Moody's Analytics — дочерняя компания Moody's Corporation , созданная в 2007 году для деятельности, не связанной с рейтингами, отдельно от Moody's Investors Service . Он предоставляет экономические исследования в области рисков, производительности и финансового моделирования , а также консалтинг, обучение и услуги по программному обеспечению. Moody's Analytics состоит из таких подразделений, как Moody's KMV, Moody's Economic.com, Moody's Wall Street Analytics, Институт стандартов и квалификаций риска и Канадский институт ценных бумаг Global Education Inc.
В 1995 году корпорация Moody's после приобретения компании Financial Proformas, Inc. [2] открыла бизнес-подразделение, предоставляющее услуги количественного анализа , включая программное обеспечение и услуги для оценки кредитного риска , под названием Moody's Risk Management Service (MRMS). [3] [4]
В начале 2000 года Moody's приобрело группу программных продуктов Crowe, Chizek & Co. , восьмую по величине бухгалтерскую и консалтинговую фирму в США, [5] которая представила программное обеспечение, используемое банками для анализа рисков при получении коммерческих кредитов. [6] В том же году MRMS заключила партнерское соглашение с RiskMetrics для разработки программного обеспечения, которое сочетало анализ кредитного риска с управлением портфелем. [4]
В феврале 2002 года Moody's приобрело KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek ), базирующуюся в Сан-Франциско фирму по количественному управлению рисками , и объединило ее с MRMS, чтобы создать Moody's KMV. [7] Компания приобрела клиентов KMV и ее программный инструмент для расчета вероятности кредитного дефолта , здесь возвращая EDF, или «Ожидаемую частоту дефолта»; см. модель КМВ . Moody's KMV интегрировало программное обеспечение для финансового моделирования от каждой бывшей компании и в 2003 году представило свою систему управления кредитными рисками Credit Monitor. [8]
В 2005 году Moody's приобрело Economic.com, фирму, занимающуюся экономическими исследованиями и аналитикой, базирующуюся в Уэст-Честере, штат Пенсильвания , добавив к ней услуги, связанные с экономическими и демографическими исследованиями, страновым анализом и данными о промышленных, финансовых и региональных рынках. [9]
В следующем году, в декабре 2006 года, фирма приобрела Wall Street Analytics, разработчика программного обеспечения для финансового анализа и мониторинга из Сан-Франциско , основанного Роном Унцом [10] , который затем стал Moody's Wall Street Analytics. [11] Приобретение принесло с собой программное обеспечение для управления финансовыми рисками, включая CDOnet, инструмент для оценки обеспеченных долговых обязательств (CDO). [11] [12]
В августе 2007 года корпорация Moody's создала новое подразделение для своего объединенного нерейтингового бизнеса - Moody's Analytics, которое будет работать отдельно от Moody's Investors Service . [13] Дочерние компании, входящие в состав Moody's Analytics сегодня, включают Moody's KMV, Economic.com, Wall Street Analytics, Fermat International, Enb Consulting Ltd. и, совсем недавно, CSI Global Education Inc. Подразделение начало свою деятельность с Moody's KMV, Economic. .com и Wall Street Analytics, а также другие дочерние компании были добавлены к Moody's Analytics в результате последующих приобретений.
В 2008 году Moody's Analytics приобрела Fermat International , [14] брюссельского поставщика программного обеспечения для управления финансовыми рисками и эффективностью в банковском секторе, [15] [16] [17] , используемого более чем 100 банками в 30 странах Европы. Ближний Восток и Азия. [15] [17]
В декабре 2008 года Moody's Analytics добавила Enb Consulting Ltd., поставщика услуг профессионального обучения и карьеры в финансовом секторе, базирующегося в Суррее , Англия , к Moody's Analytics Training Services. [18] Его услуги включают программы обучения техническим и социальным навыкам для специалистов банковского дела и рынков капитала. [19]
Moody's Analytics расширила свои услуги по обучению в ноябре 2010 года, когда приобрела Canadian Securities Institute Global Education Inc. (CSI), поставщика обучения и сертификации для финансового сектора, наиболее известного своим вводным курсом по акциям и облигациям, канадскую Курс по ценным бумагам , который является обязательным для канадских лицензированных консультантов по инвестициям. [20]
В июне 2010 года Moody's Analytics сформировало стратегический альянс с Experian для предоставления финансовым учреждениям программного обеспечения для управления портфелями потребительских кредитов. Первым продуктом, предоставленным компаниями, стал Moody's CreditCycle Plus — инструмент для прогнозирования потенциальных убытков и проведения стресс-тестирования кредитных портфелей. [21]
В марте 2011 года Moody's Analytics объявило о выпуске программного обеспечения, разработанного Moody's Research Labs , «Анализатор ипотечного портфеля», призванного помочь менеджерам портфеля в управлении кредитным риском. [22]
В ноябре 2011 года Moody's Corporation приобрела крупную долю в Copal Partners, поставщике аутсорсинговых исследовательских и аналитических услуг для институциональных клиентов. Это приобретение расширяет спектр услуг по исследованиям, данным, программному обеспечению и обучению, предлагаемых Moody's Analytics. [23]
В декабре 2011 года корпорация Moody's добавила Barrie & Hibbert Limited, поставщика инструментов моделирования управления рисками для страховых компаний, к услугам Moody's Analytics по управлению корпоративными рисками в рамках сделки на сумму 50 000 000 фунтов стерлингов. [24]
В декабре 2013 года Moody's приобрело Amba Investment Services, поставщика инвестиционных исследований и количественной аналитики для глобальных финансовых институтов. [25]
В октябре 2014 года Moody's приобрело Lewtan, поставщика услуг участникам глобальной индустрии секьюритизации активов. [26]
В декабре 2016 года компания Copal Amba, бывшая дочерняя компания Moody's Analytics, была объединена с Moody's Analytics и образовало подразделение Moody's Analytics' Services Knowledge Services. [27]
Марк Алмейда был президентом Moody's Analytics с января 2008 года по октябрь 2019 года. [28] В октябре 2017 года SBI сотрудничал с Moody's Analytics в целях обучения персонала. [29]
Moody's Analytics приобрела Bureau van Dijk в 2017 году. [30]
В ноябре 2017 года Министерство юстиции обвинило троих китайских сотрудников Guangzhou Bo Yu Information Technology Company Limited во взломе корпоративных предприятий в США, включая Moody's Analytics. [31]
Moody's Analytics приобрела Cortera в 2021 году. [32]
Moody's Analytics приобрело компанию в 2021 году. [33]
Продукты Moody's Analytics включают пакеты программного обеспечения для рыночных подразумеваемых рейтингов (MIR) и ожидаемой частоты дефолта (EDF). МИР применяет шкалу рейтингов Moody's к сигналам цен на кредитных и фондовых рынках , чтобы пользователи могли определить инвестиционные возможности; EDF оценивает вероятность кредитного дефолта компании на основе количественных факторов, включая рыночную капитализацию , собственный капитал , волатильность и структуру капитала . [34] Подразделение также предоставляет финансовым учреждениям программное обеспечение для анализа и управления рисками , в том числе программное обеспечение для управления кредитными рисками RiskAnalyst, которое используется для анализа кредитных данных по коммерческим кредитам и расчета риска. [35]