Риск

Возможность того, что произойдет что-то плохое

Во время работы пожарные подвергаются риску возгорания и обрушения здания.

Проще говоря, риск – это вероятность того, что произойдет что-то плохое. ^[1] Риск предполагает неопределенность в отношении последствий/последствий деятельности в отношении чего-то, что ценится людьми (например, здоровья, благополучия, богатства, собственности или окружающей среды), часто сосредотачиваясь на негативных, нежелательных последствиях. ^[2] Было предложено множество различных определений. Международное стандартное определение риска для общего понимания в различных приложениях — это «влияние неопределенности на цели». ^[3]

Понимание риска, методы оценки и управления, описания риска и даже определения риска различаются в разных областях практики ( бизнес , экономика , окружающая среда , финансы , информационные технологии , здравоохранение , страхование , безопасность , безопасность и т. д.). В этой статье приведены ссылки на более подробные статьи по этим областям. Международный стандарт управления рисками ISO 31000 содержит принципы и общие рекомендации по управлению рисками, с которыми сталкиваются организации. ^[4]

Определения риска

Оксфордский словарь английского языка

Оксфордский словарь английского языка (OED) приводит данные о самом раннем использовании этого слова на английском языке (в написании слова « risque» от его французского оригинала «risque») в 1621 году, а в написании « risk » — в 1655 году. Включая несколько других определений, В третьем издании OED риск определяется как:

(Воздействие) возможности потери, травмы или других неблагоприятных или нежелательных обстоятельств; шанс или ситуация, предполагающая такую ​​возможность. ^[5]

Кембриджский словарь для продвинутых учащихся дает простое резюме, определяя риск как «возможность того, что произойдет что-то плохое». ^[1]

Международная Организация Стандартизации

Руководство 73 Международной организации по стандартизации (ISO) предоставляет базовый словарь для выработки общего понимания концепций и терминов управления рисками в различных приложениях. Руководство ISO 73:2009 определяет риск как:

влияние неопределенности на цели

Примечание 1: Эффект – это отклонение от ожидаемого – положительное или отрицательное.

Примечание 2. Цели могут иметь разные аспекты (например, финансовые цели, цели в области охраны труда и техники безопасности, экологические цели) и могут применяться на разных уровнях (например, стратегическом, общеорганизационном, проектном, продуктовом и процессном).

Примечание 3: Риск часто характеризуется ссылкой на потенциальные события и последствия или их комбинацию.

Примечание 4. Риск часто выражается как комбинация последствий события (включая изменения обстоятельств) и связанной с ним вероятности его возникновения.

Примечание 5. Неопределенность – это состояние, даже частичное, отсутствия информации, связанной с событием, его последствиями или вероятностью, пониманием или знанием о нем. ^[3]

Это определение было разработано международным комитетом, представляющим более 30 стран, и основано на вкладе нескольких тысяч экспертов в данной области. Впервые он был принят в 2002 году. Его сложность отражает сложность удовлетворения потребностей в областях, в которых термин «риск» используется по-разному. Некоторые ограничивают этот термин негативным воздействием («риски снижения»), тогда как другие включают положительное воздействие («риски роста»).

ISO 31000 :2018 «Управление рисками. Рекомендации» использует то же определение с более простым набором примечаний. ^[4]

Другой

• «Источник вреда». Самое раннее использование слова «риск» было синонимом более древнего слова « опасность », означающего потенциальный источник вреда. Это определение взято из «Глоссографии» Блаунта (1661) ^[6] и было основным определением в 1-м (1914 г.) и 2-м (1989 г.) изданиях OED. Современные эквиваленты относятся к «нежелательным событиям» ^[7] или «чем-то плохому, что может случиться». ^[1]

• «Вероятность причинения вреда». Это определение взято из «Словаря английского языка» Джонсона (1755 г.) и широко перефразировалось, включая «возможность потери» ^[5] или «вероятность нежелательных событий». ^[7]

• «Неуверенность в утрате». Это определение взято из «Экономической теории риска и страхования» Уиллетта (1901). ^[8] Это связывает «риск» с «неопределенностью», которая является более широким термином, чем случайность или вероятность.

• «Измеримая неопределенность». Это определение взято из книги Найта «Риск, неопределенность и прибыль» (1921). ^[9] Это позволяет использовать «риск» в равной степени для положительных и отрицательных результатов. В страховании риск включает в себя ситуации с неизвестными исходами, но известными распределениями вероятностей. ^[10]

• «Волатильность доходности». Эквивалентность между риском и дисперсией доходности была впервые установлена ​​в «Выборе портфеля» Марковица (1952). ^[11] В финансах волатильность прибыли часто приравнивают к риску. ^[12]

• «Статистически ожидаемый убыток». Ожидаемая стоимость потерь использовалась для определения риска Уолдом (1939) в так называемой теории принятия решений . ^[13] Вероятность события, умноженная на его масштаб, была предложена в качестве определения риска для планирования работ в Дельте в 1953 году, программы защиты от наводнений в Нидерландах . ^[14] Он был принят Комиссией по ядерному регулированию США (1975 г.), ^[15] и до сих пор широко используется. ^[7]

• «Вероятность и серьезность событий». «Тройное» определение риска как «сценариев, вероятностей и последствий» было предложено Капланом и Гарриком (1981). ^[16] Многие определения относятся к вероятности/вероятности событий/эффектов/убытков различной степени тяжести/последствий, например Руководство ISO 73, Примечание 4. ^[3]

• «Последствия и связанная с ними неопределенность». Это было предложено Капланом и Гарриком (1981). ^[16] Это определение является предпочтительным в байесовском анализе , который рассматривает риск как комбинацию событий и неопределенностей относительно них. ^[17]

• «Неопределенные события, влияющие на цели». Это определение было принято Ассоциацией управления проектами (1997 г.). ^{[18] [19]} С небольшим изменением формулировки это определение стало определением в ISO Guide 73. ^[3]

• «Неопределенность результата». Это определение было принято Кабинетом министров Великобритании (2002 г.) ^[20] с целью поощрения инноваций для улучшения государственных услуг. Это позволило «риску» описать либо «положительную возможность, либо отрицательную угрозу действий и событий».

• «Актив, угроза и уязвимость ». Это определение взято из группы анализа угроз (2010) в контексте компьютерной безопасности. ^[21]

• «Взаимодействие человека с неопределенностью». Это определение взято из работы Клайна (2015) ^[22] в контексте приключенческого образования.

• «Потенциальные доходы от события ['то, что происходит или имеет место'], где доходами являются любые изменения, последствия, последствия и т. д. события». Это определение Ньюсома (2014) расширяет нейтральность «риска», аналогично определению Кабинета министров Великобритании (2002) и Найта (1921). ^[23]

Некоторые решают эти различия, утверждая, что определение риска является субъективным. Например:

Ни одно определение не считается правильным, поскольку не существует единого определения, подходящего для всех проблем. Скорее, выбор определения носит политический характер и выражает чьи-то взгляды относительно важности различных неблагоприятных последствий в конкретной ситуации. ^[24]

Общество анализа рисков приходит к выводу, что «опыт показал, что прийти к единому набору определений нереально». Решение состоит в том, чтобы «учитывать разные точки зрения на фундаментальные концепции и проводить различие между общими качественными определениями и связанными с ними измерениями». ^[2]

Области практики

Понимание риска, общие методы управления, измерения риска и даже определение риска различаются в разных областях практики. В этом разделе представлены ссылки на более подробные статьи по этим областям.

Деловой риск

Деловые риски возникают из-за неопределенности относительно прибыли коммерческого бизнеса ^[25] из-за нежелательных событий, таких как изменение вкусов, изменение предпочтений потребителей, забастовки, усиление конкуренции, изменение государственной политики, моральное устаревание и т. д.

Бизнес-риски контролируются с использованием методов управления рисками . Во многих случаях ими можно управлять с помощью интуитивных мер по предотвращению или смягчению рисков, следуя правилам или стандартам передовой практики или используя страхование . Управление рисками предприятия включает методы и процессы, используемые организациями для управления рисками и использования возможностей, связанных с достижением их целей.

Смотрите также

Управление финансовыми рисками § Корпоративные финансы .

Экономический риск

Экономика занимается производством, распределением и потреблением товаров и услуг. Экономический риск возникает из-за неопределенности в отношении экономических результатов. Например, экономический риск может заключаться в вероятности того, что макроэкономические условия, такие как обменные курсы, государственное регулирование или политическая стабильность, повлияют на инвестиции или перспективы компании. ^[26]

В экономике, как и в финансах, риск часто определяют как измеримую неопределенность относительно прибылей и убытков.

Экологический риск

Экологический риск возникает в результате экологических опасностей или экологических проблем .

В экологическом контексте риск определяется как «Вероятность вредного воздействия на здоровье человека или экологические системы». ^[27]

Оценка экологического риска направлена ​​на оценку воздействия стрессоров, часто химических веществ, на местную окружающую среду. ^[28]

Финансовый риск

Финансы связаны с управлением деньгами и приобретением средств. ^[29] Финансовый риск возникает из-за неопределенности относительно финансовой прибыли. Он включает рыночный риск , кредитный риск , риск ликвидности и операционный риск .

