Распределение с тяжелым хвостом

Распределение вероятностей

В теории вероятностей распределения с тяжелыми хвостами — это распределения вероятностей , хвосты которых не ограничены экспоненциально: ^[1] то есть они имеют более тяжелые хвосты, чем экспоненциальное распределение . Во многих приложениях интерес представляет правый хвост распределения, но распределение может иметь тяжелый левый хвост, или оба хвоста могут быть тяжелыми.

Существует три важных подкласса распределений с тяжелыми хвостами: распределения с толстыми хвостами , распределения с длинными хвостами и субэкспоненциальные распределения . На практике все обычно используемые распределения с тяжелыми хвостами относятся к субэкспоненциальному классу, введенному Йозефом Тейгельсом . ^[2]

Все еще существуют некоторые разногласия относительно использования термина « тяжелый хвост» . Существуют два других используемых определения. Некоторые авторы используют этот термин для обозначения тех распределений, у которых не все моменты мощности конечны; а некоторые другие — для тех распределений, у которых нет конечной дисперсии . Определение, данное в этой статье, является наиболее общим в использовании и включает все распределения, охватываемые альтернативными определениями, а также такие распределения, как логнормальное , которые обладают всеми моментами мощности, но которые, как правило, считаются распределениями с тяжелым хвостом. (Иногда термин «тяжелый хвост» используется для любого распределения, которое имеет более тяжелые хвосты, чем нормальное распределение.)

Определения

Определение распределения с тяжелым хвостом

Говорят, что распределение случайной величины X с функцией распределения F имеет тяжелый (правый) хвост, если функция генерации моментов X , M X ₍ t ) , бесконечна для всех t  > 0. ^[3]

Это означает

${\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{tx}\,dF(x)=\infty \quad {\mbox{for all }}t>0.}$ ^[4]

Это также записывается в терминах функции распределения хвоста

${\displaystyle {\overline {F}}(x)\equiv \Pr[X>x]\,}$

как

${\displaystyle \lim _{x\to \infty }e^{tx}{\overline {F}}(x)=\infty \quad {\mbox{for all }}t>0.\,}$

Определение длиннохвостого распределения

Говорят, что распределение случайной величины X с функцией распределения F имеет длинный правый хвост ^[1], если для всех t  > 0,

${\displaystyle \lim _{x\to \infty }\Pr[X>x+t\mid X>x]=1,\,}$

или эквивалентно

${\displaystyle {\overline {F}}(x+t)\sim {\overline {F}}(x)\quad {\mbox{as }}x\to \infty .\,}$

Это имеет интуитивно понятную интерпретацию для правохвостой длиннохвостой распределенной величины, что если длиннохвостая величина превышает некоторый высокий уровень, то вероятность того, что она превысит любой другой более высокий уровень, приближается к 1.

Все распределения с длинными хвостами имеют и тяжелые хвосты, но обратное утверждение неверно, и можно построить распределения с тяжелыми хвостами, которые не являются длинными хвостами.

Субэкспоненциальные распределения

Субэкспоненциальность определяется в терминах сверток распределений вероятностей . Для двух независимых, одинаково распределенных случайных величин с общей функцией распределения свертка с собой, записанная и называемая квадратом свертки, определяется с помощью интегрирования Лебега–Стилтьеса следующим образом: ${\displaystyle X_{1},X_{2}}$ ${\displaystyle F}$ ${\displaystyle F}$ ${\displaystyle F^{*2}}$

${\displaystyle \Pr[X_{1}+X_{2}\leq x]=F^{*2}(x)=\int _{0}^{x}F(x-y)\,dF(y),}$

а n -кратная свертка определяется индуктивно по правилу: ${\displaystyle F^{*n}}$

${\displaystyle F^{*n}(x)=\int _{0}^{x}F(x-y)\,dF^{*n-1}(y).}$

Функция распределения хвоста определяется как . ${\displaystyle {\overline {F}}}$ ${\displaystyle {\overline {F}}(x)=1-F(x)}$

