Салих Нур Нефтчи (14 июля 1947 г. – 15 апреля 2009 г.) был ведущим экспертом в области финансовых рынков и финансового инжиниринга . Он занимал множество консультативных должностей в национальных и международных финансовых учреждениях и был активным исследователем в области финансов и финансового инжиниринга. Нефтчи был страстным и высокоуважаемым преподавателем в области математических финансов , который был хорошо известен своим ясным и доступным подходом к этой области.
Салих родился в известной богатой турецкой семье, связанной с нефтяным бизнесом ( нефть по-арабски означает нефть). До 11 лет он жил в Киркуке , Ирак , но затем переехал в Стамбул . [ нужна цитата ] Его мать, Нермин Нефтчи, была заместителем председателя турецкого парламента и первой женщиной в Турции, которая стала таковой. Его отец переехал вместе с остальной семьей в Турцию. [ нужна цитата ]
Он получил степень бакалавра экономики в Ближневосточном техническом университете и степень доктора экономики в Университете Миннесоты в 1977 году. Его диссертация называется «Три эссе по исследованию бизнес-циклов». [ необходима цитата ] На протяжении всей своей жизни Салих поддерживал тесные связи с американскими академическими кругами и Уолл-стрит. [ необходима цитата ]
У Нефтчи диагностировали глиосаркому , тип злокачественной опухоли мозга, и он умер 15 апреля 2009 года. В ноябре 2009 года в колледже Баруха был учрежден бессрочный стипендиальный фонд имени Салиха Нефтчи , призванный содействовать образованию и повышению осведомленности в области изучения финансовой инженерии. [1]
Салих был одним из самых продуктивных исследователей в области финансового инжиниринга и преподавал в областях численных методов ценообразования активов, математики финансовых деривативов , стратегий торговли активами на развивающихся рынках и расширенного управления рисками . В начале своей карьеры Нефтчи специализировался на эконометрике и макроэкономике . Он написал классические статьи о взаимосвязях между агрегированными временными рядами, особенно заработной платой и занятостью, в течение делового цикла, которые появились в лучших журналах по экономике и статистике, включая Econometrica , Journal of Political Economy , Journal of the American Statistical Association и Review of Economics and Statistics . Начиная с конца 1980-х годов, он обратил свое внимание на финансы и выпустил основополагающие книги по математике финансовых деривативов и принципам финансового инжиниринга.
Он, возможно, наиболее известен двумя особенно хорошо принятыми учебниками по математическим финансам: Введение в математику ценообразования финансовых производных и Принципы финансовой инженерии . Эти книги стали стандартными текстами во многих программах финансовой инженерии по всему миру. Один из самых выдающихся и заметных практиков и педагогов финансовой инженерии, Пол Уилмотт , написал о Введении в математику финансовых производных : [2]
Он преподавал в Бостонском колледже , Университете Джорджа Вашингтона и Фордхэмском университете, прежде чем занять должность в докторской программе по экономике в аспирантуре CUNY Graduate Center Homepage в 1982 году. Он оставался в этом учреждении в течение следующих 26 лет. В течение части этого времени он также преподавал в магистерской программе по финансовому инжинирингу в колледже Баруха [3] , который также является частью CUNY. В январе 2008 года Нефтчи покинул аспирантуру и перешел на должность в Новой школе [4] в Нью-Йорке. Он был дальновидным, поощряя Новую школу создать программу по глобальным финансам, которая, по его словам, «предлагает самые современные информационные ресурсы, количественные инструменты и методы, необходимые международной финансовой профессии 21-го века».
На момент своей смерти он был профессором экономики в New School University в Нью-Йорке, директором магистерской программы по глобальной политической экономии и финансам в этом университете, [4] директором программы сертификации по финансовому инжинирингу и управлению активами (FAME) в Swiss Finance Institute и University of Lousanne в Швейцарии, частым лектором по финансам в Hong Kong University of Science and Technology и в International Capital Market Association Centre (ICMA) в Business School for Financial Markets в University of Reading в Англии, консультантом Международного валютного фонда , Всемирного банка , Государственного департамента США и Агентства по международному развитию , а также газетным обозревателем в Турции и Китае. Он занимал место в Консультативном совете Fitch Ratings с момента его создания в 2005 году.