Кредитный рейтинг — это числовое выражение, основанное на уровневом анализе кредитных файлов человека, для представления кредитоспособности человека . [1] Кредитный рейтинг в первую очередь основан на кредитном отчете , информации, обычно получаемой из кредитных бюро . [2]
Кредиторы, такие как банки и компании, выпускающие кредитные карты, используют кредитные рейтинги для оценки потенциального риска, связанного с предоставлением кредитов потребителям, и для смягчения потерь из-за безнадежных долгов . Кредиторы используют кредитные рейтинги для определения того, кто имеет право на получение кредита, по какой процентной ставке и какие кредитные лимиты. [3] Кредиторы также используют кредитные рейтинги для определения того, какие клиенты, скорее всего, принесут наибольший доход.
Кредитный скоринг не ограничивается банками. Другие организации, такие как компании мобильной связи, страховые компании, арендодатели и государственные департаменты используют те же методы. Компании цифрового финансирования, такие как онлайн-кредиторы, также используют альтернативные источники данных для расчета кредитоспособности заемщиков. [4] [5]
В Австралии кредитный скоринг широко принят в качестве основного метода оценки кредитоспособности. Кредитный скоринг используется не только для определения того, следует ли одобрить кредит заявителю, но и для кредитного скоринга при установлении кредитных лимитов по кредитным или магазинным картам, в поведенческом моделировании, таком как скоринг по взысканиям, а также при предварительном одобрении дополнительного кредита для существующей клиентской базы компании.
Хотя логистическое (или нелинейное ) вероятностное моделирование по-прежнему остается наиболее популярным средством разработки оценочных карт, существуют и другие эффективные альтернативы, включая MARS , CART , CHAID и случайные леса .
До 12 марта 2014 года Veda Advantage , основной поставщик данных кредитного досье, предоставлял только систему негативной кредитной отчетности, содержащую информацию о заявках на кредит и неблагоприятных листингах, указывающих на дефолт по кредитному договору. Veda была приобретена Equifax в феврале 2016 года, что сделало Equifax крупнейшим кредитным агентством в Австралии. [6]
С последующим введением положительной отчетности кредитные компании начали использовать ее, а некоторые из них начали применять ценообразование на основе риска для установления процентных ставок по кредитам. [ необходима ссылка ]
В Австрии кредитный скоринг осуществляется в виде черного списка. Потребители, которые не платили по счетам, попадают в черные списки, которые ведутся различными кредитными бюро . [7] Наличие записи в черном списке может привести к отказу в заключении контрактов. Некоторые предприятия, включая операторов связи, используют этот список на регулярной основе. Банки также используют эти списки, но при рассмотрении кредитов они скорее интересуются безопасностью и доходом. Помимо этих списков несколько агентств и кредитных бюро предоставляют кредитный скоринг потребителей.
Согласно австрийскому Закону о защите данных , потребители должны согласиться на использование своих личных данных в любых целях. Потребители также могут отозвать разрешение на использование данных позже, сделав незаконным любое дальнейшее распространение или использование собранных данных. [8] Потребители также имеют право получать бесплатную копию всех данных, хранящихся в кредитных бюро, один раз в год. [9] Неправильные или незаконно собранные данные должны быть удалены или исправлены. [10]
Кредитный скоринг является относительно новым в Бразилии. Раньше кредитная отчетность была представлена в виде черного списка, и каждый кредитор оценивал потенциальных заемщиков по своим собственным критериям. В настоящее время система кредитных отчетов и оценок в Бразилии очень похожа на систему в Соединенных Штатах.