Распределение на положительной полупрямой является субэкспоненциальным ^{[1] [5] [2]} , если ${\displaystyle F}$

${\displaystyle {\overline {F^{*2}}}(x)\sim 2{\overline {F}}(x)\quad {\mbox{as }}x\to \infty .}$

Это подразумевает ^[6] , что для любого , ${\displaystyle n\geq 1}$

${\displaystyle {\overline {F^{*n}}}(x)\sim n{\overline {F}}(x)\quad {\mbox{as }}x\to \infty .}$

Вероятностная интерпретация ^[6] этого заключается в том, что для суммы независимых случайных величин с общим распределением , ${\displaystyle n}$ ${\displaystyle X_{1},\ldots ,X_{n}}$ ${\displaystyle F}$

${\displaystyle \Pr[X_{1}+\cdots +X_{n}>x]\sim \Pr[\max(X_{1},\ldots ,X_{n})>x]\quad {\text{as }}x\to \infty .}$

Это часто называют принципом единого большого прыжка ^[7] или принципом катастрофы. ^[8]

Распределение на всей действительной прямой является субэкспоненциальным, если распределение является. ^[9] Вот индикаторная функция положительной полупрямой. В качестве альтернативы, случайная величина, поддерживаемая на действительной прямой, является субэкспоненциальной тогда и только тогда, когда является субэкспоненциальной. ${\displaystyle F}$ ${\displaystyle FI([0,\infty ))}$ ${\displaystyle I([0,\infty ))}$ ${\displaystyle X}$ ${\displaystyle X^{+}=\max(0,X)}$

Все субэкспоненциальные распределения являются длиннохвостыми, но можно построить примеры длиннохвостых распределений, которые не являются субэкспоненциальными.

Распространенные распределения с тяжелым хвостом

Все обычно используемые распределения с тяжелыми хвостами являются субэкспоненциальными. ^[6]

К односторонним относятся:

• распределение Парето ;
• Логнормальное распределение ;
• распределение Леви ;
• распределение Вейбулла с параметром формы больше 0, но меньше 1;
• распределение Берра ;
• логарифмически -логистическое распределение ;
• распределение логарифмической гаммы ;
• распределение Фреше ;
• q -гауссово распределение ;
• логарифмическое распределение Коши , иногда описываемое как имеющее «сверхтяжелый хвост», поскольку оно демонстрирует логарифмический распад, создающий более тяжелый хвост, чем распределение Парето. ^{[10] [11]}

К числу двусторонних относятся:

• Распределение Коши , само по себе являющееся частным случаем как устойчивого распределения, так и t-распределения;
• Семейство стабильных распределений , ^[12] за исключением особого случая нормального распределения внутри этого семейства. Некоторые стабильные распределения являются односторонними (или поддерживаются полулинией), см., например, распределение Леви . См. также финансовые модели с длиннохвостыми распределениями и кластеризацией волатильности .
• Распределение Стьюдента .
• Асимметричное логарифмически-нормальное каскадное распределение. ^[13]

Связь с распределениями с толстыми хвостами

Распределение с толстым хвостом — это распределение, для которого функция плотности вероятности при больших x стремится к нулю как степень . Поскольку такая степень всегда ограничена снизу функцией плотности вероятности экспоненциального распределения, распределения с толстым хвостом всегда имеют тяжелый хвост. Однако некоторые распределения имеют хвост, который стремится к нулю медленнее, чем экспоненциальная функция (что означает, что они имеют тяжелый хвост), но быстрее, чем степень (что означает, что они не имеют толстого хвоста). Примером является логнормальное распределение ^{[ противоречивое ]} . Многие другие распределения с тяжелым хвостом, такие как логлогистическое и распределение Парето , однако, также имеют толстый хвост. ${\displaystyle x^{-a}}$

Оценка индекса хвоста

Существуют параметрический ^[6] и непараметрический ^[14] подходы к проблеме оценки индекса хвоста. ^{[ когда определяется как? ]}

Для оценки хвостового индекса с использованием параметрического подхода некоторые авторы используют распределение GEV или распределение Парето ; они могут применять оценку максимального правдоподобия (MLE).

