stringtranslate.com

Теория черного лебедя

Черный лебедь ( Cygnus atratus ) в Австралии.

Теория черного лебедя или теория событий «черного лебедя» — это метафора , описывающая событие, которое становится неожиданностью, имеет большой эффект и часто ненадлежащим образом рационализируется постфактум с учетом ретроспективы . Этот термин основан на латинском выражении, предполагавшем, что черных лебедей не существует. Это выражение использовалось примерно до 1697 года, когда голландские моряки увидели их в Австралии. После этого этот термин был переосмыслен и стал обозначать непредвиденное и значимое событие. [1]

Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом начиная с 2001 года, чтобы объяснить:

  1. Непропорциональная роль громких, труднопрогнозируемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий в истории, науке, финансах и технологиях.
  2. Невычислимость вероятности последующих редких событий научными методами (из-за самой природы малых вероятностей).
  3. Психологические предубеждения , которые ослепляют людей, как индивидуально, так и коллективно, в отношении неопределенности и существенной роли редких событий в исторических делах.

«Теория черного лебедя» Талеба (которая отличается от более ранних философских версий проблемы) относится только к статистически неожиданным событиям большого масштаба и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, считающиеся экстремальными , в совокупности играют гораздо большую роль, чем обычные явления. [2] : xxi  Говоря более технически, в научной монографии «Тихий риск» [3] Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «вытекающую из использования вырожденной метавероятности ». [3]

Фон

Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; его самое старое известное появление связано с характеристикой римского поэта II века Ювенала в его Сатире VI чего-то « rara avis in terris nigroque simillima cygno » («птица, столь же редкая на земле, как черный лебедь»). [4] : 165  [5] [6] Когда эта фраза была придумана, римляне считали, что черного лебедя не существует. [1] Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Набор выводов потенциально аннулируется, как только опровергается какой-либо из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение одного-единственного черного лебедя означало бы отмену логики любой системы мышления, а также любых рассуждений, вытекающих из этой лежащей в основе логики.

Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне XVI века как утверждение о невозможности. [7] Лондонское выражение происходит от презумпции Старого Света , согласно которой все лебеди должны быть белыми, поскольку во всех исторических записях о лебедях сообщается, что у них были белые перья. [8] В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.

Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии . [1] Впоследствии термин изменился и стал обозначать идею о том, что предполагаемая невозможность может позже быть опровергнута. Талеб отмечает, что в 19 веке Джон Стюарт Милль использовал логическую ошибку «черный лебедь» в качестве нового термина для обозначения фальсификации . [9]

События «черного лебедя» обсуждались Талебом в его книге 2001 года «Одураченные случайностью» , посвященной финансовым событиям. Его книга 2007 года «Черный лебедь» распространила эту метафору на события за пределами финансовых рынков . Талеб рассматривает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения как «черных лебедей» — ненаправленных и непредсказуемых. В качестве примеров событий «черного лебедя» он приводит появление Интернета, персональных компьютеров, Первую мировую войну , распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года . [2] : пролог 

Талеб утверждает: [10]

То, что мы здесь называем «Черным лебедем» (и пишем это с большой буквы), — это событие, обладающее следующими тремя атрибутами.

Во-первых, это выброс , поскольку он лежит за пределами обычных ожиданий, поскольку ничто в прошлом не может убедительно указывать на его возможность. Во-вторых, это оказывает чрезвычайное «воздействие». В-третьих, несмотря на свой исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновению постфактум , делая его объяснимым и предсказуемым.

Я останавливаюсь и суммирую тройку: редкость, чрезвычайное «воздействие» и ретроспективная (хотя и не перспективная) предсказуемость. Небольшое количество Черных Лебедей объясняет почти все в нашем мире: от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.

Идентификация

По критериям автора:

  1. Событие является неожиданностью (для наблюдателя).
  2. Событие имеет большой эффект.
  3. После первого зарегистрированного случая события оно рационализируется задним числом, как если бы его можно было ожидать; то есть соответствующие данные были доступны, но не были учтены в программах снижения рисков. То же самое справедливо и для личного восприятия отдельными людьми.

По словам Талеба, пандемия COVID-19 не была черным лебедем, поскольку с большой уверенностью ожидалось, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия. [11] [12] Вместо этого его считают белым лебедем — такое событие имеет значительный эффект, но совместимо со статистическими свойствами. [11] [12]

Борьба с черными лебедями

Практическая цель книги Талеба – не попытка предсказать непредсказуемые события, а создание устойчивости к негативным событиям, в то же время используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы перед опасными событиями типа «черный лебедь» и несут непредсказуемые убытки. Что касается бизнеса и, в частности, количественных финансов , Талеб критикует широкое использование модели нормального распределения , используемой в финансовой инженерии , называя это «Великим интеллектуальным мошенничеством» . Талеб разрабатывает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги « Антихрупкость: вещи, которые выигрывают от беспорядка» .