Кредитный рейтинг — это число, основанное на статистическом анализе кредитной информации человека, которое представляет кредитоспособность этого человека. Это самый важный инструмент, используемый финансовыми учреждениями во время кредитного анализа, который направлен на помощь в процессе принятия решений о предоставлении кредита и ведении бизнеса, чтобы проверить вероятность того, что люди будут платить по своим счетам. Кредитный рейтинг в первую очередь основан на информации кредитного отчета, как правило, из одного из трех основных кредитных бюро: Serasa Experian , Boa Vista (ранее Equifax do Brasil ) и SPC Brasil. [ необходима цитата ]
В Бразилии существуют различные методы расчета кредитных баллов. В целом, баллы варьируются от 0 до 1000, указывая, какова вероятность того, что определенный профиль потребителей будет вовремя платить по счетам в течение следующих 12 месяцев. Балл рассчитывается на основе нескольких факторов, но на практике он анализирует траекторию человека как потребителя, что включает в себя последние платежи по счетам, историю отрицательных долгов, финансовые отношения с компаниями и обновленные персональные данные в агентствах по защите кредитов, таких как Serasa Experian, Boa Vista, SPC, Quod и Foregon. [11] [12]
Система кредитных отчетов и рейтингов в Канаде очень похожа на систему в США и Индии, при этом в стране действуют два одинаковых агентства по предоставлению отчетов: Equifax и TransUnion . ( Experian , вышедшая на канадский рынок с покупкой Northern Credit Bureaus в 2008 году, объявила о закрытии своих канадских операций 18 апреля 2009 года).
Однако есть некоторые ключевые различия. Одно из них заключается в том, что в отличие от Соединенных Штатов, где потребителю разрешается только одна бесплатная копия его кредитного отчета в год, в Канаде потребитель может заказать бесплатную копию своего кредитного отчета любое количество раз в год, при условии, что запрос сделан в письменной форме, и при условии, что потребитель попросит отправить ему печатную копию по почте. [13] Borrowell и CreditKarma предлагают бесплатный кредитный отчет и проверку кредитоспособности, и этот запрос потребителя отмечается в кредитном отчете как «мягкий запрос», поэтому он не влияет на его кредитный рейтинг. Согласно отчету ScorePower компании Equifax, баллы Equifax Beacon варьируются от 300 до 900. Баллы Trans Union Emperica также варьируются от 300 до 900.
Правительство Канады предлагает бесплатную публикацию под названием Understanding Your Credit Report . [14] Эта публикация содержит образцы кредитных отчетов и кредитных рейтингов с пояснениями используемых обозначений и кодов. Она также содержит общую информацию о том, как создать или улучшить кредитную историю, и как проверить признаки кражи личных данных . Публикация доступна онлайн на сайте Financial Consumer Agency of Canada . Бумажные копии также можно заказать бесплатно для резидентов Канады.
Частные компании разработали системы кредитных рейтингов, такие как Sesame Credit (которая предоставляется дочерней компанией Alibaba Ant Financial) [15] и Tencent Credit .
Кредитный скоринг широко используется в Дании банками и рядом частных компаний в сфере телекоммуникаций и т. д. Кредитный скоринг делится на два вида:
Для частных лиц кредитный скоринг всегда проводится кредитором. Для предприятий он проводится либо кредитором, либо третьей стороной. Кредитный рейтинг предприятия является прямым отражением кредитоспособности компании.
В Дании есть несколько компаний, специализирующихся на разработке кредитных карт:
Кредитные карты в Дании в основном основаны на информации, предоставленной заявителем, и общедоступных данных. Она очень ограничена законодательством по сравнению с соседними странами. [ необходима цитата ]
В Германии кредитный скоринг широко принят в качестве основного метода оценки кредитоспособности. Кредитный скоринг используется не только для определения того, следует ли одобрить кредит заявителю, но и для кредитного скоринга при установлении кредитных лимитов по кредитным или магазинным картам, в поведенческом моделировании, таком как скоринг по взысканиям, а также при предварительном одобрении дополнительного кредита для существующей клиентской базы компании.