Оценка индекса хвоста Пиканда

При случайной последовательности независимых и одинаковых функций плотности , область максимального притяжения ^[15] обобщенной плотности экстремальных значений , где . Если и , то оценка индекса хвоста Пикандса равна ^{[6] [15]} ${\displaystyle (X_{n},n\geq 1)}$ ${\displaystyle F\in D(H(\xi ))}$ ${\displaystyle H}$ ${\displaystyle \xi \in \mathbb {R} }$ ${\displaystyle \lim _{n\to \infty }k(n)=\infty }$ ${\displaystyle \lim _{n\to \infty }{\frac {k(n)}{n}}=0}$

${\displaystyle \xi _{(k(n),n)}^{\text{Pickands}}={\frac {1}{\ln 2}}\ln \left({\frac {X_{(n-k(n)+1,n)}-X_{(n-2k(n)+1,n)}}{X_{(n-2k(n)+1,n)}-X_{(n-4k(n)+1,n)}}}\right),}$

где . Эта оценка сходится по вероятности к . ${\displaystyle X_{(n-k(n)+1,n)}=\max \left(X_{n-k(n)+1},\ldots ,X_{n}\right)}$ ${\displaystyle \xi }$

Оценка индекса хвоста Хилла

Пусть будет последовательностью независимых и одинаково распределенных случайных величин с функцией распределения , максимальной областью притяжения обобщенного распределения экстремальных значений , где . Путь выборки равен , где — размер выборки. Если — последовательность промежуточного порядка, т. е . , и , то оценка индекса хвоста Хилла равна ^[16] ${\displaystyle (X_{t},t\geq 1)}$ ${\displaystyle F\in D(H(\xi ))}$ ${\displaystyle H}$ ${\displaystyle \xi \in \mathbb {R} }$ ${\displaystyle {X_{t}:1\leq t\leq n}}$ ${\displaystyle n}$ ${\displaystyle \{k(n)\}}$ ${\displaystyle k(n)\in \{1,\ldots ,n-1\},}$ ${\displaystyle k(n)\to \infty }$ ${\displaystyle k(n)/n\to 0}$

${\displaystyle \xi _{(k(n),n)}^{\text{Hill}}=\left({\frac {1}{k(n)}}\sum _{i=n-k(n)+1}^{n}\ln(X_{(i,n)})-\ln(X_{(n-k(n)+1,n)})\right)^{-1},}$

где - статистика -го порядка . Эта оценка сходится по вероятности к , и является асимптотически нормальной при условии, что ограничена на основе свойства регулярной вариации более высокого порядка ^[17] . ^[18] Согласованность и асимптотическая нормальность распространяются на большой класс зависимых и неоднородных последовательностей, ^{[19] [20]} независимо от того, наблюдаются ли или вычисляются остаточные или отфильтрованные данные из большого класса моделей и оценок, включая неправильно указанные модели и модели с зависимыми ошибками. ^{[21] [22] [23]} Обратите внимание, что оценки хвостового индекса Пиканда и Хилла обычно используют логарифм порядковой статистики. ^[24] ${\displaystyle X_{(i,n)}}$ ${\displaystyle i}$ ${\displaystyle X_{1},\dots ,X_{n}}$ ${\displaystyle \xi }$ ${\displaystyle k(n)\to \infty }$ ${\displaystyle X_{t}}$

Оценка отношения индекса хвоста

Оценщик отношения (RE-оценщик) индекса хвоста был введен Голди и Смитом. ^[25] Он построен аналогично оценщику Хилла, но использует неслучайный «параметр настройки».

