Кредитный рейтинг — это числовое выражение, основанное на уровне анализа кредитных файлов человека, которое отражает кредитоспособность человека . [1] Кредитный рейтинг в основном основан на кредитном отчете , информации, обычно получаемой из кредитных бюро . [2]
Кредиторы, такие как банки и компании, выпускающие кредитные карты, используют кредитные рейтинги для оценки потенциального риска, связанного с кредитованием потребителей, и для уменьшения потерь из-за безнадежных долгов . Кредиторы используют кредитный рейтинг, чтобы определить, кто имеет право на получение кредита, по какой процентной ставке и каковы кредитные лимиты. [3] Кредиторы также используют кредитные рейтинги, чтобы определить, какие клиенты могут принести наибольший доход.
Кредитный скоринг не ограничивается банками. Другие организации, такие как компании мобильной связи, страховые компании, арендодатели и государственные ведомства, используют те же методы. Компании цифрового финансирования, такие как онлайн-кредиторы, также используют альтернативные источники данных для расчета кредитоспособности заемщиков. [4] [5]
В Австралии кредитный скоринг широко принят в качестве основного метода оценки кредитоспособности. Кредитный скоринг используется не только для определения того, следует ли одобрить кредит заявителю, но и для кредитного скоринга при установлении кредитных лимитов по кредитным картам или картам магазина, при поведенческом моделировании, таком как скоринг коллекций, а также при предварительном одобрении дополнительных кредит существующей клиентской базе компании.
Хотя логистическое (или нелинейное ) вероятностное моделирование по-прежнему остается самым популярным средством разработки систем показателей, мощные альтернативы предлагают различные другие методы, включая MARS , CART , CHAID и случайные леса .
До 12 марта 2014 года компания Veda Advantage , основной поставщик данных о кредитных файлах, предоставляла только систему негативной кредитной отчетности, содержащую информацию о заявках на получение кредита и неблагоприятные списки, указывающие на неисполнение обязательств по кредитному договору. Veda была приобретена Equifax в феврале 2016 года, что сделало Equifax крупнейшим кредитным агентством в Австралии. [6]
С последующим введением положительной отчетности кредитные компании начали использовать ее, в некоторых случаях введя ценообразование, основанное на риске , для установления ставок по кредитам. [ нужна цитата ]
В Австрии кредитный скоринг осуществляется в виде черного списка. Потребители, не оплатившие счета, попадают в черные списки, которые ведут различные кредитные бюро . [7] Наличие записи в черном списке может привести к отказу в заключении контрактов. Некоторые предприятия, в том числе операторы связи, используют этот список на регулярной основе. Банки также используют эти списки, но при рассмотрении кредита лучше интересуются безопасностью и доходом. Помимо этих списков, несколько агентств и кредитных бюро предоставляют кредитный рейтинг потребителей.
Согласно австрийскому Закону о защите данных , потребители должны дать согласие на использование их личных данных в любых целях. Потребители также могут отказать в разрешении на использование данных в дальнейшем, что делает незаконным любое дальнейшее распространение или использование собранных данных. [8] Потребители также имеют право получать бесплатную копию всех данных, хранящихся в кредитных бюро, один раз в год. [9] Неправильные или незаконно собранные данные должны быть удалены или исправлены. [10]
Кредитный скоринг является относительно новым явлением в Бразилии. Раньше кредитная отчетность составлялась в виде черного списка, и каждый кредитор оценивал потенциальных заемщиков по своим собственным критериям. В настоящее время система кредитных отчетов и оценок в Бразилии очень похожа на систему в Соединенных Штатах.
