Оле Эйлер Барндорф-Нильсен (18 марта 1935 г. — 26 июня 2022 г.) — датский статистик , внесший вклад во многие области статистической науки .
Он родился в Копенгагене и заинтересовался статистикой, когда, будучи студентом актуарной математики в Копенгагенском университете , он работал неполный рабочий день на кафедре биостатистики Датского государственного института сыворотки . Он окончил Орхусский университет (Дания) в 1960 году, где он провел большую часть своей академической жизни, и где он стал профессором статистики в 1973 году. Однако в 1962-1963 и 1963-1964 годах он оставался в Университете Миннесоты и Стэнфордском университете соответственно, а с августа 1974 года по февраль 1975 года он был зарубежным научным сотрудником в Черчилль-колледже в Кембридже и приглашенным в Статистической лаборатории Кембриджского университета .
Барндорфф-Нильсен стал почетным профессором в Университете Орхуса в Центре прикладной математики в области естественных наук имени Тиле и работал по совместительству в Центре исследований эконометрического анализа временных рядов (CREATES) [1] , а с 2008 года также работал в Институте перспективных исследований Мюнхенского технического университета .
Среди ранних научных вкладов Барндорффа-Нильсена — его работа над экспоненциальными семействами и основами статистики , в частности, достаточностью и условным выводом. В 1977 году он представил гиперболическое распределение как математическую модель распределения размеров песчинок , формализовав эвристические идеи, предложенные Ральфом Алджером Багнольдом . Он также вывел более широкий класс обобщенных гиперболических распределений . Эти распределения, в частности нормально-обратное гауссовское (NIG) распределение, позже оказались полезными во многих других областях науки, в частности, в турбулентности и финансах . NIG-распределение в настоящее время широко используется для описания распределения доходов от финансовых активов .
В 1984 году он снял короткометражный фильм [2] [3] о физике ветряного песка и жизни британского ученого и исследователя бригадира Ральфа Алджера Бэгнолда . Продолжение фильма было снято в 2011 году об исследованиях стохастики в физических науках, проведенных Барндорфом-Нильсеном и его коллегами на факультете естественных наук Орхусского университета по инициативе президента Общества Бернулли по математической статистике и теории вероятностей профессора Виктора Переса-Абреу. [4]
Позже Барндорф-Нильсен сыграл ведущую роль в применении дифференциальной геометрии для исследования статистических моделей . Другим важным вкладом является его работа над асимптотическими методами в статистике, не в последнюю очередь его формула для условного распределения оценки максимального правдоподобия с учетом вспомогательной статистики , которая обобщает формулу Рональда А. Фишера (первоначально называвшуюся -формулой, но теперь известную как формула Барндорфа-Нильсена). [5] [6] Он совместно с Дэвидом Коксом написал две влиятельные книги об асимптотических методах в статистике. [7] [8] С середины 90-х годов Барндорф-Нильсен работал над стохастическими моделями в финансах (часто с Нилом Шепардом ) и турбулентностью, над статистическими методами анализа данных экспериментов в квантовой физике и внес вклад в теорию процессов Леви .
Барндорф-Нильсен является членом Королевской датской академии наук и литературы и Academia Europaea . Он получил почетные докторские степени от Университета Поля Сабатье в Тулузе и Католического университета Лёвена . В 1993-1995 годах он был очень влиятельным президентом Общества Бернулли по математической статистике и вероятности . Он был редактором International Statistical Review в 1980-1987 годах и журнала Bernoulli в 1994-2000 годах. С 1 апреля 1998 года по 31 марта 2003 года он был научным директором MaPhySto (Центра математической физики и стохастики), который был центром, посвященным передовым исследованиям и обучению в области математической физики и стохастики, а также некоторых тесно связанных с ними областях. В 2001 году он получил премию Гумбольдта , а в 2010 году — премию факультета естественных наук Орхусского университета. [9] [10]