Сравнение оценок типа Хилла и типа RE можно найти в работе Новака. ^[14]

Программное обеспечение

• aest Архивировано 25.11.2020 в Wayback Machine , инструменте C для оценки индекса тяжелого хвоста. ^[26]

Оценка плотности с тяжелым хвостом

Непараметрические подходы к оценке функций плотности вероятности с тяжелым и сверхтяжелым хвостом были даны в работе Марковича. ^[27] Это подходы, основанные на переменной полосе пропускания и ядерных оценках с длинным хвостом; на предварительном преобразовании данных в новую случайную величину на конечных или бесконечных интервалах, что более удобно для оценки и последующего обратного преобразования полученной оценки плотности; и «подход по сборке», который обеспечивает определенную параметрическую модель для хвоста плотности и непараметрическую модель для аппроксимации моды плотности. Непараметрические оценки требуют соответствующего выбора параметров настройки (сглаживания), таких как полоса пропускания ядерных оценок и ширина бина гистограммы. Хорошо известными методами такого выбора, основанными на данных, являются перекрестная проверка и ее модификации, методы, основанные на минимизации среднеквадратической ошибки (MSE) и ее асимптотики и их верхних границ. ^[28] Метод расхождения, который использует известные непараметрические статистики, такие как Колмогорова-Смирнова, фон Мизеса и Андерсона-Дарлинга, в качестве метрики в пространстве функций распределения (dfs) и квантили последних статистик в качестве известной неопределенности или значения расхождения, можно найти в ^[27] Bootstrap — это еще один инструмент для поиска параметров сглаживания с использованием приближений неизвестной MSE с помощью различных схем выбора повторных выборок, см., например, ^[29]

Смотрите также

• Лептокуртическое распределение
• Обобщенное распределение экстремальных значений
• Обобщенное распределение Парето
• Выброс
• Длинный хвост
• Закон силы
• Семь состояний случайности
• Распределение с толстым хвостом
  • Распределение Талеба и распределение Святого Грааля