Кредитный рейтинг — это число, основанное на статистическом анализе кредитной информации человека, которое отражает кредитоспособность этого человека. Это наиболее важный инструмент, используемый финансовыми учреждениями во время кредитного анализа, целью которого является помощь в процессе принятия решений о предоставлении кредита и ведении бизнеса, чтобы проверить вероятность того, что люди оплатят свои счета. Кредитный рейтинг в основном основан на информации о кредитных отчетах, обычно предоставленной одним из трех основных кредитных бюро: Serasa Experian , Boa Vista (ранее Equifax do Brasil ) и SPC Brasil. [ нужна цитата ]
В Бразилии существуют различные методы расчета кредитных рейтингов. В целом, баллы варьируются от 0 до 1000, указывая, какова вероятность того, что определенный профиль потребителей оплатит свои счета вовремя в течение следующих 12 месяцев. Оценка рассчитывается на основе нескольких факторов, но на практике она анализирует траекторию человека как потребителя, что включает в себя текущие платежи по счетам, историю отрицательных долгов, финансовые отношения с компаниями и обновленные личные данные об агентствах по защите кредитов, таких как Serasa Experian. , Боа-Виста, SPC, Quod и Foregon. [11] [12]
Система кредитных отчетов и рейтингов в Канаде очень похожа на систему в США и Индии, при этом в стране действуют два одинаковых отчетных агентства: Equifax и TransUnion . ( Experian , вышедшая на канадский рынок после покупки Northern Credit Bureaus в 2008 году, объявила о закрытии своей деятельности в Канаде 18 апреля 2009 года).
Однако есть некоторые ключевые различия. Во-первых, в отличие от США, где потребителю разрешена только одна бесплатная копия своего кредитного отчета в год, в Канаде потребитель может заказать бесплатную копию своего кредитного отчета любое количество раз в год, при условии, что если запрос сделан в письменной форме, и пока потребитель просит доставить печатную копию по почте. [13] Borrowell и CreditKarma предлагают бесплатный кредитный отчет и проверку кредитоспособности, и этот запрос потребителя отмечается в кредитном отчете как «мягкий запрос», поэтому он не влияет на его кредитный рейтинг. Согласно отчету ScorePower от Equifax, оценки Equifax Beacon варьируются от 300 до 900. Оценки Trans Union Emperica также варьируются от 300 до 900.
Правительство Канады предлагает бесплатную публикацию под названием «Понимание вашего кредитного отчета» . [14] В этой публикации представлены образцы кредитного отчета и документов о кредитных рейтингах с пояснениями используемых обозначений и кодов. Он также содержит общую информацию о том, как создать или улучшить кредитную историю, а также как проверить наличие признаков кражи личных данных . Публикация доступна в Интернете в Агентстве потребителей финансовых услуг Канады . Бумажные копии также можно заказать бесплатно для жителей Канады.
Частные компании разработали системы кредитного рейтинга, такие как Sesame Credit (предоставляется дочерней компанией Alibaba Ant Financial) [15] и Tencent Credit .
Кредитный скоринг широко используется в Дании банками и рядом частных компаний в сфере телекоммуникаций и других. Кредитный скоринг делится на две части:
Для частных лиц кредитный скоринг всегда производится кредитором. Для предприятий это делается либо кредитором, либо третьей стороной. Бизнес-кредитный рейтинг является прямым показателем кредитоспособности компании.
В Дании есть несколько компаний, которые специализируются на разработке кредитных карточек:
Кредитные карты в Дании в основном основаны на информации, предоставленной заявителем, и общедоступных данных. Он очень ограничен законодательством по сравнению с соседними странами. [ нужна цитата ]
В Германии кредитный скоринг широко принят в качестве основного метода оценки кредитоспособности. Кредитный скоринг используется не только для определения того, следует ли одобрить кредит заявителю, но и для кредитного скоринга при установлении кредитных лимитов по кредитным картам или картам магазина, при поведенческом моделировании, таком как скоринг коллекций, а также при предварительном одобрении дополнительных кредит существующей клиентской базе компании.