Потребители имеют право получать бесплатную копию всех данных, хранящихся в кредитных бюро, один раз в год. В настоящее время Schufa , основной поставщик данных кредитных файлов, предоставляет оценки примерно для трех четвертей населения Германии. [16]
В Индии есть четыре компании кредитной информации, имеющие лицензию Резервного банка Индии . Credit Information Bureau (India) Limited ( CIBIL ) функционирует как компания кредитной информации с января 2001 года. [17] Впоследствии, в 2010 году, Experian , [17] Equifax [18] и CRIF High Mark [19] получили лицензии от Резервного банка Индии на деятельность в качестве компаний кредитной информации в Индии. Transunion купила CIBIL.
Хотя все четыре компании, предоставляющие кредитную информацию, разработали свои индивидуальные кредитные рейтинги, наиболее популярным является кредитный рейтинг CIBIL . Кредитный рейтинг CIBIL — это трехзначное число, которое представляет собой сводку кредитной истории и кредитного рейтинга человека. Этот рейтинг варьируется от 300 до 900, причем 900 — это лучший рейтинг. Лица без кредитной истории будут иметь рейтинг −1. Если кредитная история составляет менее шести месяцев, рейтинг будет равен 0. Кредитный рейтинг CIBIL формируется со временем, и обычно для получения удовлетворительного кредитного рейтинга требуется от 18 до 36 месяцев или более использования кредита.
В Норвегии услуги по оценке кредитоспособности предоставляют три агентства по оценке кредитоспособности: Dun & Bradstreet , Experian и Lindorff Decision. Оценка кредитоспособности основана на общедоступной информации, такой как демографические данные, налоговые декларации, налогооблагаемый доход и любые Betalingsanmerkning (записи о неплатежах), которые могут быть зарегистрированы в отношении лица, получившего оценку кредитоспособности. После оценки человек получит уведомление (письменное или по электронной почте) от агентства по оценке кредитоспособности с указанием того, кто выполнил оценку кредитоспособности, а также любую информацию, представленную в оценке. Кроме того, многие кредитные организации используют индивидуальные оценочные карты, основанные на любом количестве параметров. Кредитные оценки варьируются от 300 до 999. [ необходима цитата ]
В Республике Ирландия кредитный рейтинг человека рассчитывается Ирландским кредитным бюро (ICB), частной организацией, финансируемой ее членами (финансовыми учреждениями и местными органами власти). Лицо, берущее кредит, должно дать согласие на передачу своих данных в ICB. [20] Лицо может получить свой собственный кредитный отчет, заплатив ICB комиссию в размере 6 евро. [21] Кредитные рейтинги варьируются от 224 (худшее значение) до 581 (лучшее значение). [22]
Существует также отдельный Центральный кредитный реестр (CCR), поддерживаемый Центральным банком Ирландии , основанный в 2017 году в соответствии с положениями Закона о кредитной отчетности 2013 года. Кредитор должен проверить CCR, если человек берет в долг более 2000 евро, и также может проверить его, если кредит меньше; согласие заемщика не требуется. [20] [23]
Информация удаляется из обоих реестров (ICB и CCR) через пять лет после погашения кредита. [20]
Кредитный скоринг используется во всей кредитной отрасли в Южной Африке , причем такие компании, как банки, микрокредиторы, розничные торговцы одеждой, розничные торговцы мебелью, специализированные кредиторы и страховщики, используют кредитные баллы. В настоящее время все четыре розничных кредитных бюро предлагают кредитные баллы. Данные, хранящиеся в кредитных бюро, включают как положительные, так и отрицательные данные, что увеличивает предсказательную силу индивидуальных баллов. TransUnion (ранее ITC) предлагает Empirica Score, который по состоянию на середину 2010 года находится в четвертом поколении. Empirica Score сегментирован на два пакета: открытие счета (AO) и управление счетом (AM). Experian South Africa также имеет кредитный рейтинг Delphi, четвертое поколение которого должно быть выпущено (в конце 2010 года). В 2011 году Compuscan выпустила Compuscore ABC, пакет скоринга, который прогнозирует вероятность дефолта клиента на протяжении всего жизненного цикла кредита. Шесть лет спустя Compuscan представила Compuscore PSY — 3-значную психометрическую оценку кредитного бюро, используемую кредиторами для принятия обоснованных решений о предоставлении кредитов в случае незначительных отклонений или незначительных отклонений. [24]