Ссылки

1. Asmussen, SR (2003). "Steady-State Properties of GI/G/1". Прикладная вероятность и очереди . Стохастическое моделирование и прикладная вероятность. Том 51. С. 266–301. doi :10.1007/0-387-21525-5_10. ISBN 978-0-387-00211-8.
2. Teugels, Jozef L. (1975). "Класс субэкспоненциальных распределений". Annals of Probability . 3 (6). Университет Лувена . doi : 10.1214/aop/1176996225 . Получено 7 апреля 2019 г.
3. Рольски, Шмидли, Шмидт, Тейгельс, Стохастические процессы в страховании и финансах , 1999
4. С. Фосс, Д. Коршунов, С. Захари, Введение в распределения с тяжелыми хвостами и субэкспоненциальные распределения , Springer Science & Business Media, 21 мая 2013 г.
5. Чистяков, ВП (1964). "Теорема о суммах независимых положительных случайных величин и ее приложения к ветвящимся случайным процессам". ResearchGate . Получено 7 апреля 2019 г.
6. Embrechts P.; Klueppelberg C.; Mikosch T. (1997). Моделирование экстремальных событий для страхования и финансов . Стохастическое моделирование и прикладная вероятность. Том 33. Берлин: Springer. doi :10.1007/978-3-642-33483-2. ISBN 978-3-642-08242-9.
7. Фосс, С.; Константопулос, Т.; Захари, С. (2007). "Дискретные и непрерывные во времени модулированные случайные блуждания с тяжелыми хвостами" (PDF) . Журнал теоретической вероятности . 20 (3): 581. arXiv : math/0509605 . CiteSeerX 10.1.1.210.1699 . doi :10.1007/s10959-007-0081-2. S2CID  3047753. 
8. Виерман, Адам (9 января 2014 г.). «Катастрофы, заговоры и субэкспоненциальные распределения (часть III)». Блог Rigor + Relevance . RSRG, Caltech . Получено 9 января 2014 г.
9. Виллекенс, Э. (1986). «Субэкспоненциальность на действительной прямой». Технический отчет . KU Leuven.
10. Фальк, М., Хюслер, Дж. и Рейсс, Р. (2010). Законы малых чисел: экстремальные значения и редкие события . Springer. стр. 80. ISBN 978-3-0348-0008-2.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
11. Alves, MIF, de Haan, L. & Neves, C. (10 марта 2006 г.). "Статистический вывод для распределений с тяжелыми и сверхтяжелыми хвостами" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 июня 2007 г. . Получено 1 ноября 2011 г. .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
12. Джон П. Нолан (2009). "Стабильные распределения: модели для данных с тяжелыми хвостами" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-17 . Получено 2009-02-21 .
13. Стивен Лихн (2009). "Skew Lognormal Cascade Distribution". Архивировано из оригинала 2014-04-07 . Получено 2009-06-12 .
14. Novak SY (2011). Методы экстремальных значений с приложениями к финансам . Лондон: CRC. ISBN 978-1-43983-574-6.
15. Pickands III, James (январь 1975 г.). «Статистический вывод с использованием статистик экстремального порядка». Анналы статистики . 3 (1): 119–131. doi : 10.1214/aos/1176343003 . JSTOR  2958083.
16. Хилл Б. М. (1975) Простой общий подход к выводу о хвосте распределения. Ann. Stat., т. 3, 1163–1174.
17. Холл, П. (1982) О некоторых оценках показателя регулярной вариации. JR Stat. Soc. Ser. B., т. 44, 37–42.
18. Хойслер, Э. и Дж. Л. Тейгельс (1985) Об асимптотической нормальности оценки Хилла для показателя регулярной вариации. Ann. Stat., т. 13, 743–756.
19. Хсинг, Т. (1991) Об оценке индекса хвоста с использованием зависимых данных. Ann. Stat., т. 19, 1547–1569.
20. Хилл, Дж. (2010) Об оценке индекса хвоста для зависимых, неоднородных данных. Econometric Th., т. 26, 1398–1436.
21. Резник, С. и Старица, К. (1997). Асимптотическое поведение оценщика Хилла для авторегрессионных данных. Comm. Statist. Stochastic Models 13, 703–721.
22. Линг, С. и Пэн, Л. (2004). Оценка Хилла для индекса хвоста модели ARMA. J. Statist. Plann. Inference 123, 279–293.
23. Хилл, Дж. Б. (2015). Оценка индекса хвоста для отфильтрованного зависимого временного ряда. Stat. Sin. 25, 609–630.
24. Ли, Сейюн; Ким, Джозеф ХТ (2019). «Экспоненциальное обобщенное распределение Парето: свойства и приложения к теории экстремальных значений». Communications in Statistics - Theory and Methods . 48 (8): 2014–2038. arXiv : 1708.01686 . doi : 10.1080/03610926.2018.1441418. S2CID  88514574.
25. Goldie CM, Smith RL (1987) Медленное изменение с остатком: теория и приложения. Quart. J. Math. Oxford, т. 38, 45–71.
26. Crovella, ME; Taqqu, MS (1999). «Оценка индекса тяжелого хвоста по свойствам масштабирования». Методология и вычисления в прикладной теории вероятностей . 1 : 55–79. doi :10.1023/A:1010012224103. S2CID  8917289. Архивировано из оригинала 2007-02-06 . Получено 2015-09-03 .
27. Markovich NM (2007). Непараметрический анализ одномерных данных с тяжелым хвостом: исследования и практика . Chitester: Wiley. ISBN 978-0-470-72359-3.
28. Wand MP, Jones MC (1995). Ядерное сглаживание . Нью-Йорк: Chapman and Hall. ISBN 978-0412552700.
29. Холл П. (1992). Расширение Bootstrap и Edgeworth . Springer. ISBN 9780387945088.