Потребители имеют право получать бесплатную копию всех данных, хранящихся в кредитных бюро, один раз в год. В настоящее время Schufa , основной поставщик данных о кредитных историях, предоставляет оценки примерно трем четвертям населения Германии. [16]
В Индии существуют четыре компании, занимающиеся кредитной информацией, имеющие лицензию Резервного банка Индии . Бюро кредитной информации (Индия) Лимитед ( CIBIL ) функционировало как компания кредитной информации с января 2001 года. [17] Впоследствии, в 2010 году, Experian , [17] Equifax [18] и CRIF High Mark [19] получили лицензии от Резервный банк Индии будет действовать как компания кредитной информации в Индии. Transunion купила CIBIL.
Хотя все четыре компании, предоставляющие кредитную информацию, разработали свои индивидуальные кредитные рейтинги, наиболее популярным является кредитный рейтинг CIBIL . Кредитный рейтинг CIBIL представляет собой трехзначное число, которое представляет собой сводную информацию о кредитной истории и кредитном рейтинге человека. Этот балл варьируется от 300 до 900, причем 900 является лучшим результатом. Лица, не имеющие кредитной истории, будут иметь балл -1. Если кредитная история составляет менее шести месяцев, рейтинг будет равен 0. Для создания кредитного рейтинга CIBIL требуется время, и обычно для получения удовлетворительного кредитного рейтинга требуется от 18 до 36 месяцев или более использования кредита.
В Норвегии услуги кредитного скоринга предоставляют три агентства кредитного скоринга: Dun & Bradstreet , Experian и Lindorff Decision. Кредитный скоринг основан на общедоступной информации, такой как демографические данные, налоговые декларации, налогооблагаемый доход и любые Betalingsanmerkning (записи о неплатежах), которые могут быть зарегистрированы в отношении лица с кредитным рейтингом. После получения оценки человек получит уведомление (письменное или по электронной почте) от оценочного агентства с указанием того, кто выполнил оценку кредитоспособности, а также любую информацию, представленную в оценке. Кроме того, многие кредитные организации используют индивидуальные системы показателей, основанные на любом количестве параметров. Кредитный рейтинг варьируется от 300 до 999 .
В Республике Ирландия кредитный рейтинг человека рассчитывается Ирландским кредитным бюро (ICB), частной организацией, финансируемой ее членами (финансовыми учреждениями и местными властями). Лицо, берущее кредит, должно дать согласие на передачу своих данных в МКБ. [20] Человек может получить собственный кредитный отчет, заплатив ICB комиссию в размере 6 евро. [21] Кредитные рейтинги варьируются от 224 (худшее значение) до 581 (лучшее значение). [22]
Существует также отдельный Центральный кредитный реестр (CCR), который ведет Центральный банк Ирландии , основанный в 2017 году в соответствии с Законом о кредитной отчетности 2013 года. Кредитор должен проверить CCR, если человек берет кредит на сумму более 2000 евро, и может также проверьте его, если кредит ниже; согласие заемщика не требуется. [20] [23]
Информация удаляется из обоих реестров (ICB и CCR) через пять лет после погашения кредита. [20]
Кредитный скоринг используется во всей кредитной индустрии Южной Африки , при этом кредитные рейтинги используют банки, микрокредиторы, розничные торговцы одеждой, розничные продавцы мебели, специализированные кредиторы и страховщики. В настоящее время все четыре розничных кредитных бюро предоставляют рейтинги кредитных бюро. Данные, хранящиеся в кредитных бюро, включают как положительные, так и отрицательные данные, что увеличивает прогностическую силу отдельных оценок. TransUnion (ранее ITC) предлагает рейтинг Empirica Score, который по состоянию на середину 2010 года находится в 4-м поколении. Оценка Empirica разделена на два блока: создание учетных записей (AO) и управление учетными записями (AM). Experian South Africa также имеет кредитный рейтинг Delphi, поскольку их четвертое поколение должно быть выпущено (конец 2010 г.). В 2011 году Compuscan выпустила Compuscore ABC, пакет скоринга, который прогнозирует вероятность дефолта клиента на протяжении всего жизненного цикла кредита. Шесть лет спустя Compuscan представила Compuscore PSY, трехзначный психометрический рейтинг кредитного бюро, используемый кредиторами для принятия обоснованных решений о кредитовании в случае «тонких» файлов или незначительного снижения кредитов. [24]