Согласно положениям Закона № 18 о бюро кредитной информации от 1990 года (с изменениями, внесенными Законом № 42 от 2008 года), CRIB было делегировано право выдавать кредитные отчеты любому субъекту, к которому эта информация имеет отношение. Бюро начало выдавать кредитные отчеты с самостоятельным запросом в декабре 2009 года. [25]
В Швеции действует система кредитного скоринга, которая направлена на выявление людей, которые в прошлом не платили счета или, чаще всего, налоги. Дело любого, кто не платит свои долги вовремя и не вносит платежи после напоминания, будет передано в Шведский орган принудительного взыскания , который является национальным органом по взысканию долгов. Одно лишь упоминание компании или государственного учреждения в качестве должника в этом органе приведет к записи в частных кредитных бюро; однако это не относится к физическим лицам как к должникам. Эта запись называется Betalningsanmärkning (запись о неуплате) и по закону может храниться в течение трех лет для физического лица и пяти лет для компании. [26] Такая запись о неуплате очень затруднит получение кредита, аренду квартиры, телефонных абонентов, аренду автомобиля или получение работы, где вы имеете дело с наличными деньгами. Банки также используют данные о доходах и активах в связи с оценкой кредита. [27]
Если лицо получает судебный запрет на выплату, выданный органом принудительного исполнения, его можно оспорить. Затем сторона, требующая выплаты, должна доказать его правильность в окружном суде. Неспособность оспорить рассматривается как признание долга. Если должник проигрывает судебный процесс, судебные издержки добавляются к долгу. Налоги и сборы органа всегда должны быть оплачены по требованию, если только платеж уже не был произведен.
Каждый человек со шведским национальным идентификационным номером должен зарегистрировать действительный адрес, даже если он живет за границей, поскольку отправленные письма считаются доставленными этому человеку, как только они достигают зарегистрированного адреса. Например, шведский астронавт Кристер Фуглесанг получил Betalningsanmärkning , так как машина, которую он заказал и, следовательно, владел ею, проехала пункт взимания платы за въезд в Стокгольм . В то время он жил в США, готовясь к своей первой миссии Space Shuttle , и для машины был зарегистрирован старый недействительный адрес. Письма с требованиями об оплате не доходили до него вовремя. Дело было обжаловано и отозвано, но запись о неуплате сохранялась в течение трех лет, поскольку она не могла быть отозвана в соответствии с законом. [28]
Кредитный скоринг в Великобритании сильно отличается от скоринга в США и других странах. В Великобритании не существует универсального кредитного рейтинга или рейтинга. Каждый кредитор оценивает потенциальных заемщиков по собственным критериям, и эти алгоритмы фактически являются коммерческой тайной.
«Кредитные баллы», которые доступны для просмотра физическим лицам и предоставляются кредитными справочными агентствами, такими как Call Credit, Equifax , Experian [29] и TransUnion, продаются потребителям и обычно не используются кредиторами. Большинство кредиторов вместо этого используют свой собственный внутренний механизм оценки. [ необходима цитата ]
Наиболее популярным статистическим методом является логистическая регрессия для прогнозирования бинарного результата: плохой долг (то есть заемщик не выполнил свои обязательства по кредиту) или нет. [30] Некоторые банки также строят регрессионные модели, которые предсказывают размер плохого долга, который может возникнуть у клиента. Обычно это гораздо сложнее предсказать, и большинство банков фокусируются только на бинарном результате.
Кредитный скоринг строго регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору только в тех случаях, когда он используется в целях расширенного подхода к достаточности капитала в соответствии с правилами Базеля II .