В финансах риск — это возможность того, что фактическая доходность инвестиций будет отличаться от ожидаемой. ^[30] Сюда входит не только « риск снижения » (доходность ниже ожиданий, включая возможность потери части или всех первоначальных инвестиций), но и «риск роста» (доходность, превышающая ожидания). В определении Найта риск часто определяется как измеримая неопределенность относительно прибылей и убытков. Это контрастирует с неопределенностью Найта , которую невозможно измерить количественно.

Моделирование финансового риска определяет совокупный риск в финансовом портфеле. Современная теория портфеля измеряет риск, используя дисперсию (или стандартное отклонение) цен активов. Более поздние меры риска включают стоимость, подверженную риску .

Поскольку инвесторы, как правило, не склонны к риску , инвестиции с более высоким неотъемлемым риском должны обещать более высокую ожидаемую доходность. ^[31]

Управление финансовыми рисками использует финансовые инструменты для управления подверженностью риску. Это включает в себя использование хеджирования для компенсации рисков путем принятия позиции на противоположном рынке или инвестиций.

В финансовом аудите аудиторский риск означает возможность того, что в аудиторском отчете не будут обнаружены существенные искажения либо из-за ошибки, либо из-за мошенничества.

Риск для здоровья

Риски для здоровья возникают в результате болезней и других биологических опасностей .

Эпидемиология – это изучение и анализ распространения, закономерностей и факторов, определяющих здоровье и болезни. Это краеугольный камень общественного здравоохранения , который формирует политические решения, определяя факторы риска заболеваний и цели профилактического здравоохранения .

В контексте общественного здравоохранения оценка риска – это процесс определения характера и вероятности вредного воздействия на отдельных лиц или групп населения в результате определенной деятельности человека. Оценка риска для здоровья может быть в основном качественной или может включать статистические оценки вероятностей для конкретных групп населения.

Оценка риска для здоровья (также называемая оценкой риска для здоровья и оценкой здоровья и благополучия) представляет собой инструмент анкетирования, используемый для предоставления людям оценки рисков для их здоровья и качества жизни.

Риски для здоровья, безопасности и окружающей среды

Здоровье, безопасность и окружающая среда (HSE) являются отдельными областями практики; однако они часто связаны. Причина обычно связана с организационными структурами управления; однако между этими дисциплинами существуют прочные связи. Одна из самых сильных связей заключается в том, что одно событие риска может иметь последствия во всех трех областях, хотя и в разных временных масштабах. Например, неконтролируемый выброс радиации или токсичного химического вещества может иметь немедленные краткосрочные последствия для безопасности, более долгосрочные последствия для здоровья и гораздо более долгосрочные последствия для окружающей среды . Такие события, как Чернобыль , например, вызвали немедленную смерть, а в долгосрочной перспективе - смерть от рака, а также оказали длительное воздействие на окружающую среду, приводящее к врожденным дефектам , воздействию на дикую природу и т. д.

Риск информационных технологий

Информационные технологии (ИТ) — это использование компьютеров для хранения, извлечения, передачи и управления данными. ИТ-риск (или киберриск) возникает из-за того, что угроза может использовать уязвимость для нарушения безопасности и причинения вреда. Управление ИТ-рисками применяет методы управления ИТ-рисками для управления ИТ-рисками. Компьютерная безопасность — это защита ИТ-систем путем управления ИТ-рисками.

Информационная безопасность — это практика защиты информации путем снижения информационных рисков. Хотя ИТ-риски узко ориентированы на компьютерную безопасность, информационные риски распространяются и на другие формы информации (бумага, микрофильмы).

Страховой риск

Страхование – это вариант обработки риска, который предполагает разделение риска. Его можно рассматривать как форму условного капитала, и он аналогичен покупке опциона, при котором покупатель платит небольшую премию, чтобы защититься от потенциальных крупных потерь.

Страховой риск часто берут на себя страховые компании, которые затем несут совокупность рисков, включая рыночный риск, кредитный риск, операционный риск, риск процентной ставки, риск смертности, риски долголетия и т. д. ^[32]

Термин «риск» имеет долгую историю в страховании и приобрел несколько специализированных определений, в том числе «предмет договора страхования», «страховой риск», а также более распространенное «возможность наступления события, которое причинит вред». или потеря». ^[33]

Профессиональный риск

Охрана труда и безопасность связаны с профессиональными опасностями , возникающими на рабочем месте.

Стандарт OHSAS 18001 серии оценок безопасности и гигиены труда (OHSAS) в 1999 году определил риск как «сочетание вероятности и последствий возникновения определенного опасного события». В 2018 году он был заменен стандартом ISO 45001 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности», в котором используется определение ISO Guide 73.

Риск проекта

Проект – это индивидуальное или совместное предприятие , запланированное для достижения определенной цели. Риск проекта определяется как «неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения оказывает положительное или отрицательное влияние на цели проекта». Управление рисками проекта направлено на повышение вероятности и влияния положительных событий и снижение вероятности и влияния негативных событий на проект. ^{[34] [35]}

Риск безопасности

Знак гавани, предупреждающий посетителей о том, что вы пользуетесь пешеходным переходом «на свой страх и риск».

Безопасность связана с различными опасностями , которые могут привести к авариям , причиняющим вред людям, имуществу и окружающей среде. В области безопасности риск обычно определяется как «вероятность и серьезность опасных событий». Риски безопасности контролируются с использованием методов управления рисками.

Организация высокой надежности (HRO) предполагает сложные операции в условиях, когда могут произойти катастрофические аварии. Примеры включают авианосцы, управление воздушным движением, аэрокосмическую и атомную электростанции. Некоторые СПЧ управляют рисками, используя весьма количественную оценку. Этот метод обычно называют вероятностной оценкой риска (PRA). См. WASH-1400 для примера этого подхода. Уровень заболеваемости также можно снизить за счет внедрения более эффективных программ охраны труда и техники безопасности. ^[36]

Риск безопасности

Безопасность – это свобода или устойчивость к потенциальному вреду, причиненному другими.

Риск безопасности — это «любое событие, которое может привести к компрометации активов организации, т.е. несанкционированное использование, потеря, повреждение, раскрытие или модификация активов организации ради прибыли, личных интересов или политических интересов отдельных лиц, групп или других организаций». ^[37]

Управление рисками безопасности предполагает защиту активов от вреда, причиненного преднамеренными действиями.

Оценка и управление рисками

Управление рисками

Риск присутствует во всех сферах жизни, и все мы управляем этими рисками, сознательно или интуитивно, независимо от того, управляем ли мы крупной организацией или просто переходим дорогу. Интуитивное управление рисками рассматривается ниже в рамках психологии риска.

Управление рисками относится к системному подходу к управлению рисками, а иногда и к профессии, которая этим занимается. Общее определение заключается в том, что управление рисками состоит из «скоординированных действий по управлению и контролю организации в отношении рисков». ^[3]

ISO 31000 , международный стандарт управления рисками, ^[4] описывает процесс управления рисками, который состоит из следующих элементов:

• Общение и консультации
• Определение объема, контекста и критериев
• Оценка рисков – распознавание и характеристика рисков, а также оценка их значимости для принятия решений. Это включает в себя выявление рисков, анализ рисков и оценку рисков.
• Обработка риска – выбор и реализация вариантов устранения риска.
• Мониторинг и проверка
• Запись и отчетность

В целом, целью управления рисками является помощь организациям в «разработке стратегии, достижении целей и принятии обоснованных решений». ^[4] Результатами должны быть «научно обоснованные, экономически эффективные, комплексные действия, которые [устраняют] риски, принимая во внимание социальные, культурные, этические, политические и юридические соображения». ^[38]

В условиях, когда риски всегда вредны, управление рисками направлено на «снижение или предотвращение рисков». ^[38] В области безопасности он направлен на «защиту сотрудников, общественности, окружающей среды и активов компании, избегая при этом перерывов в работе бизнеса». ^[39]

Для организаций, чье определение риска включает как «положительные», так и «недостаточные» риски, управление рисками «в равной степени связано с выявлением возможностей, а также с предотвращением или смягчением потерь». ^[40] Затем это предполагает «нахождение правильного баланса между инновациями и изменениями, с одной стороны, и предотвращением потрясений и кризисов, с другой». ^[41]

Оценка риска

Оценка рисков — это систематический подход к распознаванию и характеристике рисков, а также оценке их значимости для принятия решений о том, как ими управлять. ISO 31000 определяет его с точки зрения его компонентов как «общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценки риска». ^[4]

Оценка риска может быть качественной, полуколичественной или количественной: ^[4]

• Качественные подходы основаны на качественных описаниях рисков и основаны на суждениях для оценки их значимости.

• Полуколичественные подходы используют числовые рейтинговые шкалы для группировки последствий и вероятностей событий в такие диапазоны, как «высокий», «средний» и «низкий». Они могут использовать матрицу рисков для оценки значимости конкретных комбинаций вероятности и последствий.

• Количественные подходы, включая количественную оценку риска (QRA) и вероятностную оценку риска (PRA), оценивают вероятности и последствия в соответствующих единицах, объединяют их в метрики риска и оценивают их с использованием числовых критериев риска.

