagger }&d\ конец{массив}}\right)\qquad (*)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
,
где – эрмитова матрица, – вектор, – действительная константа.![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle n\times n}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle {\vec {v}}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle d}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Предположим, что критерий справедлив для . Если предположить, что все главные миноры из положительны, то следует, что , , и это положительно определено по индуктивной гипотезе. Обозначим![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n+1}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \det M_{n+1}>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \det M_{n}>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle x=\left({\begin{array}{c}{\vec {x}}\\x_{n+1}\end{array}}\right)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
затем
![{\displaystyle x^{\dagger }M_{n+1}x={\vec {x}}^{\dagger }M_{n}{\vec {x}}+x_{n+1}{\vec {x}}^{\dagger }{\vec {v}}+{\bar {x}}_{n+1}{\vec {v}}^{\dagger }{\vec {x}}+ d|x_{n+1}|^{2}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
После заполнения квадратов это последнее выражение будет равно
![{\displaystyle ({\vec {x}}^{\dagger }+{\vec {v}}^{\dagger }M_{n}^{-1}{\bar {x}}_{n+1 })M_{n}({\vec {x}}+x_{n+1}M_{n}^{-1}{\vec {v}})-|x_{n+1}|^{2 }{\vec {v}}^{\dagger }M_{n}^{-1}{\vec {v}}+d|x_{n+1}|^{2}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle =({\vec {x}}+{\vec {c}})^{\dagger }M_ {n}({\vec {x}}+{\vec {c}})+|x_ {n+1}|^{2}(d-{\vec {v}}^{\dagger }M_{n}^{-1}{\vec {v}})}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
где (обратите внимание, что это существует, потому что все собственные значения положительны.) Первый член положителен по индуктивному предположению. Теперь рассмотрим знак второго слагаемого. Используя формулу определителя блочной матрицы![{\displaystyle {\vec {c}}=x_{n+1}M_{n}^{-1}{\vec {v}}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}^{-1}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \det \left({\begin{array}{cc}A&B\\C&D\end{array}}\right)=\det A\det(D-CA^{-1}B)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
мы получим![{\displaystyle (*)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, что подразумевает .![{\displaystyle d-{\vec {v}}^{\dagger }M_{n}^{-1}{\vec {v}}>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Следовательно,![{\displaystyle x^{\dagger }M_{n+1}x>0.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Доказательство для случая положительных полуопределенных матриц.
Пусть это эрмитова матрица размера n x n . Пусть полуопределено. По сути то же доказательство, что и для строго положительно определенного случая, показывает, что все главные миноры (не обязательно ведущие главные миноры) неотрицательны.![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Для обратного импликации достаточно показать, что если имеет все неотрицательные главные миноры, то для всех t>0 все ведущие главные миноры эрмитовой матрицы строго положительны, где – единичная матрица n x n . Действительно, из положительно определенного случая мы бы знали, что матрицы строго положительно определенные. Поскольку предел положительно определенных матриц всегда положительно полуопределенен, можно сделать вывод.![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}+tI_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle I_ {n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}+tI_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle т\до 0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Чтобы показать это, пусть – k- я главная главная подматрица Мы знаем, что это полином от t , связанный с характеристическим полиномом через![{\displaystyle M_{k}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle q_{k}(t)=\det(M_{k}+tI_{k})}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle p_{M_{k}}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle q_{k}(t)=(-1)^{k}p_{M_{k}}(-t).}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Характеристическом полиноме#Свойства![{\displaystyle q_{k}(t)=\sum _{j=0}^{k}t^{kj} \operatorname {tr} \left(\textstyle \bigwedge ^{j}M_{k}\right ),}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
j-![{\textstyle \operatorname {tr} \left(\bigwedge ^{j}M_{k}\right)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{k}.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Из Minor_(linear_algebra)#Multilinear_algebra_approach мы знаем, что элементы матричного разложения (для j > 0 ) являются просто минорами В частности, диагональные элементы являются главными минорами , которые, конечно, также являются главными минорами , и поэтому неотрицательны. Поскольку след матрицы представляет собой сумму диагональных элементов, отсюда следует, что![{\displaystyle \bigwedge ^{j}M_{k}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{k}.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{k}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle M_{n}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle \operatorname {tr} \left(\textstyle \bigwedge ^{j}M_{k}\right)\geq 0.}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
j > 0.j = 0t > 0![{\displaystyle т^{кдж}}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle q_ {k} (т)}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![{\displaystyle q_{k}(t)>0}](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Примечания
- ^ Хорн, Роджер А.; Джонсон, Чарльз Р. (1985), Матричный анализ , Издательство Кембриджского университета , ISBN 978-0-521-38632-6. См. теорему 7.2.5.
- ^ Карл Д. Мейер, Матричный анализ и прикладная линейная алгебра. См. раздел 7.6 Положительно определенные матрицы , стр. 566.
- ^ Пруссинг, Джон Э. (1986), «Основной второстепенный тест для полуопределенных матриц» (PDF) , Journal of Guidance, Control и Dynamics , 9 (1): 121–122, Bibcode : 1986JGCD....9. .121P, doi : 10.2514/3.20077, заархивировано из оригинала (PDF) 07 января 2017 г. , получено 28 сентября 2017 г.
Рекомендации
- Гилберт, Джордж Т. (1991), «Положительно определенные матрицы и критерий Сильвестра», The American Mathematical Monthly , Mathematical Association of America, 98 (1): 44–46, doi : 10.2307/2324036, ISSN 0002-9890, JSTOR 2324036.
- Хорн, Роджер А.; Джонсон, Чарльз Р. (1985), Матричный анализ , Издательство Кембриджского университета , ISBN 978-0-521-38632-6. Теорема 7.2.5.
- Карл Д. Мейер (июнь 2000 г.), Матричный анализ и прикладная линейная алгебра , SIAM , ISBN 0-89871-454-0.