Во втором издании «Черного лебедя » Талеб предлагает «Десять принципов устойчивого общества, основанного на принципах «черного лебедя». [2] : 374–78  [13]

Талеб утверждает, что событие «черный лебедь» зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом «Черный лебедь» для индейки, не является сюрпризом «Черный лебедь» для ее мясника; следовательно, цель должна состоять в том, чтобы «не стать индейкой» путем выявления уязвимых мест, чтобы «сделать черных лебедей белыми». [14]

Эпистемологический подход

Талеб утверждает, что его «черный лебедь» отличается от более ранних философских версий проблемы, особенно в эпистемологии (связанных с Дэвидом Юмом , Джоном Стюартом Миллем , Карлом Поппером и другими), поскольку касается явления с конкретными статистическими свойствами, которое он называет , «четвертый квадрант». [15]

Проблема Талеба заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, охватываемых процессом принятия решений. Эти ограничения двояки: философские (математические) и эмпирические (известные человеку) эпистемические предубеждения. Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых выборках и, следовательно, требуют сильной априорной (экстраполирующей) теории; соответственно, предсказания событий все больше и больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В «четвертом квадранте» знания неопределенны, а последствия значительны и требуют большей надежности. [ нужна цитата ]

По словам Талеба, мыслители, пришедшие до него и занимавшиеся понятием невероятного (такие как Юм, Милль и Поппер), сосредоточили внимание на проблеме индукции в логике, а именно на проблеме получения общих выводов из конкретных наблюдений. [16] Главной и уникальной особенностью акции «Черный лебедь» Талеба является то, что она оказывает большое влияние. Он утверждает, что почти все важные события в истории происходят из-за неожиданностей, однако позже люди убеждают себя, что эти события можно объяснить, оглядываясь назад . [ нужна цитата ]

Одна из проблем, названная Талебом игровым заблуждением , заключается в убеждении, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, похожа на структурированную случайность, обнаруженную в играх. Это вытекает из предположения, что неожиданное можно предсказать путем экстраполяции изменений статистики, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет выборки из нормального распределения . Эти опасения часто весьма актуальны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей стоимости с риском , хотя рыночная доходность обычно имеет распределение с «толстым хвостом» . [17]

Талеб сказал: [10]

Меня не особо волнует обычное. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в условиях испытаний суровых обстоятельств, а не в обычном розовом свете повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? Действительно, обычное часто не имеет значения. Почти все в общественной жизни производится редкими, но последовательными потрясениями и скачками; в то же время почти все, что изучается в социальной жизни, фокусируется на «нормальном», особенно с помощью методов вывода «гаусообразной кривой», которые почти ничего не говорят. Почему? Потому что колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, не может с ними справиться, но вселяет в нас уверенность в том, что мы укротили неопределенность. Его прозвище в этой книге — GIF, «Великое интеллектуальное мошенничество».

В более общем смысле, теория принятия решений , основанная на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и минимизирует влияние событий, находящихся «за пределами модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать экстремальные движения, такие как «Черный понедельник» (1987 г.) , но не может моделировать крах рынков после терактов 11 сентября 2001 г. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq оставались закрытыми до 17 сентября 2001 года, что стало самым длительным закрытием со времен Великой депрессии. [18] Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует « неизвестные неизвестные », ставшие знаменитыми благодаря высказыванию Дональда Рамсфельда . [19] Термин «неизвестные неизвестные» появился в статье New Yorker 1982 года об аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла , причины аварий авиалайнеров Comet в 1950-х годах. [20]

Детерминированная хаотическая динамика, воспроизводящая событие «Черный лебедь», исследуется в экономике. [21] Это согласуется с комментарием Талеба относительно некоторых распределений, которые невозможно использовать с точностью, но которые являются более описательными, таких как фрактальное , степенное или масштабируемое распределения, и что знание о них может помочь умерить ожидания. [22] Помимо этого, Талеб подчеркивает, что многие события просто не имеют прецедентов, что полностью подрывает основу такого рода рассуждений. [ нужна цитата ]