Конкретные шаги сильно различаются в разных областях практики.

Идентификация рисков

Идентификация рисков — это «процесс поиска, распознавания и регистрации рисков». Он «включает в себя выявление источников риска, событий, их причин и потенциальных последствий». ^[3]

ISO 31000 описывает это как первый шаг в процессе оценки рисков, предшествующий анализу и оценке рисков. ^[4] В контексте безопасности, где источники риска известны как опасности, этот этап известен как «идентификация опасностей». ^[42]

Существует множество различных методов выявления рисков, в том числе: ^[43]

• Контрольные списки или таксономии, основанные на прошлых данных или теоретических моделях.
• Методы, основанные на фактических данных, такие как обзоры литературы и анализ исторических данных.
• Групповые методы, которые систематически рассматривают возможные отклонения от нормальной работы, например HAZOP , FMEA и SWIFT .
• Эмпирические методы, такие как тестирование и моделирование, для определения того, что может произойти при определенных обстоятельствах.
• Методы, поощряющие творческое мышление о возможностях будущего, такие как анализ сценариев .
• Методы привлечения экспертов, такие как мозговой штурм , интервью и аудит .

Иногда методы идентификации рисков ограничиваются поиском и документированием рисков, которые подлежат анализу и оценке в другом месте. Однако многие методы выявления рисков также учитывают достаточность мер контроля и рекомендуют улучшения. Следовательно, они функционируют как самостоятельные методы качественной оценки риска.

Анализ риска

Анализ риска – это развитие понимания риска. ISO определяет это как «процесс понимания природы риска и определения уровня риска». ^[3] В процессе оценки рисков по стандарту ISO 31000 анализ рисков следует за выявлением рисков и предшествует их оценке. Однако эти различия не всегда соблюдаются.

Анализ риска может включать: ^[43]

• Определение источников, причин и драйверов риска
• Исследование эффективности существующих средств контроля
• Анализ возможных последствий и их вероятности
• Понимание взаимодействий и зависимостей между рисками
• Определение мер риска
• Проверка и подтверждение результатов
• Анализ неопределенности и чувствительности

При анализе рисков часто используются данные о вероятностях и последствиях предыдущих событий. Если таких событий было немного или в контексте систем, которые еще не работают и, следовательно, не имеют предыдущего опыта, для оценки вероятностей и последствий могут использоваться различные аналитические методы:

• Косвенные или аналоговые данные из других контекстов, предположительно схожие в некоторых аспектах риска.
• Теоретические модели, такие как моделирование Монте-Карло и программное обеспечение для количественной оценки рисков .
• Логические модели, такие как байесовские сети , анализ дерева отказов и анализ дерева событий.
• Экспертное суждение, такое как суждение по абсолютной вероятности или метод Дельфи .

Оценка риска и критерии риска

Оценка риска включает сравнение предполагаемых уровней риска с критериями риска для определения значимости риска и принятия решений о действиях по обработке риска. ^[43]

В большинстве видов деятельности риски можно снизить путем добавления дополнительных средств контроля или других вариантов лечения, но обычно это увеличивает затраты или неудобства. Полностью устранить риски, не прекращая деятельность, редко удается. Иногда желательно увеличить риски, чтобы получить ценные выгоды. Критерии риска предназначены для принятия решений по этим вопросам. ^[44]

Типы критериев включают: ^[43]

• Критерии, которые определяют уровень риска, который может быть принят для достижения целей, иногда известный как склонность к риску , и оцениваются посредством анализа риска/вознаграждения. ^[12]
• Критерии, определяющие необходимость дальнейшего контроля, например, соотношение выгод и затрат .
• Критерии, которые определяют выбор между различными вариантами управления рисками, например, анализ решений по множеству критериев .

Самая простая структура критериев риска – это единый уровень, который отделяет приемлемые риски от тех, которые требуют лечения. Это дает привлекательные простые результаты, но не отражает неопределенностей, связанных как с оценкой рисков, так и с определением критериев.

Система допустимости рисков, разработанная Управлением здравоохранения и безопасности Великобритании , делит риски на три группы: ^[45]

• Неприемлемые риски – разрешены только в исключительных обстоятельствах.
• Допустимые риски – должны поддерживаться на настолько низком уровне, насколько это практически возможно ( ALARP ), принимая во внимание затраты и выгоды от дальнейшего снижения риска.
• Широко приемлемые риски, обычно не требующие дальнейшего снижения.

Описание риска

Существует множество различных показателей риска , которые можно использовать для описания или «измерения» риска.

Тройняшки

Риск часто рассматривают как набор троек ^{[16] [12]}

${\displaystyle {\text{R}}=(s_{i},p_{i},x_{i})}$для i = 1,2,....,N

где:

${\displaystyle s_{i}}$это сценарий, описывающий возможное событие

${\displaystyle p_{i}}$вероятность сценария

${\displaystyle x_{i}}$это следствие сценария

${\displaystyle N}$количество сценариев, выбранных для описания риска

Это ответы на три фундаментальных вопроса, которые задаются при анализе рисков:

• Что может случиться?
• Насколько вероятно, что это произойдет?
• Если это произойдет, каковы будут последствия?

Риски, выраженные таким образом, могут быть отражены в таблице или реестре рисков . Они могут быть количественными или качественными и могут включать как положительные, так и отрицательные последствия.

Сценарии могут быть представлены в виде матрицы последствий/вероятности (или матрицы рисков ). Обычно они делят последствия и вероятности на 3–5 групп. Различные шкалы могут использоваться для разных типов последствий (например, финансы, безопасность, окружающая среда и т. д.) и могут включать как положительные, так и отрицательные последствия. ^[43]

В обновленной версии рекомендуется следующее общее описание риска: ^[17]

${\displaystyle R=({A,C,U,P,K})}$

где:

${\displaystyle A}$это событие, которое может произойти

${\displaystyle C}$это последствия события

${\displaystyle U}$это оценка неопределенностей

${\displaystyle P}$это основанная на знаниях вероятность события

${\displaystyle K}$— это базовые знания, на которых основаны U и P.

Распределения вероятностей

Если все последствия выражены в одних и тех же единицах (или могут быть преобразованы в непротиворечивую функцию потерь ), риск можно выразить как функцию плотности вероятности, описывающую «неопределенность результата»:

${\displaystyle R=p(x)}$

Это также можно выразить как кумулятивную функцию распределения (CDF) (или S-кривую). ^[43]

Один из способов выделить хвост этого распределения — показать вероятность превышения заданных потерь, известную как дополнительная кумулятивная функция распределения , построенная в логарифмическом масштабе. Примеры включают диаграммы «частота-число» (FN), показывающие годовую частоту превышения заданного количества смертей. ^[43]

Простой способ суммировать размер хвоста распределения — это потери с определенной вероятностью превышения, например, « Значение под угрозой» .

Ожидаемые значения

Риск часто измеряется как ожидаемая стоимость убытка. Это объединяет вероятности и последствия в одно значение. См. также ожидаемую полезность . Самый простой случай — это бинарная возможность « Авария» или «Неавария» . Соответствующая формула для расчета риска выглядит следующим образом:

${\displaystyle R=({\text{probability of the accident occurring}})\times ({\text{expected loss in case of the accident}})}$

Например, если существует вероятность 0,01 попасть в аварию с убытком в 1000 долларов, то общий риск равен убытку в 10 долларов, произведению 0,01 и 1000 долларов.

В ситуации с несколькими возможными сценариями аварий суммарный риск представляет собой сумму рисков по каждому сценарию при условии сопоставимости исходов:

${\displaystyle R=\sum _{i=1}^{N}p_{i}x_{i}}$

В статистической теории принятия решений функция риска определяется как ожидаемое значение заданной функции потерь как функция правила принятия решений, используемого для принятия решений в условиях неопределенности.

Недостаток определения риска как продукта воздействия и вероятности заключается в том, что оно нереалистично предполагает, что лица, принимающие решения, нейтральны к риску . Полезность нейтрального к риску человека пропорциональна ожидаемой величине выигрыша. Например, человек, нейтральный к риску, сочтет 20%-ную вероятность выиграть 1 миллион долларов точно такой же желательной, как и получение определенных 200 000 долларов. Однако большинство лиц, принимающих решения, на самом деле не нейтральны к риску и не рассматривают эти эквивалентные варианты. ^[12] Ограбление Паскаля — это философский мысленный эксперимент, демонстрирующий проблемы оценки риска исключительно на основе ожидаемой величины потерь или прибыли.