В соответствии с положениями Закона о бюро кредитной информации № 18 от 1990 года (с поправками, внесенными Законом № 42 от 2008 года), CRIB было делегировано право выдавать кредитные отчеты любому субъекту, к которому относится эта информация. Бюро начало выпускать кредитные отчеты для самостоятельного запроса в декабре 2009 года. [25]
В Швеции существует система кредитного скоринга, целью которой является выявление людей, которые в прошлом пренебрегали оплатой счетов или, чаще всего, налогов. Дело любого человека, который не выплачивает долги вовремя или не производит платежи после напоминания, будет передано в Шведский правоохранительный орган , который является национальным органом по взысканию долгов. Простое появление компании или государственного учреждения в качестве должника перед этим органом приведет к попаданию в список частных кредитных бюро; однако это не распространяется на физических лиц как должников. Эта запись называется Betalningsanmärkning (отчет о неплатеже) и по закону может храниться в течение трех лет для физического лица и пяти лет для компании. [26] Такого рода неплатежи очень затруднят получение кредита, аренду квартиры, подключение телефонной связи, аренду автомобиля или трудоустройство, где вы работаете с наличными деньгами. Банки также используют данные о доходах и активах при оценке кредитов. [27]
Если лицо получило судебный запрет на выплату, выданный исполнительным органом, его можно оспорить. Затем сторона, требующая выплаты, должна доказать свою правоту в районном суде. Неспособность оспаривать рассматривается как признание долга. Если должник проигрывает судебный процесс, судебные издержки прибавляются к долгу. Налоги и государственные сборы всегда должны выплачиваться по требованию, если только оплата еще не была произведена.
Каждое лицо, имеющее шведский национальный идентификационный номер, должно зарегистрировать действующий адрес, даже если оно проживает за границей, поскольку отправленные письма считаются доставленными этому лицу, как только они достигают зарегистрированного адреса. Например, шведский астронавт Кристер Фуглесанг получил Betalningsanmärkning , поскольку автомобиль, который он заказал и, следовательно, владел, проехал через пункт взимания платы за въезд в Стокгольм . В то время он жил в США и готовился к своему первому полету на космическом корабле , и на его машину был зарегистрирован старый недействительный адрес. Письма с требованиями об оплате не дошли до него вовремя. Дело было обжаловано и отозвано, однако запись о неуплате сохранялась в течение трех лет, поскольку по закону ее нельзя было отозвать. [28]
Кредитный скоринг в Соединенном Королевстве сильно отличается от скоринга в США и других странах. В Великобритании не существует такого понятия, как универсальный кредитный рейтинг или кредитный рейтинг. Каждый кредитор будет оценивать потенциальных заемщиков по своим критериям, и эти алгоритмы фактически являются коммерческой тайной.
«Кредитные рейтинги», которые доступны для просмотра физическими лицами и предоставляются агентствами кредитной информации, такими как Call Credit, Equifax , Experian [29] и TransUnion , продаются потребителям и обычно не используются кредиторами. Вместо этого большинство кредиторов используют свой собственный внутренний механизм скоринга. [ нужна цитата ]
Самым популярным статистическим методом является логистическая регрессия , позволяющая предсказать бинарный результат: безнадежный долг (то есть заемщик не выполнил свои обязательства по кредиту) или нет. [30] Некоторые банки также строят регрессионные модели, которые прогнозируют сумму безнадежных долгов, которые может возникнуть у клиента. Обычно это гораздо сложнее предсказать, и большинство банков сосредотачивают внимание только на бинарном результате.
Кредитный скоринг строго регулируется Управлением финансового надзора только в том случае, если он используется для целей расширенного подхода к достаточности капитала в соответствии с правилами Базеля II .
