Роберт А. Джарроу

Роберт Алан Джарроу – профессор инвестиционного менеджмента имени Рональда П. и Сьюзен Э. Линч в Высшей школе менеджмента имени Джонсона Корнелльского университета . Профессор Джарроу является одним из создателей системы Хита-Джарроу-Мортона для ценообразования процентных деривативов , одним из создателей сокращенной модели кредитного риска Джарроу-Тернбулла, используемой для ценообразования кредитных деривативов , а также создателем меры мартингейла форвардной цены. . Эти инструменты и модели в настоящее время являются стандартами, используемыми для ценообразования и хеджирования в крупных инвестиционных и коммерческих банках. ^{[1] [ нужна ссылка ]}

Он входит в консультативный совет Mathematical Finance – журнала, который он основал в 1989 году. Он также является помощником или редактором-консультантом многих других журналов и входит в советы директоров нескольких фирм и профессиональных обществ. В настоящее время он одновременно является старшим научным сотрудником IAFE и старшим научным сотрудником FDIC . С 1995 года он занимал должность директора по исследованиям корпорации Камакура .

Профессор Джарроу был лауреатом множества премий и наград, в том числе премии CBOE Pomerance за выдающиеся достижения в области исследования опционов, премии Грэма и Додда Свитлса и награды Международной ассоциации финансовых инженеров IAFE/SunGard «Финансовый инженер года». Он включен как в Зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом, так и в Зал славы 50 членов журнала Risk Magazine .

Публикации включают пять книг: « Ценообразование опционов» , «Теория финансов» , «Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и процентных опционов» (второе издание) , «Производные ценные бумаги» (второе издание) и «Введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками », а также более 100 книг. публикации в ведущих финансово-экономических журналах.

Он окончил с отличием Университет Дьюка в 1974 году по специальности математика, получил степень MBA в Школе бизнеса Така при Дартмутском колледже в 1976 году с высшим отличием, а в 1979 году он получил докторскую степень в области финансов в Школе менеджмента Слоана Массачусетского технологического института. под руководством Роберта К. Мертона .

Избранные публикации

• Олдфилд, Джордж С .; Джарроу, Роберт А. (1988) «Форвардные опционы и фьючерсные опционы». Достижения в исследованиях фьючерсов и опционов
• Олдфилд, Джордж С .; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1981 г.). «Форвардные контракты и фьючерсные контракты». Журнал финансовой экономики .
• Олдфилд, Джордж С .; Рогальски, Ричард Дж.; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1977 г.). «Процесс авторегрессионного скачка для доходности обыкновенных акций». Журнал финансовой экономики . 5 (3): 389–418. дои : 10.1016/0304-405X(77)90045-9.
• Джарроу, Роберт А. (2008). Цены на производные финансовые инструменты: избранные работы Роберта Джарроу . Всемирная научная. п. 608. дои : 10.1142/6911. ISBN 978-981-281-920-8.
• Джарроу, Роберт А. и Чаттерджи, Аркадьев (2019). Введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками (2-е изд.) . Всемирная научная. п. 772. дои : 10.1142/Y0018. ISBN 9781944659653. S2CID  152970011.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)

Смотрите также

• Схема Хита – Джарроу – Мортона
• Модель Джарроу – Тернбулла

Рекомендации

1. Мир по мнению Роберта Джарроу, Derivativesstrategy.com

Внешние ссылки

• Профиль, johnson.cornell.edu
• Профиль, kamakuraco.com
• Вита
• Страница автора SSRN