Волатильность

В финансах волатильность — это степень изменения торговой цены во времени, обычно измеряемая стандартным отклонением логарифмической доходности. Современная теория портфеля измеряет риск, используя дисперсию (или стандартное отклонение) цен активов. Тогда риск:

${\displaystyle R=\sigma }$

Коэффициент бета измеряет волатильность отдельного актива по отношению к общим изменениям рынка. Это вклад актива в систематический риск , который невозможно устранить путем диверсификации портфеля. Это ковариация между доходностью актива r _i и рыночной доходностью r _m , выраженная как доля рыночной дисперсии: ^[46]

${\displaystyle \beta _{i}={\frac {\sigma _{im}}{\sigma _{m}^{2}}}={\frac {\mathrm {Cov} (r_{i},r_{m})}{\mathrm {Var} (r_{m})}}}$

Частота результатов

Риски дискретных событий, таких как несчастные случаи, часто измеряются как частота результатов или ожидаемая скорость конкретных событий потерь в единицу времени. Когда частоты малы, частоты численно аналогичны вероятностям, но имеют размерность [1/время] и могут в сумме превышать 1. Типичные результаты, выраженные таким образом, включают: ^[47]

• Индивидуальный риск – частота возникновения данного уровня вреда для отдельного человека. ^[48] ​​Часто это относится к ожидаемой ежегодной вероятности смерти, а затем сравнивается с уровнем смертности .

• Групповой (или социальный риск) – взаимосвязь между частотой и количеством людей, которым причинен вред. ^[48]

• Частота материального ущерба или полной утраты.

• Частота экологического ущерба, такого как разливы нефти.

Риск смертности

Многие риски для людей выражаются в вероятности смерти. Поскольку риски смертности очень малы, их иногда преобразуют в микроморты , определяемые как вероятность смерти один на миллион и, следовательно, в 1 миллион раз превышающую вероятность смерти. Во многих случаях риск зависит от времени воздействия и поэтому выражается как уровень смертности . Риски для здоровья, которые сильно различаются в зависимости от возраста, могут быть выражены в виде сокращения продолжительности жизни .

Относительный риск

В здравоохранении относительный риск представляет собой отношение вероятности исхода в группе, подвергшейся воздействию, к вероятности исхода в группе, не подвергавшейся воздействию.

Психология риска

Восприятие риска

Интуитивная оценка рисков

Понимание того, что будущие события неопределенны, и особое беспокойство по поводу вредных событий может возникнуть у любого, кто живет в сообществе, испытывает времена года, охотится на животных или выращивает сельскохозяйственные культуры. Поэтому большинство взрослых имеют интуитивное понимание риска. Это может быть характерно не только для людей. ^[49]

В древние времена преобладала вера в то, что судьбы предопределены Богом, и попытки повлиять на богов можно рассматривать как ранние формы управления рисками. Раннее использование слова «риск» совпало с эрозией веры в божественно предопределенную судьбу. ^[50]

Восприятие риска – это субъективное суждение людей о характеристиках и серьезности риска. По своей сути восприятие риска — это интуитивная форма анализа риска. ^[51]

Эвристики и предвзятости

Интуитивное понимание риска систематически отличается от статистики несчастных случаев. Вынося суждения о неопределенных событиях, люди полагаются на несколько эвристических принципов, которые превращают задачу оценки вероятностей в более простые суждения. Эти эвристики полезны, но страдают от систематических ошибок. ^[52]

« Эвристика доступности » — это процесс оценки вероятности события по легкости, с которой примеры приходят на ум. В целом редкие, но драматические причины смерти переоцениваются, тогда как распространенные, непримечательные причины недооцениваются. ^[53]

« Каскад доступности » представляет собой самоусиливающийся цикл, в котором обеспокоенность общественности по поводу относительно незначительных событий усиливается освещением в средствах массовой информации до тех пор, пока проблема не становится политически важной. ^[54]

Несмотря на сложность статистического мышления, люди обычно слишком самоуверенны в своих суждениях. Они переоценивают свое понимание мира и недооценивают роль случая. ^[55] Даже эксперты слишком самоуверенны в своих суждениях. ^[56]

Психометрическая парадигма

« Психометрическая парадигма» предполагает, что риск определяется индивидуально людьми под влиянием факторов, которые можно выявить с помощью опросов. ^[57] Восприятие людьми риска, связанного с различными опасностями, зависит от трех групп факторов:

• Ужас – степень, в которой опасность опасна или может быть фатальной, катастрофической, неконтролируемой, несправедливой, непроизвольной, возрастающей или трудно уменьшаемой.
• Неизвестно – степень, в которой опасность неизвестна тем, кто подвергся воздействию, ненаблюдаемая, отложенная, новая или неизвестная науке.
• Количество людей, подвергшихся воздействию.

Опасности с высоким предполагаемым риском в целом считаются менее приемлемыми и в большей степени нуждающимися в сокращении. ^[58]

Культурная теория риска

Теория культуры рассматривает восприятие риска как коллективное явление, посредством которого разные культуры выбирают одни риски для внимания и игнорируют другие с целью поддержания своего особого образа жизни. ^[59] Следовательно, восприятие риска варьируется в зависимости от взглядов культуры. Теория различает вариации, известные как «группа» (степень привязки к социальным группам) и «сетка» (степень социального регулирования), что приводит к четырем мировоззрениям: ^[60]

• Иерархисты (высокая группа/высокая решетка), склонные одобрять технологию при условии ее рисков, оцениваются экспертами как приемлемые.
• Эгалитаристы (высокая группа/низкая сетка), которые склонны возражать против технологий, потому что они увековечивают неравенство, которое наносит вред обществу и окружающей среде.
• Индивидуалисты (низкая группа/низкая сетка), которые склонны одобрять технологии и рассматривать риски как возможности.
• Фаталисты (низкая группа/высокая сетка), которые не идут на риск сознательно, но склонны принимать навязанный им риск.

Теория культуры помогает объяснить, почему людям с разными мировоззрениями может быть трудно договориться о том, является ли опасность приемлемой, и почему оценки риска могут быть более убедительными для некоторых людей (например, иерархистов), чем для других. Однако существует мало количественных доказательств того, что культурные предубеждения в значительной степени предсказывают восприятие риска. ^[61]

Риск и эмоции

Роль эмоций в риске

Хотя оценку риска часто описывают как логический когнитивный процесс, эмоции также играют важную роль в определении того, как люди реагируют на риски и принимают решения о них. ^[62] Некоторые утверждают, что интуитивные эмоциональные реакции являются преобладающим методом, с помощью которого люди оценивают риск. Чисто статистический подход к катастрофам лишен эмоций и, следовательно, не может передать истинное значение бедствий и не может мотивировать надлежащие действия по их предотвращению. ^[63] Это согласуется с психометрическими исследованиями, показывающими важность «страха» (эмоции) наряду с более логичными факторами, такими как количество людей, подвергшихся воздействию.

Область поведенческой экономики изучает неприятие человеческого риска, асимметричное сожаление и другие способы, которыми финансовое поведение человека отличается от того, что аналитики называют «рациональным». Признание и уважение иррационального влияния на принятие решений человеком может улучшить наивные оценки риска, которые предполагают рациональность, но на самом деле просто объединяют многие общие предубеждения.

Эвристика аффекта

« Эвристика аффекта » предполагает, что суждения и принятие решений о рисках сознательно или бессознательно определяются положительными и отрицательными чувствами, связанными с ними. ^[64] Это может объяснить, почему суждения о рисках часто обратно коррелируют с суждениями о выгодах. Логично, что риск и польза представляют собой разные сущности, но кажется, что оба они связаны с ощущением человеком опасности. ^[65]

Страх, тревога и риск

Беспокойство или тревога — это эмоциональное состояние, которое стимулируется ожиданием будущего негативного результата или неуверенностью в отношении будущих результатов. Таким образом, это очевидное дополнение к риску, инициируемое многими опасностями и связанное с увеличением воспринимаемого риска. Это может быть естественным стимулом для снижения риска. Однако иногда беспокойство вызывает неуместное поведение или даже увеличивает объективные измерения риска. ^[66]

Страх — это более интенсивная эмоциональная реакция на опасность, которая увеличивает воспринимаемый риск. В отличие от тревоги, она, по-видимому, ослабляет усилия по минимизации риска, возможно, потому, что вызывает чувство беспомощности. ^[67]

Страшный риск

Люди обычно боятся одних рисков, но не других: они, как правило, очень боятся эпидемических заболеваний, аварий на атомных электростанциях и авиационных происшествий, но относительно безразличны к некоторым очень частым и смертельным событиям, таким как дорожно-транспортные происшествия, бытовые происшествия. и врачебные ошибки . Одним из ключевых отличий ужасных рисков, по-видимому, является их потенциальная возможность катастрофических последствий ^[68] , угрожающих убить большое количество людей в течение короткого периода времени. ^[69] Например, сразу после терактов 11 сентября многие американцы боялись летать и вместо этого взяли свои машины, решение, которое привело к значительному увеличению числа аварий со смертельным исходом в период после событий 11 сентября по сравнению с с тем же периодом времени до нападения. ^{[70] [71]}