Кредитный скоринг строго регулируется в Великобритании, а регулятором отрасли является Управление комиссара по информации (ICO). Потребители также могут направлять жалобы в Службу финансового омбудсмена , если у них возникли проблемы с каким-либо кредитным справочным агентством. [31]
Потребителю очень сложно заранее знать, достаточно ли высок его кредитный рейтинг, чтобы быть принятым для кредита данным кредитором. Такая ситуация обусловлена сложностью и структурой кредитного скоринга, который отличается от одного кредитора к другому.
Кредиторам не нужно раскрывать свой кредитный рейтинг, равно как и минимальный кредитный рейтинг, необходимый для одобрения заявки, поскольку такого минимального рейтинга может и не быть.
Если заявителю отказано в кредите, кредитор не обязан раскрывать точную причину. Однако отраслевые ассоциации, включая Ассоциацию финансов и лизинга, обязывают своих членов указывать удовлетворительную причину. Соглашения о совместном использовании данных кредитного бюро также требуют, чтобы заявителю, которому отказано на основании данных кредитного бюро, было сообщено, что это причина, и должен быть указан адрес кредитного бюро.
В Соединенных Штатах кредитный рейтинг — это число, основанное на статистическом анализе кредитных файлов человека, которое в теории представляет кредитоспособность этого человека, то есть вероятность того, что люди будут платить по счетам. Кредитный рейтинг в первую очередь основан на информации кредитного отчета , как правило, из одного из трех основных кредитных бюро : Experian , TransUnion и Equifax . Доход и история занятости (или ее отсутствие) не учитываются основными кредитными бюро при расчете кредитных рейтингов.
Существуют различные методы расчета кредитных баллов. Баллы FICO , наиболее широко используемый тип кредитного балла, — это кредитный балл, разработанный FICO , ранее известной как Fair Isaac Corporation . По состоянию на 2018 год в Соединенных Штатах использовалось 29 различных версий баллов FICO. Некоторые из этих версий являются «отраслевыми» баллами, то есть баллами, рассчитанными для определенных сегментов рынка, включая автомобильное кредитование и кредитование по банковским картам (кредитным картам). Отраслевые баллы FICO, рассчитанные для автомобильного кредитования, формулируются иначе, чем баллы FICO, рассчитанные для кредитования по банковским картам. Почти у каждого потребителя будут разные баллы FICO в зависимости от того, какой тип балла FICO заказан кредитором; например, потребитель с несколькими полностью выплаченными автокредитами, но без зарегистрированной истории платежей по кредитным картам, как правило, будет иметь более высокий балл по автомобильному улучшенному баллу FICO, чем по улучшенному баллу FICO по банковским картам. FICO также производит несколько оценок "общего назначения", которые не привязаны к какой-либо конкретной отрасли. Отраслевые оценки FICO варьируются от 250 до 900, тогда как оценки общего назначения варьируются от 300 до 850.
Рейтинги FICO используются многими ипотечными кредиторами, которые используют систему, основанную на оценке риска, для определения вероятности того, что заемщик может не выполнить финансовые обязательства перед ипотечным кредитором. Для большинства ипотечных кредитов, выданных в Соединенных Штатах, потребителю присваиваются три кредитных рейтинга: рейтинг Beacon 5.0 (Beacon является торговой маркой FICO), который рассчитывается на основе кредитной истории потребителя Equifax, рейтинг FICO Model II, который рассчитывается на основе кредитной истории потребителя Experian, и рейтинг Classic04, который рассчитывается на основе истории потребителя Trans Union.
Кредитные бюро также часто перепродают оценки FICO напрямую потребителям, часто это оценка общего назначения FICO 8. Ранее кредитные бюро также продавали свои собственные кредитные оценки, которые они разрабатывали сами и которые не требовали оплаты FICO для использования: оценка RISK от Equifax и оценка PLUS от Experian . Однако с 2018 года эти оценки больше не продаются кредитными бюро. Trans Union предлагает оценку Vantage 3.0 для продажи потребителям, которая является версией кредитной оценки VantageScore . Кроме того, многие крупные кредиторы, включая основных эмитентов кредитных карт, разработали свои собственные запатентованные модели оценки.
