Леонард Джимми Сэвидж (урождённый Леонард Огашевиц ; 20 ноября 1917 – 1 ноября 1971) был американским математиком и статистиком . Экономист Милтон Фридман сказал, что Сэвидж был «одним из немногих людей, которых я встречал, кого я бы без колебаний назвал гением». [1]
Сэвидж родился и вырос в Детройте. Он учился в Университете Уэйна в Детройте, прежде чем перевестись в Мичиганский университет , где сначала специализировался на химическом машиностроении, затем переключился на математику, окончив его в 1938 году со степенью бакалавра. Он продолжил обучение в Мичиганском университете, получив докторскую степень по дифференциальной геометрии в 1941 году под руководством Самнера Байрона Майерса . [2] Впоследствии Сэвидж работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси , Чикагском университете , Мичиганском университете, Йельском университете и в Группе статистических исследований Колумбийского университета . Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс , он также считал Милтона Фридмана и У. Аллена Уоллиса своими статистическими наставниками.
Во время Второй мировой войны Сэвидж был главным «статистическим» помощником Джона фон Неймана , математика, которому приписывают описание принципов, на которых должны быть основаны электронные компьютеры. [3] Позже он был одним из участников конференций Мэйси по кибернетике . [4]
Его наиболее известной работой стала книга 1954 года «Основы статистики», в которой он выдвинул теорию субъективной и личной вероятности и статистики, которая является одним из направлений, лежащих в основе байесовской статистики и имеет приложения к теории игр .
Одним из косвенных вкладов Сэвиджа было его открытие работы Луи Башелье по стохастическим моделям цен на активы и математической теории ценообразования опционов. Сэвидж привлек внимание Пола Самуэльсона к работе Башелье . Именно из последующих работ Самуэльсона « случайное блуждание » (а впоследствии и броуновское движение ) стало основополагающим для математических финансов .
В 1951 году он ввел минимаксный критерий сожаления , используемый в теории принятия решений . Закон нуля-единицы Хьюитта-Сэвиджа и функция полезности Фридмана-Сэвиджа (частично) названы в его честь, как и премия Сэвиджа, ежегодно присуждаемая Международным обществом байесовского анализа за лучшие диссертации по байесовскому анализу.