Были предложены различные гипотезы, объясняющие, почему люди боятся страшных рисков. Во-первых, психометрическая парадигма предполагает, что отсутствие контроля, высокий катастрофический потенциал и серьезные последствия объясняют повышенное восприятие риска и тревогу, связанную со страхом перед риском. Во-вторых, поскольку люди оценивают частоту риска, вспоминая случаи его возникновения из своего круга общения или средств массовой информации, они могут переоценивать относительно редкие, но значительные риски из-за их чрезмерного присутствия и недооценивать частые, менее серьезные риски. ^[71] В-третьих, согласно гипотезе готовности, люди склонны бояться событий, которые особенно угрожали выживанию в истории эволюции человека. ^[72] Учитывая, что на протяжении большей части эволюционной истории человечества люди жили относительно небольшими группами, редко превышающими 100 человек, ^[73] ужасный риск, который убивает множество людей одновременно, потенциально может уничтожить всю группу. Действительно, исследования показали ^[74] , что страх людей достигает пика в случае риска гибели около 100 человек, но не увеличивается, если погибают большие группы людей. В-четвертых, страх перед опасными рисками может быть экологически рациональной стратегией. ^[75] Помимо убийства большого количества людей в один момент времени, страх перед риском уменьшает количество детей и молодых людей, которые потенциально могли бы произвести потомство. Соответственно, люди больше обеспокоены риском гибели более молодых и, следовательно, более плодовитых групп населения. ^[76]

Возмущение

Возмущение — это сильная моральная эмоция, включающая в себя гнев по поводу неблагоприятного события в сочетании с возложением вины на кого-то, кто, как считается, не сделал того, что должен был сделать, чтобы предотвратить его. Возмущение – это последствие события, связанное с твердым убеждением в том, что управление рисками было неадекватным. Заглядывая в будущее, это может значительно увеличить воспринимаемый риск, связанный с какой-либо опасностью. ^[77]

Теория принятия решений

Одной из растущих областей управления рисками является область теории принятия решений , где поведенческая и организационная психология лежат в основе нашего понимания принятия решений, основанных на риске. В этой области рассматриваются такие вопросы, как «как мы принимаем решения, основанные на риске?», «почему мы иррационально больше боимся акул и террористов, чем автомобилей и лекарств?»

В теории принятия решений сожаление (и ожидание сожаления) может играть значительную роль в принятии решений, в отличие от неприятия риска ^{[78] [79]} (предпочитающего статус-кво на случай ухудшения положения).

Формулирование ^[80] является фундаментальной проблемой всех форм оценки риска. В частности, из-за ограниченной рациональности (наш мозг перегружен, поэтому мы используем кратчайшие пути мышления) риск экстремальных событий не учитывается, поскольку вероятность слишком мала, чтобы ее можно было оценить интуитивно. Например, одной из основных причин смертности являются дорожно-транспортные происшествия , вызванные вождением в нетрезвом виде – отчасти потому, что любой конкретный водитель формулирует проблему, в значительной степени или полностью игнорируя риск серьезной или смертельной аварии.

Например, чрезвычайно тревожное событие (угон самолета или моральный риск ) может быть проигнорировано при анализе, несмотря на то, что оно произошло и имеет ненулевую вероятность. Или событие, неизбежность которого все согласны, может быть исключено из анализа из-за жадности или нежелания признать, что оно считается неизбежным. Эти человеческие склонности к ошибкам и принятию желаемого за действительное часто затрагивают даже самые строгие применения научного метода и являются основной проблемой философии науки .

Любое принятие решений в условиях неопределенности должно учитывать когнитивную предвзятость , культурную предвзятость и нотационную предвзятость: ни одна группа людей, оценивающих риск, не застрахована от « группового мышления »: принятие заведомо неправильных ответов просто потому, что несогласие социально болезненно интерес .

Обрамление включает в себя другую информацию, которая влияет на результат рискованного решения. Было показано, что правая префронтальная кора воспринимает более глобальную перспективу ^[81], в то время как большая активность левой префронтальной коры связана с локальной или фокальной обработкой информации. ^[82]

В «Теории дырявых модулей» ^[83] МакЭлрой и Сета предположили, что они могут предсказуемо изменять эффект кадрирования путем избирательного манипулирования региональной префронтальной активностью с помощью постукивания пальцами или монофонического прослушивания. ^[84] Результат оказался ожидаемым. Постукивание вправо или слушание приводило к сужению внимания, и кадр игнорировался. Это практический способ манипулировать активацией региональной коры, чтобы влиять на рискованные решения, особенно потому, что направленное прослушивание или прослушивание легко осуществить.

Психология принятия риска

Растущая область исследований направлена ​​на изучение различных психологических аспектов принятия риска. Исследователи обычно проводят рандомизированные эксперименты с экспериментальной и контрольной группой, чтобы выяснить влияние различных психологических факторов, которые могут быть связаны с принятием риска. ^[85] Таким образом, положительные и отрицательные отзывы о прошлых рисках могут повлиять на будущие риски. В одном эксперименте люди, которых заставили поверить в то, что они очень компетентны в принятии решений, увидели больше возможностей в рискованном выборе и пошли на больший риск, в то время как те, кого заставили поверить в то, что они не очень компетентны, увидели больше угроз и пошли на меньший риск. ^[86]

Половые различия

Половые различия в принятии финансовых решений актуальны и значительны. Многочисленные исследования показали, что женщины, как правило, более склонны к финансовому риску, чем мужчины, и держат более безопасные портфели . ^{[87] [88]} В статье Джорджет Джейсен от 3 мая 2015 года в Wall Street Journal сообщалось, что «когда дело доходит до инвестирования, у мужчин иногда есть свой способ делать что-то, а у женщин — другой». ^[89] Научные исследования зафиксировали систематические различия в финансовых решениях, таких как покупка инвестиций и страхование, пожертвования внутренним группам и внешним группам (например, жертвам терроризма в Ираке и США), расходы в магазинах ^[90] и эффект владения – или запрашиваемая цена за товары, которые есть у людей. ^[91]

Другие соображения

Риск и неопределенность

В своей плодотворной работе 1921 года « Риск, неопределенность и прибыль » Фрэнк Найт установил различие между риском и неопределенностью.

... Неопределенность следует понимать в смысле, радикально отличном от знакомого понятия риска, от которого она никогда должным образом не отделялась. Термин «риск», широко используемый в повседневной речи и в экономических дискуссиях, на самом деле охватывает две вещи, которые, по крайней мере функционально, в своих причинных отношениях с явлениями экономической организации, категорически различны. ... Существенным фактом является то, что «риск» в некоторых случаях означает величину, поддающуюся измерению, тогда как в других случаях это нечто явно не такого характера; и существуют далеко идущие и решающие различия в отношении этого явления в зависимости от того, какое из двух явлений действительно присутствует и действует. ... Окажется, что измеримая неопределенность или собственно «риск», как мы будем использовать этот термин, настолько сильно отличается от неизмеримой, что, по сути, вообще не является неопределенностью. Мы... соответственно ограничиваем термин «неопределенность» случаями неколичественного типа. ^[92]

Таким образом, неопределенность по Найту неизмерима, ее невозможно вычислить, тогда как в понимании Найта риск измерим.

Еще одно различие между риском и неопределенностью предлагает Дуглас Хаббард: ^{[93] [12]}

Неопределенность : Отсутствие полной уверенности, то есть существование более чем одной возможности. «Истинный» результат/состояние/результат/ценность неизвестен.

Измерение неопределенности : набор вероятностей, присвоенных набору возможностей. Пример: «Вероятность 60%, что этот рынок удвоится через пять лет».

Риск : Состояние неопределенности, при котором некоторые возможности предполагают потерю, катастрофу или другой нежелательный результат.

Измерение риска : набор возможностей, каждая из которых имеет количественные вероятности и количественные потери. Пример: «Вероятность того, что предполагаемая нефтяная скважина высохнет, составляет 40%, а расходы на разведочное бурение потеряют 12 миллионов долларов».

В этом смысле можно иметь неопределенность без риска, но не риск без неопределенности. Мы можем быть не уверены в победителе конкурса, но если у нас нет личной заинтересованности в нем, у нас нет риска. Если мы ставим деньги на исход состязания, то у нас есть риск. В обоих случаях имеется более одного исхода. Мера неопределенности относится только к вероятностям, присвоенным результатам, в то время как мера риска требует как вероятности результатов, так и потерь, количественно выраженных для результатов.

Легкий и дикий риск

Бенуа Мандельброт проводил различие между «мягким» и «диким» риском и утверждал, что оценка и анализ риска должны быть фундаментально разными для двух типов риска. ^[94] Умеренный риск соответствует нормальному или близкому к нормальному распределению вероятностей , подвержен регрессии к среднему значению и закону больших чисел и, следовательно, относительно предсказуем. Дикий риск следует за распределениями с толстым хвостом , например, распределением Парето или степенным законом , подвержен регрессии к хвосту (бесконечное среднее или дисперсия, что делает закон больших чисел недействительным или неэффективным), и поэтому его трудно или невозможно предсказать. По мнению Мандельброта, распространенной ошибкой при оценке и анализе риска является недооценка дикости риска, полагая, что риск является умеренным, хотя на самом деле он дикий, чего следует избегать, если оценка и анализ риска должны быть достоверными и надежными, по мнению Мандельброта.