Исследования показали, что оценки позволяют прогнозировать риск при андеррайтинге как кредитов, так и страхования. [32] [33] [34] Некоторые исследования даже предполагают, что большинство потребителей получают выгоду от более низких расходов по кредитам и страховых премий благодаря использованию кредитных оценок. [33] [35]
Использование кредитных историй при проверке при приеме на работу возросло с 19% в 1996 году до 42% в 2006 году. [36] : 1 Однако кредитные отчеты для целей проверки при приеме на работу не включают кредитные баллы. [36] : 2
Американцы имеют право на один бесплатный кредитный отчет в течение 12 месяцев от каждого из трех кредитных бюро, но не имеют права на получение бесплатного кредитного рейтинга. Три кредитных бюро управляют Annualcreditreport.com , где пользователи могут получить свои бесплатные кредитные отчеты. Кредитные рейтинги доступны как дополнительная функция отчета за плату. Если потребитель оспаривает пункт в кредитном отчете, полученном с использованием бесплатной системы, в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA), у кредитных бюро есть 45 дней на расследование, а не 30 дней для отчетов, полученных иным образом.
В качестве альтернативы, потребители, желающие получить свои кредитные баллы, могут в некоторых случаях купить их отдельно в кредитных бюро или могут купить свой балл FICO напрямую в FICO . Кредитные баллы (включая баллы FICO) также предоставляются бесплатно по подписке на одну из многочисленных служб мониторинга кредитных отчетов, доступных в кредитных бюро или других третьих сторонах, хотя для того, чтобы фактически получить баллы бесплатно от большинства таких служб, необходимо использовать кредитную карту для регистрации на бесплатную пробную подписку на услугу, а затем отменить ее до первой ежемесячной оплаты. Такие веб-сайты, как WalletHub , Credit Sesame и Credit Karma, предоставляют бесплатные кредитные баллы без необходимости предоставления кредитной карты, используя модель TransUnion VantageScore 3.0. Credit.com использует модель Experian VantageScore 3.0. До марта 2009 года держателям кредитных карт, выпущенных Washington Mutual, предлагался бесплатный балл FICO каждый месяц через веб-сайт банка. ( Chase , который поглотил Washington Mutual в 2008 году, прекратил эту практику в марте 2009 года.) [37] Chase возобновил практику предложения бесплатного счета FICO в марте 2010 года для избранных держателей карт, исключив из нее большинство бывших держателей карт WAMU.
Согласно Закону о честной кредитной отчетности , потребитель имеет право на бесплатный кредитный отчет (но не бесплатный кредитный рейтинг) в течение 60 дней с момента любого неблагоприятного действия (например, отказа в кредите или получения нестандартных условий кредитования от кредитора), предпринятого в результате его кредитного рейтинга. Согласно законопроекту о реформе Уолл-стрит , принятому 22 июля 2010 года, потребитель имеет право на получение бесплатного кредитного рейтинга, если ему отказано в кредите или страховке из-за его кредитного рейтинга. [38]
В Соединенных Штатах медианный общий балл FICO составлял 723 в 2006 году [39] и 711 в 2011 году [40]. Определение эффективности оценки риска FICO (ее заявленная цель разработки) заключается в прогнозировании вероятности того, что потребитель просрочит платеж на 90 дней или хуже в последующие 24 месяца после расчета балла. Чем выше балл потребителя, тем меньше вероятность того, что он или она просрочит платеж на 90 дней в последующие 24 месяца после расчета балла. Поскольку различные виды кредитования (ипотека, автомобиль, кредитная карта) имеют разные параметры, алгоритмы FICO корректируются в соответствии с предсказуемостью этого использования. По этой причине у человека может быть более высокий кредитный балл для возобновляемого долга по кредитной карте по сравнению с ипотечным кредитным баллом, полученным в тот же момент времени.