Талеб также выступает за использование контрфактических рассуждений при рассмотрении риска. [10] : с. XVIII  [23]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ↑ abc Хаворт, Дэвид (10 июня 2021 г.). «Пятничное эссе: редкая птица — как европейцы так неправильно поняли черного лебедя». theconversation.com . Проверено 28 марта 2024 г.
  2. ^ abc Талеб, Нассим Николас (2010) [2007]. Черный лебедь: влияние крайне невероятного (2-е изд.). Лондон: Пингвин. ISBN 978-0-14103459-1. Проверено 25 апреля 2020 г.
  3. ^ Аб Талеб, Нассим Николас (2015), Ведение статистики под толстыми хвостами: программа , получено 20 января 2016 г.
  4. ^ Пухвел, Яан (лето 1984 г.). «Происхождение этрусской тусны («лебедя»)». Американский журнал филологии . 105 (2). Издательство Университета Джонса Хопкинса: 209–212. дои : 10.2307/294875. JSTOR  294875.
  5. ^ Ювенал; Персий; Рамзи, Джордж Гилберт. « Сатира 6 ». Сатира. Викиисточник . Проверено 23 апреля 2020 г. .— Вы говорите, что среди всей этой толпы не найти достойной жены? Ну, пусть она будет красива, обаятельна, богата и плодовита; пусть древние предки живут в ее чертогах; пусть она будет целомудренной, чем растрепанные сабинские девушки, остановившие войну, — чудо, такое же редкое на земле, как черный лебедь!
  6. ^ Ювеналис; Бюхелер. «Книга II Сатура VI ». Сатурае (на латыни). Викиисточник . Проверено 23 апреля 2020 г.'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' сидеть formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, неповреждённый omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
  7. ^ "Черный лебедь". forexglossary.com . Архивировано из оригинала 9 ноября 2022 года . Проверено 22 сентября 2021 г.
  8. ^ Талеб, Нассим Николас. «Непрозрачность». Fooledbyrandomness.com . Проверено 20 января 2016 г.
  9. ^ Хаммонд, Питер (октябрь 2009 г.), «Адаптация к совершенно непредсказуемому: черным лебедям, толстым хвостам, аномальным событиям и высокомерным моделям», WERI Bulletin , no. 1, Великобритания: Уорик , получено 20 января 2016 г.
  10. ^ abc Талеб, Нассим Николас (22 апреля 2007 г.). «Черный лебедь: Глава 1: Влияние крайне невероятного». Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 января 2016 г.
  11. ^ ab «Пандемия - это не черный лебедь, а предзнаменование более хрупкой глобальной системы». Житель Нью-Йорка . 21 апреля 2020 г.
  12. ↑ Аб Талеб, Нассим Николас (25 марта 2020 г.). «Корпоративный социализм: правительство спасает инвесторов и менеджеров, а не вас». Medium.com .
  13. ↑ Талеб, Нассим Николас (7 апреля 2009 г.), Десять принципов устойчивого мира «Черного лебедя» (PDF) , Одураченный случайностью , получено 20 января 2016 г.
  14. ^ Уэбб, Аллен (декабрь 2008 г.). «Серьезно относиться к невероятным событиям: интервью с автором книги «Черный лебедь (корпоративные финансы)» (PDF) . Ежеквартальный журнал McKinsey . МакКинси. п. 3. Архивировано из оригинала (Интервью; PDF) 7 сентября 2012 года . Проверено 23 мая 2012 г. Талеб: На самом деле, в «Черном лебеде» я пытался превратить многих черных лебедей в белых! Вот почему я продолжал и продолжал выступать против финансовых теорий, менеджеров финансовых рисков и людей, которые занимаются количественным финансами.
  15. ^ Талеб (2008)
  16. ^ Талеб, Нассим Николас (апрель 2007 г.). Черный лебедь: влияние крайне невероятного (1-е изд.). Лондон: Пингвин. п. 400. ИСБН 978-1-84614045-7. Проверено 23 мая 2012 г.
  17. ^ Тревир Нат, «Риск «толстого хвоста»: что это значит и почему вы должны об этом знать», NASDAQ , 2015 г.
  18. ^ Палка А. Чопра, «Все, что вам нужно знать о торговле во время события «Черный лебедь», mastertrust , 2020 г.
  19. ^ «Стенограмма». www.defense.gov . Архивировано из оригинала 3 сентября 2014 года.
  20. ^ Ньюхаус, Дж. (14 июня 1982 г.), «Репортер в целом: спортивная игра: ставки на компанию», The New Yorker , стр. 48–105.
  21. ^ Орландо, Джузеппе; Зиматоре, Джованна (14 августа 2020 г.). «Моделирование делового цикла между финансовыми кризисами и черными лебедями: стохастический процесс Орнштейна – Уленбека против детерминированной хаотической модели Калдора». Хаос: междисциплинарный журнал нелинейной науки . 30 (8):083129. Бибкод :2020Хаос..30х3129О. дои : 10.1063/5.0015916. ISSN  1054-1500. PMID  32872798. S2CID  235909725.
  22. ^ Гельман, Эндрю (апрель 2007 г.). «Черный лебедь» Нассима Талеба». Статистическое моделирование, причинный вывод и социальные науки . Колумбийский университет . Проверено 23 мая 2012 г.
  23. ↑ Гангахар, Анудж (16 апреля 2008 г.). «Рыночный риск: неправильно оцененный риск проверяет веру рынка в ценную формулу». Файнэншл Таймс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 20 апреля 2008 года . Проверено 23 мая 2012 г.

Библиография

Внешние ссылки