Отношение к риску, аппетит и толерантность

Термины «отношение к риску» , «аппетит » и «толерантность» часто используются аналогичным образом для описания отношения организации или отдельного человека к принятию риска. Отношение человека можно охарактеризовать как неприятие риска , нейтральность к риску или стремление к риску . Толерантность к риску рассматривает приемлемые/неприемлемые отклонения от ожидаемого. ^{[ необходимо разъяснение ]} Аппетит к риску показывает, какой риск человек готов принять. Все еще могут быть отклонения, находящиеся в пределах аппетита к риску. Например, недавнее исследование показало, что застрахованные лица со значительной вероятностью откажутся от рискованных активов в ответ на ухудшение здоровья, принимая во внимание такие переменные, как доход, возраст и личные медицинские расходы. ^[95]

Азартные игры — это инвестиции, повышающие риск, при которых имеющиеся деньги рискуют получить большую прибыль, но с возможностью потерять все. Покупка лотерейного билета – это очень рискованная инвестиция с высокой вероятностью невозврата и небольшой вероятностью очень высокой прибыли. Напротив, размещение денег в банке под определенную процентную ставку — это действие, направленное против риска, которое дает гарантированный возврат небольшой прибыли и исключает другие инвестиции с возможно более высокой прибылью. Возможность не получить отдачи от инвестиций также известна как скорость разорения.

Компенсация риска — это теория , которая предполагает, что люди обычно корректируют свое поведение в ответ на воспринимаемый уровень риска, становясь более осторожными там, где они чувствуют больший риск, и менее осторожными, если они чувствуют себя более защищенными. ^[96] Например, было замечено, что автомобилисты ехали быстрее, пристегнутые ремнями безопасности , и приближались к идущему впереди транспортному средству, когда транспортные средства были оснащены антиблокировочной системой тормозов .

Риск и автономность

Опыт многих людей, которые полагаются на поддержку социальных служб, показывает, что «риск» часто используется как причина, мешающая им обрести дальнейшую независимость или полный доступ к сообществу, и что эти службы часто излишне не склонны к риску. ^[97] «Раньше автономия людей была скомпрометирована институциональными стенами, теперь это слишком часто становится нашей практикой управления рисками», - говорит Джон О'Брайен . ^[98] Майкл Фишер и Юэн Ферли (2013) обнаруживают, что противоречия между формальным контролем рисков и ролью субъективных факторов в человеческих услугах (таких как роль эмоций и идеологии) могут подорвать ценности услуг, создавая тем самым напряженность и даже неразрешимые и трудные ситуации. «горячий» конфликт. ^[99]

Общество риска

Энтони Гидденс и Ульрих Бек утверждали, что, хотя люди всегда подвергались определенному уровню риска – например, стихийным бедствиям  – они обычно воспринимались как вызванные нечеловеческими силами. Однако современные общества подвержены таким рискам, как загрязнение окружающей среды , которые являются результатом самого процесса модернизации . Гидденс определяет эти два типа рисков как внешние риски и искусственные риски . Термин « общество риска» был придуман в 1980-х годах, и его популярность в 1990-е годы была обусловлена ​​как следствием его связи с тенденциями в мышлении о более широкой современности, так и его связями с популярным дискурсом, в частности с растущими экологическими проблемами в тот период.

Список связанных книг

Это список книг по вопросам риска:

Смотрите также

• Неприятие двусмысленности
• Абсолютный риск
• Дефицит пособий
• Гражданская оборона
• Контрмера
• Ранняя оценка случая
• Корпоративный риск
• Методология цепочки событий
• Управление рисками цен на топливо
• Глобальный катастрофический риск
• Опасность (риск)
• Разрешение личности
• Гарантия информации
• Неотъемлемый риск (бухгалтерский учет)
• Международный совет по управлению рисками
• ИСО/ПАС 28000
• Юридический риск
• Жизненно важная система
• Неприятие потерь
• Профилактика
• Процессный риск
• Репутационный риск
• Относительный риск
• Инженерия надежности
• Анализ рисков (бизнес)
• Эффект Пельцмана
• Риск-нейтральная мера
• Риск выборки
• Системный риск

