Леонард Джимми Сэвидж (урожденный Леонард Огашевиц ; 20 ноября 1917 — 1 ноября 1971) — американский математик и статистик . Экономист Милтон Фридман сказал, что Сэвидж был «одним из немногих людей, которых я встречал, которых я без колебаний назвал бы гением». [1]
Сэвидж родился и вырос в Детройте. Он учился в Государственном университете Уэйна в Детройте, а затем перешел в Мичиганский университет , где сначала специализировался в области химического машиностроения, затем переключился на математику, получив диплом в 1938 году со степенью бакалавра. Он продолжил обучение в Мичиганском университете со степенью доктора философии по дифференциальной геометрии в 1941 году под руководством Самнера Байрона Майерса . [2] Впоследствии Сэвидж работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси , Чикагском университете , Мичиганском университете, Йельском университете и в Группе статистических исследований Колумбийского университета . Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс , он также назвал Милтона Фридмана и У. Аллена Уоллиса наставниками по статистике.
Во время Второй мировой войны Сэвидж служил главным «статистическим» помощником Джона фон Неймана , математика, которому приписывают описание принципов, на которых должны быть основаны электронные компьютеры. [3] Позже он был одним из участников конференций Мэйси по кибернетике . [4]
Его самой известной работой была книга 1954 года «Основы статистики», в которой он выдвинул теорию субъективной и личной вероятности и статистики, которая составляет одно из направлений, лежащих в основе байесовской статистики , и имеет приложения к теории игр .
Одним из косвенных вкладов Сэвиджа было открытие им работ Луи Башелье по стохастическим моделям цен активов и математической теории ценообразования опционов. Сэвидж привлек внимание Пола Самуэльсона к работам Башелье . Именно после последующих работ Самуэльсона « случайное блуждание » (а впоследствии и броуновское движение ) стало фундаментальным для математических финансов .
В 1951 году он представил минимаксный критерий сожаления , используемый в теории принятия решений . Закон нуля-единицы Хьюитта-Сэвиджа и функция полезности Фридмана-Сэвиджа (частично) названы в его честь, а также премия Сэвиджа, ежегодно присуждаемая Международным обществом байесовского анализа за лучшие диссертации по байесовскому анализу.