Кредитный скоринг строго регулируется в Великобритании, причем отраслевым регулятором является Управление комиссара по информации (ICO). Потребители также могут отправлять жалобы в Службу финансового омбудсмена, если у них возникают проблемы с каким-либо агентством кредитной информации. [31]
Потребителю очень трудно заранее узнать, имеет ли он достаточно высокий кредитный рейтинг, чтобы получить кредит у данного кредитора. Такая ситуация обусловлена сложностью и структурой кредитного скоринга, которая отличается от одного кредитора к другому.
Кредиторам не нужно раскрывать свой кредитный рейтинг, а также раскрывать минимальный кредитный рейтинг, необходимый для принятия заявителя, поскольку такого минимального балла может не быть.
Если заявителю отказано в кредите, кредитор не обязан раскрывать точную причину. Однако отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация финансов и лизинга, обязывают своих членов предоставить уважительную причину. Соглашения о совместном использовании данных кредитного бюро также требуют, чтобы заявителю было отказано на основании данных кредитного бюро, что это является причиной, и должен быть указан адрес кредитного бюро.
В Соединенных Штатах кредитный рейтинг — это число, основанное на статистическом анализе кредитных файлов человека, которое теоретически отражает кредитоспособность этого человека, то есть вероятность того, что люди оплатят свои счета. Кредитный рейтинг в основном основан на информации о кредитных отчетах , обычно предоставленной одним из трех основных кредитных бюро : Experian , TransUnion и Equifax . Доход и история трудоустройства (или его отсутствие) не учитываются крупными кредитными бюро при расчете кредитных рейтингов.
Существуют различные методы расчета кредитных баллов. Рейтинги FICO , наиболее широко используемый тип кредитного рейтинга, представляют собой кредитный рейтинг, разработанный FICO , ранее известной как Fair Isaac Corporation . По состоянию на 2018 год в США использовалось 29 различных версий оценок FICO. Некоторые из этих версий представляют собой оценки, специфичные для отрасли, то есть оценки, рассчитанные для определенных сегментов рынка, включая автомобильное кредитование и кредитование по банковским картам (кредитным картам). Отраслевые оценки FICO, полученные для автомобильного кредитования, формулируются иначе, чем оценки FICO, полученные для кредитования по банковским картам. Почти каждый потребитель будет иметь разные оценки FICO в зависимости от того, какой тип оценки FICO заказывает кредитор; например, потребитель, имеющий несколько полностью выплаченных автокредитов, но не сообщивший историю платежей по кредитным картам, как правило, получит более высокий балл по шкале FICO с усилением автомобильной карты, чем по шкале FICO с усилением банковских карт. FICO также производит несколько оценок «общего назначения», которые не предназначены для какой-либо конкретной отрасли. Отраслевые баллы FICO варьируются от 250 до 900, тогда как баллы общего назначения варьируются от 300 до 850.
Оценки FICO используются многими ипотечными кредиторами, которые используют систему, основанную на риске, для определения вероятности того, что заемщик может не выполнить финансовые обязательства перед ипотечным кредитором. Для большинства ипотечных кредитов, выданных в Соединенных Штатах, потребителю присваиваются три кредитных рейтинга: балл Beacon 5.0 (Beacon — торговая марка FICO), который рассчитывается на основе кредитной истории потребителя Equifax, балл FICO Model II, который рассчитывается по формуле кредитная история потребителя Experian и рейтинг Classic04, который рассчитывается на основе истории Trans Union потребителя.
Кредитные бюро также часто перепродают баллы FICO напрямую потребителям, часто баллы общего назначения FICO 8. Раньше кредитные бюро также продавали свои собственные кредитные рейтинги, которые они разработали самостоятельно и для использования которых не требовалась оплата FICO: рейтинг RISK Equifax и рейтинг PLUS Experian . Однако с 2018 года кредитные бюро больше не продают эти рейтинги. Trans Union предлагает для продажи потребителям рейтинг Vantage 3.0, который является версией кредитного рейтинга VantageScore . Кроме того, многие крупные кредиторы, в том числе крупные эмитенты кредитных карт, разработали свои собственные скоринговые модели.