Рекомендации

1. «Риск». Кембриджский словарь .
2. «Глоссарий» (PDF) . Общество анализа рисков . Проверено 13 апреля 2020 г. .
3. «Руководство 73:2009 Управление рисками — словарь». ИСО .
4. «ISO 31000:2018 Управление рисками. Рекомендации». ИСО .
5. "риск" . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации.)
6. Блаунт, Томас (1661). Глоссография, или словарь, интерпретирующий все сложные слова любого языка, который сейчас используется в нашем изысканном английском языке . Лондон.
7. Ханссон, Свен Уве, «Риск», Стэнфордская энциклопедия философии (осеннее издание 2018 г.) , Эдвард Н. Залта (ред.)
8. Уиллетт, Аллан (1901). Экономическая теория риска и страхования. Издательство Колумбийского университета. п. 6.
9. Найт, Фрэнк (1921). Риск, неопределенность и прибыль. Бостон, Нью-Йорк, компания Houghton Mifflin.
10. Маски, Пьетро (весна 2011 г.). «История страхования: риск, неопределенность и предпринимательство». Журнал Вашингтонского института китайских исследований . 5 (3): 25–68 . Проверено 13 апреля 2020 г. .
11. Марковиц, Х. (март 1952 г.). «Выбор портфолио». Журнал финансов . 7 (1): 77–91.
12. Дуглас Хаббард «Провал в управлении рисками: почему он сломан и как это исправить», John Wiley & Sons, 2009. Страница 22 https://canvas.uw.edu/courses/1066599/files/37549842/download? verifier=ar2VjVOxCU8sEQr23I5LEBpr89B6fnwmoJgBinqj&wrap=1
13. Вальд, А (1939). «Вклад в теорию статистического оценивания и проверки гипотез». Анналы математической статистики . 10 (4): 299–326. дои : 10.1214/aoms/1177732144 .
14. Журнал Wired , Прежде чем дамбы прорвутся, стр. 3.
15. Расмуссен (1975). Оценка рисков аварий на коммерческих атомных электростанциях США . Комиссия по ядерному регулированию США.
16. Каплан, С.; Гаррик, Би Джей (1981). «О количественном определении риска». Анализ риска . 1 (1): 11–27. doi :10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x.
17. Авен, Терье (2011). Количественная оценка риска – Научная платформа . Издательство Кембриджского университета.
18. Руководство по анализу и управлению рисками проекта . Ассоциация управления проектами. 1997.
19. Руководство к своду знаний по управлению проектами (4-е издание) ANSI/PMI 99-001-2008
20. Риск: улучшение способности правительства справляться с рисками и неопределенностью (PDF) . Отдел стратегии кабинета министров. 2002.
21. «Угроза, уязвимость, риск - термины, которые обычно путают». Группа анализа угроз. 3 мая 2010 г. Проверено 31 октября 2020 г.
22. Клайн, Престон Б. (3 марта 2015 г.). «Объединение анализа рисков и приключенческого образования» (PDF) . Управление рисками дикой природы . 5 (1): 43–45 . Проверено 12 декабря 2016 г.
23. Ньюсом, Брюс (2013). Практическое введение в безопасность и управление рисками . Публикации SAGE. ISBN 1483313409.
24. Фишхофф, Б; Уотсон, СР; Хоуп, К. (1984). «Определение риска». Политические науки . 17 (2): 123–139. дои : 10.1007/BF00146924. S2CID  189827147.
25. «Что такое бизнес-риск? | McKinsey» . www.mckinsey.com . Проверено 19 февраля 2024 г.
26. «Что такое экономический риск? Определение и пример». Новости рынка бизнеса.
27. «Об оценке рисков». Агентство по охране окружающей среды США. 3 декабря 2013 г.
28. Гурджар, Бхола Рам; Мохан, Манджу (2002). «Анализ экологических рисков: проблемы и перспективы в разных странах». Риск: здоровье, безопасность и окружающая среда . 13 :3 . Проверено 23 марта 2013 г.
29. Курт, Дэниел. «Что такое финансы?». Инвестопедия.
30. «Риск». Финансовый словарь Фарлекс .
31. Скотт, Дэвид (2003). «Wall Street Words: Путеводитель по инвестиционным условиям от А до Я для современного инвестора».
32. Карсон, Джеймс М.; Элиазиани, Элиас; Мансур, Икбал (2008). «Рыночный риск, процентный риск и взаимозависимости в доходности акций страховщиков: модель системы-GARCH». Журнал риска и страхования . 75 (4): 873–891. CiteSeerX 10.1.1.568.4087 . дои : 10.1111/j.1539-6975.2008.00289.x. S2CID  154871203. 
33. «Глоссарий и сокращения». Ллойда . Проверено 29 апреля 2020 г.
34. Руководство по совокупности знаний по управлению проектами (руководство PMBOK) (5-е изд.). Институт управления проектами. 2013. с. 309.
35. Бороманд, А. и Смальдино, П.Е., 2021. Тяжелая работа, риск и разнообразие в модели коллективного решения проблем. Журнал искусственных обществ и социального моделирования, 24 (4).
36. Рейтинг рисков для существующих и новых строительных работ, Устойчивое развитие 2019, 11 (10), 2863, https://doi.org/10.3390/su11102863
37. Джулиан Талбот и Майлз Джейкман. Свод знаний по управлению рисками безопасности , John Wiley & Sons, 2009.
38. Оценка рисков и управление рисками при принятии нормативных решений . Комиссия Президента/Конгресса по оценке рисков и управлению рисками. 1997.
39. «Управление рисками». Глоссарий по технологической безопасности . Центр безопасности химических процессов . Проверено 29 октября 2020 г.
40. AS/NZS 4360:1999 Управление рисками . Стандарты Австралии и стандарты Новой Зеландии. 1999.
41. Риск: улучшение способности правительства справляться с рисками и неопределенностью . Кабинет министров. 2002.
42. Лион, Брюс (2016). Фундаментальные методы . Попов Г., Лион Б.К., Холлкрафт Б. (ред.). Оценка рисков: Практическое руководство по оценке операционных рисков: John Wiley & Sons.
43. «IEC 31010:2019 Управление рисками. Методы оценки рисков». ИСО. июль 2019 года . Проверено 29 октября 2020 г.
44. Гармонизированные критерии принятия риска при транспортировке опасных грузов (PDF) . Европейская комиссия. 2014.
45. Терпимость риска, связанного с атомными электростанциями (PDF) (2-е изд.). Исполнительный директор по охране труда и технике безопасности. 1992.
46. Брили, РА; Майерс, Южная Каролина; Аллен, Ф. (2017). Принципы корпоративных финансов (12-е изд.). Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. п. 183.
47. Руководство по количественной оценке рисков для морских установок. Центр морских и нефтяных технологий. 1999. стр. 136–145.
48. Джонс, Дэвид (1992). Номенклатура оценки опасностей и рисков (2-е изд.). Институт инженеров-химиков.
49. Дугаткин, Ли (2013). «Эволюция принятия риска». Церебрум . 2013 : 1. ПМК 3600861 . ПМИД  23516663. 
50. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 2.
51. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 35.
52. Тверски, Амос; Канеман, Дэниел (1974). «Суждение в условиях неопределенности: эвристика и предубеждения». Наука . 185 (4157): 1124–1131. Бибкод : 1974Sci...185.1124T. дои : 10.1126/science.185.4157.1124. PMID  17835457. S2CID  6196452.
53. Слович, Пол (2000). Восприятие риска . Лондон: Earthscan. п. 107.
54. Куран, Тимур; Санстейн, Касс (2007). «Каскады доступности и регулирование рисков». Стэнфордский юридический обзор . 51 (4): 683–768. дои : 10.2307/1229439. JSTOR  1229439. S2CID  3941373.
55. Канеман, Дэниел (2011). Мышление быстрое и медленное . Лондон: Книги Пингвинов. стр. 10–14.
56. Слович, Пол; Фишхофф, Барух; Лихтенштейн, Сара (1979). «Рейтинг рисков». Среда . 2 (3): 14–20.
57. Слович, Пол (2000). Восприятие риска . Лондон: Earthscan. п. XXIII.
58. Слович, Пол (2000). Восприятие риска . Лондон: Earthscan. стр. 137–146.
59. Дуглас, Мэри; Вильдавски, Аарон (1982). Риск и культура: Очерк выбора технологических и экологических опасностей . Беркли: Издательство Калифорнийского университета.
60. "Краткое изложение теории культуры групповых сеток" . Четыре культуры . 10 марта 2010 г. Проверено 21 октября 2022 г.
61. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 82.
62. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 142.
63. Слович, Пол (2010). Чувство риска . Рутледж.
64. Финукейн, ML; Альхаками, А.; Слович, П.; Джонсон, С.М. (январь 2000 г.). «Эвристика аффекта при оценке рисков и выгод». Журнал принятия поведенческих решений . 13 (1): 1–17. CiteSeerX 10.1.1.390.6802 . doi :10.1002/(SICI)1099-0771(200001/03)13:1<1::AID-BDM333>3.0.CO;2-S. 
65. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 125.
66. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 132.
67. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 138.
68. Слович, П. (1987). «Восприятие риска». Наука . 236 (4799): 280–285. Бибкод : 1987Sci...236..280S. дои : 10.1126/science.3563507. ПМИД  3563507.
69. Гигеренцер Г (2004) Ужасный риск, 11 сентября, и дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Психология 15:286–287.
70. Гайсмайер, В.; Гигеренцер, Г. (2012). «11 сентября, Акт II: Детальный анализ региональных различий в смертности на дорогах после террористических атак». Психологическая наука . 23 (12): 1449–1454. дои : 10.1177/0956797612447804. hdl : 11858/00-001M-0000-0024-EF79-3 . PMID  23160203. S2CID  3164450.
71. Лихтенштейн, С; Слович, П; Фишхофф, Б; Лейман, М; Комбс, Б. (1978). «Оценочная частота летальных исходов». Журнал экспериментальной психологии: человеческое обучение и память . 4 (6): 551–578. дои : 10.1037/0278-7393.4.6.551. hdl : 1794/22549 .
72. Оман, А; Минека, С (2001). «Страхи, фобии и готовность: к развитому модулю страха и обучения страху». Психол преп . 108 (3): 483–522. дои : 10.1037/0033-295x.108.3.483. ПМИД  11488376.
73. Хилл, КР; Уокер, РС; Божицевич, М; Эдер, Дж; Мыс, Т; и другие. (2011). «Модели совместного проживания в обществах охотников-собирателей демонстрируют уникальную социальную структуру человека». Наука . 331 (6022): 1286–1289. Бибкод : 2011Sci...331.1286H. дои : 10.1126/science.1199071. PMID  21393537. S2CID  93958.
74. Галесич, М ; Гарсия-Ретамеро, Р. (2012). «Риски, которых мы боимся: учетная запись в круге общения». ПЛОС ОДИН . 7 (4): e32837. Бибкод : 2012PLoSO...732837G. дои : 10.1371/journal.pone.0032837 . ПМЦ 3324481 . ПМИД  22509250. 
75. Бодемер, Н.; Руджери, А.; Галесич, М. (2013). «Когда ужасные риски более ужасны, чем постоянные риски: сравнение совокупных потерь населения с течением времени». ПЛОС ОДИН . 8 (6): e66544. Бибкод : 2013PLoSO...866544B. дои : 10.1371/journal.pone.0066544 . ПМК 3694073 . ПМИД  23840503. 
76. Ван, XT (1996). «Эволюционные гипотезы выбора, чувствительного к риску: возрастные различия и изменение взглядов». Этол Социобиол . 17 : 1–15. CiteSeerX 10.1.1.201.816 . дои : 10.1016/0162-3095(95)00103-4. 
77. Брейквелл, Глинис (2014). Психология риска (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 139.
78. Вирин, Л., и Трампер, М. ProjectThink. Гауэр. 2013
79. Вирин Л. и Трампер М. Анализ рисков проекта стал до смешного простым. Мировое научное издательство. 2017 год
80. Амос Тверски / Дэниел Канеман, 1981. «Формирование решений и психология выбора». ^{[ нужна проверка ]}
81. Шац, Дж.; Крафт, С.; Коби, М.; ДеБаун, MR (2004). «Асимметрия зрительно-пространственной обработки после детского инсульта». Нейропсихология . 18 (2): 340–352. дои : 10.1037/0894-4105.18.2.340. ПМИД  15099156.
82. Вольберг, Г.; Хабнер, Р. (2004). «О роли конфликтов реакции и положения стимулов для различий полушарий в глобальной / локальной обработке данных: исследование ERP». Нейропсихология (Представлена ​​рукопись). 42 (13): 1805–1813. doi :10.1016/j.neuropsychologia.2004.04.017. PMID  15351629. S2CID  9810481.
83. Дрейк, РА (2004). Селективная потенциация проксимальных процессов: нейробиологические механизмы распространения активации. Medical Science Monitor, 10, 231–234.
84. МакЭлрой, Т.; Сета, Джей-Джей (2004). «С другой стороны, рационален ли я? Активация полушарий и эффект кадрирования» (PDF) . Мозг и познание . 55 (3): 572–580. doi : 10.1016/j.bandc.2004.04.002. PMID  15223204. S2CID  9949183.
85. Серф, Моран (4 октября 2022 г.). «Оценка риска в условиях неоднозначности восприятия и ее влияние на изучение категорий». PsyArXiv . doi : 10.31234/osf.io/uyn4q. S2CID  221756622.
86. Крюгер-младший, Норрис; Диксон, Питер Р. (май 1994 г.). «Как вера в себя увеличивает риск: воспринимаемая самоэффективность и признание возможностей» . Науки о принятии решений . 25 (3): 385–400. дои :10.1111/j.1540-5915.1994.tb00810.x . Проверено 18 мая 2023 г.
87. Байтельсмит, Вики Л; Бернасек, Александра (1996). «Почему женщины инвестируют иначе, чем мужчины?». Журнал финансового консультирования и планирования . 7 : 1–10.
88. Адхикари, Бинай К; О'Лири, Вирджиния Э (2011). «Гендерные различия в неприятии риска: пример развивающейся страны» (PDF) . Журнал личных финансов . 10 (2): 122–147.
89. Жоржетта Джейсен (3 мая 2015 г.). «Инвесторы-мужчины против инвесторов-женщин» . Журнал "Уолл Стрит .
90. Курт, Дидем; Инман, Дж. Джеффри; Арго, Дженнифер Дж. (2011). «Влияние друзей на потребительские расходы: роль агентско-общественной ориентации и самоконтроля». Журнал маркетинговых исследований . 48 (4): 741–754. дои : 10.1509/jmkr.48.4.741. S2CID  143542642.
91. Доммер, Сара Логран; Сваминатан, Ванита (2013). «Объяснение эффекта владения через собственность: роль идентичности, пола и угрозы самому себе». Журнал потребительских исследований . 39 (5): 1034–1050. дои : 10.1086/666737.
92. Фрэнк Хайнеман Найт «Риск, неопределенность и прибыль», стр. 19, Очерки премии Харта, Шаффнера и Маркса, вып. 31. Бостон и Нью-Йорк: Хоутон Миффлин. 1921.
93. Дуглас Хаббард «Как что-либо измерить: определение ценности нематериальных активов в бизнесе», стр. стр. 46, Джон Уайли и сыновья, 2007.
94. Мандельброт, Бенуа и Ричард Л. Хадсон (2008). (Неправильное)поведение рынков: фрактальный взгляд на риск, разорение и вознаграждение . Лондон: Профильные книги. ISBN 978-1-84668-262-9.
95. Федеральный резервный банк Чикаго, Здоровье и сбережения застрахованных и незастрахованных домохозяйств трудоспособного возраста в США, ноябрь 2009 г.
96. Массон, Максим; Ламуре, Жюли; де Гиз, Элейн (октябрь 2019 г.). «Сообщения о рискованном поведении и поиске ощущений предсказывают ношение шлемов среди канадских инструкторов по лыжам и сноуборду». Канадский журнал поведенческих наук . 52 (2): 121–130. дои : 10.1037/cbs0000153. S2CID  210359660.
97. Нил, М. (октябрь 2009 г.). «Позитивный подход к риску требует личностно-ориентированного мышления». Обзор проблем с обучаемостью Тизарда . 14 (4): 17–24. CiteSeerX 10.1.1.604.3157 . дои : 10.1108/13595474200900034 . Проверено 8 октября 2022 г. 
98. Джон О'Брайен, цитируется в книге Сандерсон, Х. Льюис, Дж. Практическое руководство по персонализации; Личностно-ориентированная практика в здравоохранении и социальной помощи стр. 211
99. Фишер, Майкл Дэниел; Ферли, Юэн (1 января 2013 г.). «Сопротивление гибридизации между способами управления клиническим риском: противоречие, конкуренция и возникновение неразрешимого конфликта» (PDF) . Бухгалтерский учет, организации и общество . 38 (1): 30–49. дои :10.1016/j.aos.2012.11.002. S2CID  44146410. Архивировано из оригинала (PDF) 5 июля 2019 года . Проверено 19 сентября 2019 г.

Библиография

Рекомендуемая литература

• Джеймс Франклин , 2001: Наука догадок: доказательства и вероятности до Паскаля , Балтимор: Издательство Университета Джонса Хопкинса.
• Джон Хэндмер; Пол Джеймс (2005). «Доверьтесь нам и бойтесь: меняющаяся природа риска». Глобальное общество . 21 (1): 119–30.
• Никлас Луманн , 1996: Современное общество, шокированное своими рисками (= Университет Гонконга, факультет социологии, периодические статьи 17), Гонконг, доступно через HKU Scholars HUB

Книги

• Книга историка Дэвида А. Мосса « Когда все остальное терпит неудачу» объясняет историческую роль правительства США как управляющего рисками последней инстанции.
• Бернштейн П.Л. Против богов ISBN 0-471-29563-9 . Объяснение риска и его признание человеком с древнейших времен через всех главных фигур своего времени в математических кругах. 
• Решер, Николас (1983). Философское введение в теорию оценки и измерения риска . Университетское издательство Америки.
• Портеус, Брюс Т.; Прадип Тападар (декабрь 2005 г.). Экономический капитал и управление финансовыми рисками для фирм и конгломератов финансовых услуг . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 978-1-4039-3608-0.
• Том Кендрик (2003). Выявление рисков проекта и управление ими: основные инструменты для защиты вашего проекта от сбоев . АМАКОМ/Американская ассоциация менеджмента. ISBN 978-0-8144-0761-5.
• Хиллсон Д. (2007). Практическое управление рисками проекта: методология Atom . Концепции управления. ISBN 978-1-56726-202-5.
• Ким Хелдман (2005). В центре внимания менеджера проекта управление рисками . Джосси-Басс. ISBN 978-0-7821-4411-6.
• Дирк Проске (2008). Каталог рисков – Природные, Технические, Социальные Риски и Риски для здоровья . Спрингер. Бибкод : 2009EOSTr..90...18E. дои : 10.1029/2009EO020009. ISBN 978-3-540-79554-4.
• Гарднер Д. Риск: наука и политика страха , Random House Inc. (2008) ISBN 0-7710-3299-4 . 
• Новак С.Ю. Методы экстремальной стоимости с применением в финансировании. Лондон: CRC. (2011) ISBN 978-1-43983-574-6 . 
• Хопкин П. Основы управления рисками. 2-е издание. Коган-Пейдж (2012) ISBN 978-0-7494-6539-1 

Статьи и статьи

• Чеволини, А (2015). "«Темп и решение. Perché Aristotele not-ha un concetto di rischio?» PDF». Divus Thomas . 118 (1): 221–249.
• Кларк, Л.; Манес, Ф.; Антун, Н.; Саакян, Б.Дж .; Роббинс, Т.В. (2003). «Вклад латерализации поражения и объема поражения в нарушение принятия решений после повреждения лобной доли». Нейропсихология . 41 (11): 1474–1483. дои : 10.1016/s0028-3932(03)00081-2. PMID  12849765. S2CID  46447795.
• Кокли, ET; Галесич, М.; Шульц, Э.; Газаль, С.; Гарсия-Ретамеро, Р. (2012). «Измерение грамотности в вопросах риска: Берлинский тест на умение считать» (PDF) . Суждение и принятие решений . 7 : 25–47. дои : 10.1017/S1930297500001819. S2CID  11617465.
• Дрейк, РА (1985). «Принятие решений и принятие риска: неврологические манипуляции с предлагаемым посредничеством последовательности». Современная социальная психология . 11 : 149–152.
• Дрейк, РА (1985). «Боковая асимметрия рискованных рекомендаций». Бюллетень личности и социальной психологии . 11 (4): 409–417. дои : 10.1177/0146167285114007. S2CID  143899523.
• Грегори, Кент Дж.; Биббо, Джованни; Паттисон, Джон Э. (2005). «Стандартный подход к неопределенностям измерений для ученых и инженеров в области медицины». Австралазийские физико-технические науки в медицине . 28 (2): 131–139. дои : 10.1007/bf03178705. PMID  16060321. S2CID  13018991.
• Ханссон, Свен Уве. (2007). «Риск», Стэнфордская энциклопедия философии (выпуск лета 2007 г.), Эдвард Н. Залта (редактор), готовится к печати [1].
• Холтон, Глин А. (2004). «Определение риска», Журнал финансовых аналитиков , 60 (6), 19–25. Статья, исследующая основы риска. (PDF-файл).
• Найт, Ф.Х. (1921) Риск, неопределенность и прибыль , Чикаго: Houghton Mifflin Company. (Цит. по: [2], § II26.).
• Крюгер, Дэниел Дж., Ван, XT, и Уилке, Андреас (2007) «На пути к разработке эволюционно обоснованной шкалы принятия риска для конкретной предметной области» Эволюционная психология (файл PDF).
• Мецнер-Сигет, Андреас (2009). «Противоречивые подходы? О реализме и конструктивизме в социальных исследованиях рисков, технологий и окружающей среды» (PDF) . Фьючерсы . 41 (3): 156–170. doi :10.1016/j.futures.2008.09.017.
• Миллер, Л. (1985). «Когнитивный риск после лобной или височной лобэктомии I. Синтез фрагментированной зрительной информации». Нейропсихология . 23 (3): 359–369. дои : 10.1016/0028-3932(85)90022-3. PMID  4022303. S2CID  45154180.
• Миллер, Л.; Милнер, Б. (1985). «Когнитивный риск после лобной или височной лобэктомии II. Синтез фонематической и семантической информации». Нейропсихология . 23 (3): 371–379. дои : 10.1016/0028-3932(85)90023-5. PMID  4022304. S2CID  31082509.
• Нил, М. Аллен, Дж. Вудхед, Н. Рид, С. Ирвин, Л. Сандерсон, Х. 2008 «Позитивный подход к риску требует личностно-ориентированного мышления», Лондон, Сеть персонализации CSIP, Министерство здравоохранения. Доступно по адресу: https://web.archive.org/web/20090218231745/http://networks.csip.org.uk/Personalisation/Topics/Browse/Risk/ [Проверено 21 июля 2008 г.].
• Вильдавски, Аарон ; Вильдавский, Адам (2008). «Риск и безопасность». В Дэвиде Р. Хендерсоне (ред.). Краткая экономическая энциклопедия (2-е изд.). Индианаполис: Библиотека экономики и свободы . ISBN 978-0-86597-665-8. ОСЛК  237794267.

Внешние ссылки

• Риск - статья в Стэнфордской энциклопедии философии