Исследования показали, что баллы позволяют прогнозировать риск при андеррайтинге как кредитов, так и страхования. [32] [33] [34] Некоторые исследования даже предполагают, что большинство потребителей получают выгоду от более низких затрат по кредитам и страховых взносов из-за использования кредитных рейтингов. [33] [35]
Использование кредитных историй при проверке занятости увеличилось с 19% в 1996 году до 42% в 2006 году. [36] : 1 Однако кредитные отчеты для целей проверки занятости не включают кредитные рейтинги. [36] : 2
Американцы имеют право на один бесплатный кредитный отчет каждые 12 месяцев от каждого из трех кредитных бюро, но не имеют права на получение бесплатного кредитного рейтинга. Три кредитных бюро управляют Annualcreditreport.com , где пользователи могут получить бесплатные кредитные отчеты. Кредитные рейтинги доступны в качестве дополнительной функции отчета за определенную плату. Если потребитель оспаривает какой-либо пункт кредитного отчета, полученного с использованием бесплатной системы, в соответствии с Законом о справедливой кредитной отчетности (FCRA), у кредитных бюро есть 45 дней для расследования, а не 30 дней для отчетов, полученных иным способом.
Альтернативно, потребители, желающие получить свой кредитный рейтинг, могут в некоторых случаях приобрести его отдельно в кредитных бюро или приобрести свой рейтинг FICO непосредственно у FICO . Кредитные рейтинги (включая баллы FICO) также предоставляются бесплатно по подписке на одну из многих служб мониторинга кредитных отчетов, доступных от кредитных бюро или других третьих сторон, хотя для того, чтобы фактически получить баллы бесплатно от большинства таких услуг, необходимо использовать кредитный рейтинг. карту, чтобы подписаться на бесплатную пробную подписку на услугу, а затем отменить ее до первого ежемесячного платежа. Такие веб-сайты, как WalletHub , Credit Sesame и Credit Karma, предоставляют бесплатные кредитные рейтинги без необходимости использования кредитной карты, используя модель TransUnion VantageScore 3.0. Credit.com использует модель Experian VantageScore 3.0. До марта 2009 года держателям кредитных карт, выпущенных Washington Mutual, ежемесячно предлагалась бесплатная оценка FICO через веб-сайт банка. ( Chase , которая взяла на себя управление Washington Mutual в 2008 году, прекратила эту практику в марте 2009 года.) [37] Chase возобновила практику предложения бесплатных баллов FICO в марте 2010 года избранным участникам карт, за исключением большинства бывших держателей карт WAMU. .
В соответствии с Законом о справедливой кредитной отчетности потребитель имеет право на бесплатный кредитный отчет (но не бесплатный кредитный рейтинг) в течение 60 дней после любого неблагоприятного действия (например, отказа в кредите или получения нестандартных условий кредита от кредитора), рассматриваемого как результат их кредитного рейтинга. В соответствии с законопроектом о реформе Уолл-стрит , принятым 22 июля 2010 года, потребитель имеет право на получение бесплатного кредитного рейтинга, если ему отказано в кредите или страховке из-за его кредитного рейтинга. [38]
В Соединенных Штатах средний общий балл FICO составлял 723 в 2006 году [39] и 711 в 2011 году. дней просрочки платежа или хуже в последующие 24 месяца после подсчета баллов. Чем выше балл потребителя, тем меньше вероятность того, что он или она просрочит платеж на 90 дней в последующие 24 месяца после подсчета балла. Поскольку разные виды кредитования (ипотека, автомобиль, кредитная карта) имеют разные параметры, алгоритмы FICO корректируются в соответствии с предсказуемостью этого использования. По этой причине человек может иметь более высокий кредитный рейтинг по возобновляемой задолженности по кредитной карте по сравнению с рейтингом ипотечного кредита, полученным в тот же момент времени.